Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Кафедра економіки підприємства
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
з дисципліни „Моделі і методи прийняття
рішень в економіці”
на тему:
„ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА УМОВ РИЗИКУ ЩОДО
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ”
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА УМОВ РИЗИКУ
ЩОДО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Завдання для виконання
1. На основі показників кредитних запитів (табл. 1) визначити оптимальний кредитний портфель у детермінованому випадку (х1) за умови, що ліміт кредит-них ресурсів банку (R) становить 200 тис.грн.
Dj, Qj - відповідно зведений чистий дохід і розмір позики за окремим j-им кредитним запитом з числа тих, що розглядаються на момент часу То.
Невідомими є логічні змінні xj , відбивають фактичне включення j-го запиту до портфеля або відмови від нього ( відповідно xj = 1 або 0 (j = 1,n)).
2. Визначити та занести в таблицю 1 показники ризику кредитних запитів: очікуваний чмстий зведений дохід та середньоквадратичне відхилення ЧЗД:
3. Розрахувати показники ризику для кредитного портфеля х1 за даними таблиць 1-2.
,
4. Використовуючи інформацію з таблиць 1-3, визначити оптимальний кредитний портфель х2 та його показники за умов ризику при рівні несхильності до високого ризику.
5. Порівняти значення D та , що отримані для портфеля х1 та х2 у завданнях 3 і 4 та зробити економічні висновки до роботи в цілому.
ХІД РОБОТИ
1. На основі варіанту № 6 (1-Б; 4-В) показників таблиці 1 визначаєм опти-мальний кредитний портфель за умови, що ліміт кредитних ресурсів становить 300 тис.грн.
Таблиця 1.
Обчислення показників ризику кредитних запитів
Показник, одиниця виміру
Номер запиту
1
2
3
4
5
Чистий зведений дохід, тис.грн.
16,8
30,5
50,1
62,7
80,2
Розмір позики, тис.грн.
50
100
150
200
250
Імовірність неплатоспроможності, експертна оцінка, р
0,03
0,05
0,02
0,01
0,04
Очікуваний чистий зведений дохід, тис.грн.
14,796
23,975
46,098
60,073
66,992
Середньоквадратичне відхилення чистого зведеного доходу, тис.грн.
11,39523
28,44182
28,014
26,13832
64,70572
Якщо ліміт кредитних ресурсів банку складає 300 тис.грн., то оптимальний кредитний портфель Х'(1;1;1;0;0) включатиме 1,2,3 запити. Запит 4,5 через брак кредитних ресурсів буде відхилено. Знайдений портфель за детермінованих умов забезпечить банку загальний чистий зведений дохід у розмірі 97,4 тис.грн.
2. Визначаємо показники ризику кредитних запитів: очікуваний зведений дохід і середньоквадратичне відхилення згідно формул, і вносимо дані в таблицю 1.
3. Розраховуємо показники ризику для кредитного портфеля х1 за даними таблиць 1-2.
Таблиця 2.
Експертні оцінки коефіцієнтів кореляційної залежності між
неплатоспроможністю відповідних позичальників
Запит, j
Запит, k
1
2
3
4
5
Сума j
1
1
0,7
-0,1
0
0,3
11,39523
2
0,9
1
0
0
0,1
28,44182
3
-0,1
0
1
-0,2
-0,1
28,014
4
0
0
-0,2
1
0,1
26,13832
5
0,3
0,1
-0,1
0,1
1
64,70572
Сума k
11,39523
28,44182
28,014
26,13832
64,70572
Таблиця 2.1.
Запит, j
Запит, k
1
2
3
4
5
Сума j
1
129,8512
226,8706
-31,9226
0
0
324,7992
2
291,6908
808,9369
0
0
0
1100,628
3
-31,9226
0
784,7842
0
0
752,8616
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
Сума k
389,6194
1035,808
752,8616
0
0
2178,289
Очікуваний ЧЗД = 84,869 тис.грн.
Дисперсія = 2178,289 тис.грн.
Середньоквадратичне відхилення = 46,67214 тис.грн.
4. Використовуючи інформацію таблиць 1-3, визначаємо оптимальний кредитний портфель х2 та його показники за умов ризику:
Таблиця 3.
Орієнтовні значення параметра r залежно від рівня
схильності до риз...
