розрахунок форвадних курсів для угод на . Лабораторна робота з Менеджмент. Робота № 100639

Перехід до торгівельного партнера Binance

розрахунок форвадних курсів для угод на

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет Львівська політехніка

Інститут:

МЕХ

Факультет:

КН

Кафедра:

кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Інформація про роботу

Рік:

2021

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Менеджмент

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності / ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 з дисципліни: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» на тему: «розрахунок форвадних курсів для угод на «ламану дату» Варіант №17 ЗМІСТ ВХІДНІ ДАНІ 3 ХІД РОБОТИ 3 ВИСНОВОК 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7 ВХІДНІ ДАНІ За умовами лабораторної роботи №2 та вихідними даними, поданими у табл. 3.1., розрахувати форвардні курси для заданих угод на «ламану дату», взявши для цього будь-які дати, що не співпадають із заданими датами стандартних форвардних угод. Таблиця 3.1 Вихідні дані до задачі Показник Значення Варіант 17 A, тис 939 ILS B 2,2611 C Bid 2,2602 D,% 0,6 E, місяці 3 F, місяці 3 G, тис 639 SAR H 2,1325 I Ask 2,1321 J,% 0,8 K,% Bid 14,2 Ask 15,3 L,% Bid 18,2 Ask 19,6 M,% Bid 15,2 Ask 16,4 N Акредитив з оплатою на пред’явлення ХІД РОБОТИ FpBD = FpD - ((FpD - Fpd)/(D – d)) * (D - BD), де FpBD — форвардні пункти на ламану дату; FpD — форвардні пункти довгого періоду; Fpd — форвардні пункти короткого періоду; D — кількість днів довгого періоду; d — кількість днів короткого періоду; BD — кількість днів до ламаної дати. 12 червня клієнт звернувся до свого банку щодо укладання форвардного контракту, який має покрити платіж від 15 серпня. Для здійснення цього платежу клієнту потрібно придбати ізраїльський новий шекель за гривню. Потрібно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу: bid ILS/UAH = 2,2602, ask ILS /UAH = 2,2747. Дата виконання цього форвардного контракту є ламаною, тобто нестандартною. Найближчими днями є 14 серпня - двомісячний форвардний курс (контрактний короткий період - 61 день), та 14 вересня - тримісячний форвардний курс (контрактний довгий період - 92 дні). Період між датою спот і датою виконання контракту на ламану дату становить 62 дні. Розраховуємо форвардні пункти: 1) Для короткого періоду (61 день). FBid = 2,2611 * (18,2 – 15,3) * 61 / ((360 * 100) + (15,3* 61)) = 399,9886/36 933 = 0,0108 (108 пунктів) FAsk = 2,2747 * (19,6 - 14,2) * 61 / ((360 * 100) + (14,2 * 61)) = 749,2862/ 36 866 = 0,0203 (203 пункти) 2) Для довгого періоду (92 дні). FBid = 2,2611 * (18,2 – 15,3) * 92 / ((360 * 100) + (15,3* 92)) = 603,2615/37 407 = 0,0161 (161 пункт) FAsk = 2,2747 * (19,6 - 14,2) * 92 / ((360 * 100) + (14,2 * 92)) = 1130,0710/37 306 = 0,0302 (302 пункти) Якщо форвардні пункти є додатними, то це означає, що в майбутньому валюта буде котируватись з премією. Якщо ні, то вона буде котируватись зі знижкою. Премія Bid: FpBD = 161 - ((161 - 108)/(92 – 61)) * (92 - 62) = 0,116 Премія Ask: FpBD = 302 - ((302 - 203)/(92 – 61)) * (92 - 62) = 0,218 Розраховуємо форвардні курси: Курс Bid = 2,2611 + 0,00001 = 2,26111 Курс Ask = 2,2747 + 0,00002 = 2,27472 12 червня клієнт звернувся до свого банку щодо укладання форвардного контракту, який має покрити платіж від 15 жовтня. Для здійснення цього платежу клієнту потрібно придбати новозеландський долар за гривню. Потрібно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу: bid SAR/UAH = 2,1150, ask SAR/UAH =2,1321. Дата виконання цього форвардного контракту є ламаною, тобто нестандартною. Найближчими днями є 14 жовтня - чотиримісячний форвардний курс (контрактний короткий період - 122 днів), та 14 листопада - шестимісячний форвардний курс (контрактний довгий період – 152 дні). Період між датою спот і датою виконання контракту на ламану дату становить 133 дні. Розраховуємо форвардні пункти: 1) Для короткого періоду (122 дні). FBid = 2,1150 * (18,2 - 16,4) *122 / ((360 * 100) + (16,4 * 122)) = 464,454/38 000,8 = 0,0122 (122 пункти) FAsk = 2,1321 * (19,6 – 15,2) * 122 / ((360 * 100) + (15,2 * 122)) = 1 144,5113/37 854,4 = 0,0302 (302 пункти) 2) Для довгого періоду (152 дні). FBid = 2,1150 * (18,2 - 16,4) *152 / ((360 * 100) + (16,4 * 152)) = 578,664/38 492,8 = 0,0150 (150 пунктів) FAsk = 2,1321 * (19,6 – 15,2) * 152 / ((360 * 100) + (15,2 * 152)) = 1425,9485/ 38 310,4 = 0,0372 (372 пункти) Якщо форвардні пункти є додатними, то це означає, що в майбутньому валюта буде котируватись з премією. Якщо ні, то вона буде котируватись зі знижкою. Премія Bid: FpBD = 150 - ((150 - 122)/(152 – 122)) * (152 - 133) = 0,21 Премія Ask: FpBD = 372 - ((372 - 302)/(152 – 122)) * (152 - 133) = 0,52 Розраховуємо форвардні курси: Курс Bid = 2,1150 + 0,000021 = 2,115021 Курс Ask = 2,1321 + 0,000052 = 2,132152 ВИСНОВОК Отже, на цій лабораторній роботі ми здійснили розрахунок форвардних курсів для угод на ‘‘ламану дату’’ для двох валютних пар: південнокорейська вона та новозеландський долар. Для того, щоб визначити форвардні курси для двох валютних пар, ми розрахували форвардні пункти довгих та коротких періодів. Наступним кроком було розрахунок бонусів для визначення форвардної ставки на ламану дату. Період між датою споту та датою виконання контракту на ламану дату становить 62 дні для ILS /UAH і 133 дні для SAR/UAH. У валютній парі ILS /UAH курс Bid дорівнює 2,26111, а курс Ask - 2,27472. У валютній парі SAR/UAH курс Bid дорівнює 2,115021, а курс Ask - 2,132152. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Моторнюк У.І., Стасюк Н.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» - 2021. – 30 с. Віртуальне навчальне середовище. Курс «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [03218]» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6289

Лабораторна робота Менеджмент

stepan13

14.10.2023 00:10-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись