Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Мультиколінеарність
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ЕП
Інформація про роботу
Рік:
2007
Тип роботи:
Звіт про виконання лабораторної роботи
Предмет:
Інші
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
на тему:
“Мультиколінеарність”
Рівне-2007
Лабораторна робота №4
“Мультиколінеарність”
Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях і її усунення.
Задачі роботи:
Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі на основі тесту Фаррара-Глобера..
Усунення мультиколінеарності.
Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є аналіз реального споживання населення y (в млн. грошових одиниць) в залежності від наступних трьох факторів: x1 - купівлі та оплати товарів і послуг (в млн. грошових одиниць), x2 – заощаджень (в % від загального доходу) і x3 - заробітної плати (в млн. грошових одиниць). Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень наведені нижче у таблиці.
Вихідні дані:
і
y
x1
x2
x3
1
19
10,4
9,3
18,18
2
21
11,4
10,44
21,08
3
20
12,4
11,35
22,96
4
19
14,4
10,62
23,86
5
25
14,4
12,52
23,9
6
24
16,4
14,87
28,6
7
27
15,4
14,86
29,92
8
32
17,4
13,97
31,4
9
34
19,4
13,8
30,96
10
34
17,4
14,6
25,63
11
35
15,4
14,9
26,4
12
35
21,4
15,92
31,4
13
36
22,4
15,4
33,55
14
33
24,4
16,4
33,4
15
36
21,4
15,9
34,4
i
1
10,4
9,3
18,18
-1,62078
-1,99748
-1,98004
2
11,4
10,44
21,08
-1,3727
-1,47481
-1,37747
3
12,4
11,35
22,96
-1,12462
-1,05758
-0,98684
4
14,4
10,62
23,86
-0,62846
-1,39228
-0,79983
5
14,4
12,52
23,9
-0,62846
-0,52115
-0,79152
6
16,4
14,87
28,6
-0,13231
0,5563
0,185066
7
15,4
14,86
29,92
-0,38039
0,551715
0,459341
8
17,4
13,97
31,4
0,11577
0,14366
0,766861
9
19,4
13,8
30,96
0,611926
0,065717
0,675436
10
17,4
14,6
25,63
0,11577
0,432508
-0,43205
11
15,4
14,9
26,4
-0,38039
0,570054
-0,27206
12
21,4
15,92
31,4
1,108082
1,037713
0,766861
13
22,4
15,4
33,55
1,356159
0,799299
1,213597
14
24,4
16,4
33,4
1,852315
1,257788
1,182429
15
21,4
15,9
34,4
1,108082
1,028543
1,390213
Середнє
16,9333333
13,6566667
27,7093333
---
---
---
Стандартне відхилення
4,03099106
2,18107822
4,8126922
---
---
---
-1,6
-1,4
-1,1
-0,6
-0,6
-0,1
-0,4
0,1
0,6
0,1
-0,4
1,1
1,4
1,9
1,1
-2,0
-1,5
-1,1
-1,4
-0,5
0,6
0,6
0,1
0,1
0,4
0,6
1,0
0,8
1,3
1,0
-2,0
-1,4
-1,0
-0,8
-0,8
0,2
0,5
0,8
0,7
-0,4
-0,3
0,8
1,2
1,2
1,4
15
12,963817
13,7926
12,963817
15
13,408266
13,7926
13,408266
15
1
0,8642544
0,9195067
r
0,8642544
1
0,8938844
0,9195067
0,8938844
1
0,0292603
42,966856
3
Критичне
0,352
6,8683655
-1,446386
-5,022606
-1,446386
5,2804399
-3,390141
-5,022606
-3,390141
8,6487141
1
35,210193
2
25,68264
3
45,892285
Критичне
3,89
r12, r13 , r23.
r12=
0,2401721
r13=
0,651668
r23=
0,501657
t12
0,8570665
t13
2,9761813
t23
2,0088525
t12, t13 , t23.
Критичне значення критерію Стюдента
tкр=
2,179
Оскільки tкр>t13,t23 ,то між парами факторів існує мультиколінеарність
А tкр>t12, тому немає мультиколінеарності.
Шляхи усунення мультиколінеарності
вилучення змінної з моделі
заміна аналітичної форми моделі
збільшення обєму спостережень
перетворення пояснюючих змінних
Висновки
В даній лабораторній роботі виконується дослідження з метою аналізу реального споживання населення y (в млн. грошових одиниць) залежно від наступних трьох факторів: x1 - купівлі та оплати товарів і послуг (в млн. грошових одиниць), x2 – заощаджень (в % від загального доходу) і x3 - заробітної плати (в млн. грошових одиниць).
Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності за статистичними таблицями χ2 - розподілу знаходиться табличне значення χ2табл.= 0,352, порівнюючи з фактичним розрахунковим χ2 = 42,96 робимо висновок, що в масиві пояснюючих змінних існує мультиколінеарність.
Часткові коефіцієнти кореляції характеризують щільність зв’язку між двома змінними за умови, що інші змінні xl1, xl2, ... , xlm не впливають на цей зв’язок.
Значення F-критеріїв порівнюємо з табличним при (n–m=12) і (m–1=2) ступенях свободи й рівні значущості α =0,05.
Якщо Fk > Fтабл, то відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими. В даному дослідженні F1, F2, F3 > Fкр.
Оскільки t12 < tтабл, t13> tтабл, t23 < tтабл, то між першою та третьою незалежними змінними існує мультиколінеарність.
Якщо t-критерій перевищує табличне значення, а це означає що k-та змінна залежить від інших змінних у масиві, необхідно вирішувати питання про її виключення з переліку змінних.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора