Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Парна нелінійна регресія
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано
Інформація про роботу
Рік:
2003
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інші
Група:
ФМ
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Звіт
на тему:
“Парна нелінійна регресія”
Лабораторна робота № 3 “Парна нелінійна регресія”
Мета заняття : Отримання студентами практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної нелінійної регресії.
Завдання заняття :
Специфікація економетричної моделі.
Оцінювання параметрів моделі 1 МНК.
Перевірка загальної адекватності побудованої моделі.
Аналіз еластичності попиту.
Постановка задачі і вихідні дані.
Менеджерами фірми досліджується попит на деякі товари індивідуального попиту. На основі попереднього аналізу висунута гіпотеза, що залежність попиту від ціни може бути описана економетричною моделлю виду , де Q - попит, P - ціна, - параметри моделі. Статистичні дані по виборці наведені нижче у таблиці:
Номер спостереження, i
Ціна P
Попит Q
1
6
31,3
2
7
20,81
3
8
16,94
4
9
13,67
5
10
15,68
6
11
17,15
7
12
19,32
8
13
17,35
Розрахунки:
1. Виконується специфікація економетричної моделі.
2. За допомогою 1МНК виконується оцінювання невідомих параметрів b0 і b1.
i
P
Q
x = ln P
y = ln Q
Qрозрах
1
6
31,3
1,791759469
3,443618098
3,210401996
6,170135335
164,5067691
11,8585056
2
7
20,81
1,945910149
3,03543364
3,786566308
5,906681128
178,9216875
9,213857385
3
8
16,94
2,079441542
2,829677689
4,324077125
5,884149337
192,4255413
8,007075825
4
9
13,67
2,197224577
2,615203651
4,827795843
5,746189736
205,1802975
6,839290135
5
10
15,68
2,302585093
2,752386015
5,30189811
6,337603008
217,3045642
7,575628775
6
11
17,15
2,397895273
2,841998174
5,749901739
6,814813986
228,8883376
8,076953619
7
12
19,32
2,48490665
2,961140829
6,174761058
7,358158536
240,0018554
8,768355008
8
13
17,35
2,564949357
2,853592506
6,578965206
7,319320266
250,7012057
8,142990193
Середнє
9,5
19,0275
2,220584014
2,916631325
4,994295923
6,442131416
209,7412823
8,560332068
Сума
76
152,22
17,76467211
23,3330506
39,95436739
51,53705133
1677,930258
68,48265654
3. Розраховується коефіцієнт кореляції ryx і коефіцієнт детермінації R2.
4. Розраховується критерій Фішера через відоме значення коефіцієнта детермінації.
5. За статистичними таблицями F- розподілу Фішера для рівня значимості ( = 0,05 визначається критичне значення критерію Фішера Fкр.
Fкр=5,987
6. Виконується зворотне перетворення лінійної функції до степеневої за наступними залежностями : (=exp(b0) і (=b1.
7. Визначається коефіцієнт еластичності попиту за ціною і робиться відповідний висновок щодо еластичності попиту.
Висновки:
За допомогою коефіцієнта кореляції оцінюється щільність зв’язку між залежною змінною у і незалежною змінною х. Оскільки R=0,998 це вказує на те, що зв’язок тісний, а знак “+” на прямо пропорційний зв’язок.
Коефіцієнт детермінації показує, яка частка варіації залежної змінної у пояснюється варіацією незалежної змінної х, а не іншими випадковими факторами. У нашому випадку R2=0,996, це означає, що 99,6% зміни у пояснюються зміною фактора х, а інші 0,4% змінами неврахованих моделлю факторами.
Після порівняння розрахункового значення F з його критичним, виявилося, що Fkp<F, а це в свою чергу свідчить про те, що модель адекватна реальній дійсності.
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною вказує на те, що попит є не еластичним.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора