Кафедра трудових ресурсів і підприємства. Звіт з Інші. Робота № 485355

Кафедра трудових ресурсів і підприємства

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Кафедра ЕП

Інформація про роботу

Рік:

2011

Тип роботи:

Звіт

Предмет:

Інші

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра трудових ресурсів і підприємства Звіт №4 Мультиколінеарінсть Мета роботи: набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях і її усунення Задачі роботи: Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі на основі тесту Фаррара – Глобера. Усунення мультиколінеарності. Завдання роботи і вихідні дані. Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є аналіз реального споживання населення У (млн. грошових одиниць) в залежності від наступних трьох факторів: Х1 - купівля та оплата товарів і послуг, Х2 – заощаджень, Х3 – заробітної плати. Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделю багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових спостережень наведені нижче у таблиці. і У Х1 Х2 Х3 1 14+К 9+0.1N 7.9+0.1N 16.78+0.1N 2 16+К 10+0.1N 9.04+0.1N 19.68+0.1N 3 15+К 11+0.1N 9.95+0.1N 21.56+0.1N 4 14+К 13+0.1N 9.22+0.1N 22.46+0.1N 5 20+К 13+0.1N 11.12+0.1N 22.5+0.1N 6 19+К 15+0.1N 13.47+0.1N 27.2+0.1N 7 22+К 14+0.1N 13.46+0.1N 28.52+0.1N 8 27+К 16+0.1N 12.57+0.1N 30+0.1N 9 29+К 18+0.1N 12.4+0.1N 29.56+0.1N 10 29+К 16+0.1N 13.2+0.1N 24.23+0.1N 11 30+К 14+0.1N 13.5+0.1N 25+0.1N 12 30+К 20+0.1N 14.52+0.1N 30+0.1N 13 31+К 21+0.1N 14+0.1N 32.15+0.1N 14 28+К 23+0.1N 15+0.1N 32+0.1N 15 31+К 20+0.1N 14.5+0.1N 33+0.1N Ґрунтуючись на наведених статистичних даних: За допомогою тесту Феррара – Глобера перевірити наявність мультиколінеаності між пояснюючими змінами моделі. При наявності мультиколінеаності запропонувати шляхи її вилучення Висновок Вихідні дані І у Х1 Х2 Х3 1 39 10,8 9,7 18,58 2 16 10 9,04 19,68 3 15 11 9,95 21,56 4 14 13 9,22 22,46 5 20 13 11,12 22,5 6 19 15 13,47 27,2 7 22 14 13,46 28,52 8 27 16 12,57 30 9 29 18 12,4 29,56 10 29 16 13,2 24,23 11 30 14 13,5 25 12 30 20 14,52 30 13 31 21 14 32,15 14 28 23 15 32 15 31 20 14,5 33 В даній лабораторній роботі виконується дослідження з метою аналізу реального споживання населення y (в млн. грошових одиниць) залежно від наступних трьох факторів: x1 - купівлі та оплати товарів і послуг (в млн. грошових одиниць), x2 – заощаджень (в % від загального доходу) і x3 - заробітної плати (в млн. грошових одиниць). Таблиця 2. І Х1 Х2 Х3 x*1 x*2 x*3 1 10,8 9,7 18,58 -1,26 -1,35 -1,71 2 10 9,04 19,68 -1,47 -1,69 -1,47 3 11 9,95 21,56 -1,21 -1,23 -1,06 4 13 9,22 22,46 -0,69 -1,60 -0,86 5 13 11,12 22,5 -0,69 -0,64 -0,86 6 15 13,47 27,2 -0,17 0,55 0,17 7 14 13,46 28,52 -0,43 0,55 0,46 8 16 12,57 30 0,09 0,10 0,78 9 18 12,4 29,56 0,61 0,01 0,68 10 16 13,2 24,23 0,09 0,42 -0,48 11 14 13,5 25 -0,43 0,57 -0,31 12 20 14,52 30 1,13 1,08 0,78 13 21 14 32,15 1,39 0,82 1,25 14 23 15 32 1,90 1,33 1,21 15 20 14,5 33 1,13 1,07 1,43 Середнє 15,65333 12,37667 26,42933 Стандартне відхилення 3,857783 1,978156 4,590922 Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності за статистичними таблицями χ2 - розподілу знаходиться табличне значення χ2табл.= 7,8 порівнюючи з фактичним розрахунковим χ2 = 39,78 робимо висновок, що в масиві пояснюючих змінних існує мультиколінеарність. Часткові коефіцієнти кореляції характеризують щільність зв’язку між двома змінними за умови, що інші змінні xl1, xl2, ... , xlm не впливають на цей зв’язок. Значення F-критеріїв порівнюємо з табличним при (n–m=12) і (m–1=2) ступенях свободи й рівні значущості α =0,05. Якщо Fk > Fтабл, то відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими. В даному дослідженні F1, F2, F3 > Табл. Оскільки t12 < tтабл, t13> tтабл, t23 < tтабл, то між першою та третьою незалежними змінними існує мультиколінеарність. Якщо t-критерій перевищує табличне значення, а це означає що k-та змінна залежить від інших змінних у масиві, необхідно вирішувати питання про її виключення з переліку змінних.

Звіт Інші

19.11.2011 00:46

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись