розрахунок курсів аутрайт для операцій з датою валютування до спот. Лабораторна робота з Менеджмент. Робота № 100641

Перехід до торгівельного партнера Binance

розрахунок курсів аутрайт для операцій з датою валютування до спот

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет Львівська політехніка

Інститут:

МЕХ

Факультет:

КН

Кафедра:

кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Інформація про роботу

Рік:

2021

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Менеджмент

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності / ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 з дисципліни: «міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» на тему: «розрахунок курсів аутрайт для операцій з датою валютування до спот» Варіант №17 ЗМІСТ ВХІДНІ ДАНІ 3 ХІД РОБОТИ 4 ВИСНОВОК 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6 ВХІДНІ ДАНІ За умовами лабораторної роботи №2 та вихідними даними, поданими у табл. 4.1., розрахувати курси аутрайт для операцій з датою валютування до спот. Таблиця 4.1 Вихідні дані до задачі Показник Значення Варіант 17 A, тис 939 ILS B 2,2611 C Bid 2,2602 D,% 0,6 E, місяці 3 F, місяці 3 G, тис 639 SAR H 2,1325 I Ask 2,1321 J,% 0,8 K,% Bid 14,2 Ask 15,3 L,% Bid 18,2 Ask 19,6 M,% Bid 15,2 Ask 16,4 N Акредитив з оплатою на пред’явлення ХІД РОБОТИ Відомо, що спот-курс ILS /UAH дорівнює 2,2611-2,2747. Форвардні пункти для «завтра» t/n дорівнюють -1,8)/- 3,4. FBid = 2,2611* (18,2 - 15,3) * 1 / ((360 * 100) + (15,3 * 1)) = 6,5572/ 36 015,3 = 0,00018 (1,8 пункти) FAsk = 2,2747 * (19,6 - 14,2) * 1 / ((360 * 100) + (14,2 * 1)) = 12,2834/36 019,8 = 0,00034 (3,4 пункти) Оскільки вони зростають зліва направо, то це означає, що ILS котирується до UAH з премією. Для визначення курсу аутрайт «сьогодні» слід поміняти місцями сторони bid і offer для форвардних пунктів і за правилом «драбини» відняти їх від курсу спот: Таблиця 4.2. ILS /UAH spot 2,2611 2,2747 t/n fwd points -0,00018 -0,00034 - 0,00034 0,00018 ILS /UAH «завтра» 2,26076 0,081309 Курс (аутрайт Bid) = 2,2611 - 0,00034 = 2,26076 Курс (аутрайт Ask) = 2,2747 - 0,00018 = 2,27452 Відомо, що спот-курс SAR/UAH дорівнює 2,1150-2,1150. Форвардні пункти для «завтра» t/n дорівнюють -1/ -2,6. FBid = 2,1150 * (18,2 - 16,4) * 1 / ((360 * 100) + (16,4 * 1)) = 3,807/36 016,4 = 0,0001 (1 пункт) FAsk = 2,1321 * (19,6 - 15,2) * 1 / ((360 * 100) + (15,2 * 1)) = 9,3812/ 36 015,2 = 0,00026 (2,6 пункти) Оскільки вони зростають зліва направо, то це означає, що SAR котирується до UAH з премією. Для визначення курсу аутрайт «сьогодні» слід поміняти місцями сторони bid і offer для форвардних пунктів і за правилом «драбини» відняти їх від курсу спот: Таблиця 4.3. SAR /UAH spot 2,1150 2,1321 t/n fwd points -0,0001 -0,00026 - 0,00026 0,0001 SAR /UAH «завтра» 2,11474 2,132 Курс (аутрайт Bid) = 2,1150 - 0,00026 = 2,11474 Курс (аутрайт Ask) = 2,1321 - 0,0001= 2,132 ВИСНОВОК Отже, на цій лабораторній роботі ми розрахували курси аутрайт для операцій з датою валютування спот. Спочатку ми розрахували форвардні пункти на дату спот для двох валютних пар, а саме: ізраїльський новий шекель до гривні та саудівський реял. Оскільки вони зростають зліва направо, то це означає, що ILS та SAR котирується до UAH з премією. Для визначення курсу аутрайт «сьогодні» ми поміняли місцями сторони bid і offer для форвардних пунктів і за правилом «драбини» відняли їх від курсу спот. В результаті отримали, що у валютній парі ILS /UAH курс аутрайт Bid дорівнює 2,26076, а курс аутрайт Ask - 2,27452. У валютній парі SAR/UAH курс аутрайт Bid дорівнює 2,11474, а курс аутрайт Ask - 2,132. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Моторнюк У.І., Стасюк Н.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» - 2021. – 30 с. Віртуальне навчальне середовище. Курс «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [03218]» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6289

Лабораторна робота Менеджмент

stepan13

14.10.2023 00:10-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись