Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Гетероскедастичність
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ЕП
Інформація про роботу
Рік:
2007
Тип роботи:
Звіт про виконання лабораторної роботи
Предмет:
Інші
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Звіт
про виконання лабораторної роботи №5
на тему:
“Гетероскедастичність”
Лабораторна робота №5
“ Гетероскедастичність”
Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності гетероскедастичності і оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів.
Задачі роботи:
Тестування наявності гетероскедастичності за допомогою параметричного тесту Голдфелда – Квондта.
Оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена ).
Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності заощаджень населення (y) від доходу на душу населення (x ). Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю парної лінійної регресії. Вибіркові статистичні дані за 18 років наведені нижче у таблиці.
Вихідні дані:
Рік
Заощадження (млн. грошових одиниць)
Доход на душу населення (млн. грошових одиниць)
1
5,9
16,8
2
6,1
69,8
3
5,68
17,8
4
5,8
18,8
5
5,7
18,8
6
6,3
86,8
7
7,59
101,8
8
6,1
21,8
9
7,54
91,8
10
6,1
23,8
11
6,7
65,8
12
5,8
16,8
13
6,42
73,8
14
6,64
81,8
15
5,92
19,8
16
5,8
21,8
17
6,7
96,8
18
6,05
20,8
Розрахунки:
Рік
Доход на душу населення (млн. грошових одиниць)
Заощадження (млн. грошових одиниць)
х
у
1
16,8
5,9
12
16,8
5,8
3
17,8
5,68
4
18,8
5,8
5
18,8
5,7
15
19,8
5,92
18
20,8
6,05
16
21,8
6,1
8
21,8
5,8
10
23,8
6,1
11
65,8
6,7
2
69,8
6,1
13
73,8
6,42
14
81,8
6,64
6
86,8
6,3
9
91,8
7,54
17
96,8
6,7
7
101,8
7,59
Модель
Рік
1
1
16,8
5,9
4,9927234
0,04553191
5,75765957
0,1423
2
16,8
5,8
5,75765957
0,0423
3
17,8
5,68
5,80319149
-0,1232
4
18,8
5,8
b0
b1
5,8487234
-0,0487
5
18,8
5,7
5,8487234
-0,1487
6
19,8
5,92
5,89425532
0,0257
7
20,8
6,05
5,93978723
0,1102
129,6
40,85
10,8936596
0,0000
2
12
69,8
6,1
3,43772236
0,03854289
6,12801585
-0,0280
13
73,8
6,42
6,28218739
0,1378
14
81,8
6,64
6,59053049
0,0495
15
86,8
6,3
b0
b1
6,78324492
-0,4832
16
91,8
7,54
6,97595935
0,5640
17
96,8
6,7
7,16867379
-0,4687
18
101,8
7,59
7,36138822
0,2286
602,6
47,29
26,6636659
0,0000
11,348298
0,074532
0,84581
Fкр
4,28
Fр > Fкр, це означає, що присутня гетероскедастичність.
0,060976
1
16,4
0,060976
1
16,4
0,057471
1
17,4
0,054348
1
18,4
0,054348
1
18,4
0,051546
1
19,4
0,04902
1
20,4
0,046729
1
21,4
0,046729
1
21,4
0,042735
1
23,4
0,015291
1
65,4
0,014409
1
69,4
0,013624
1
73,4
0,012285
1
81,4
0,011574
1
86,4
0,010941
1
91,4
0,010373
1
96,4
0,009862
1
101,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16,4
16,4
17,4
18,4
18,4
19,4
20,4
21,4
21,4
23,4
65,4
69,4
73,4
81,4
86,4
91,4
96,4
101,4
0,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,02
0,01
0,01
0,012
0,01
0,01
0,01
0,01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,623236
18
18
858,2
4,069973
-0,08536
-0,08536
0,002956
3,243891
98,44
4,799301
0,014044
Узагальнена економетрична модель матиме наступний вигляд:
У=4,799*0,014*х.
Висновки:
Отже, в процесі виконання цієї роботи ми набули практичних навичок тестування наявності гетероскедастичності і оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів.
На основі 1МНК будуємо дві лінійні парні регресії для двох утворених сукупностей спостережень.
Для першої сукупності рівняння регресії матиме вигляд:
y=4,21+0,046*х;
Для другої сукупності рівняння регресії матиме вигляд:
y=2,65+0,039*х.
Порівнюючи значення F* > Fкр можна зробити висновок про наявність гетероскедастичності.
Узагальнена економетрична модель матиме наступний вигляд:
У=4,799*0,014*х.
Оцінка параметрів 1МНК будуть незміщеними, обгрунтованими але не ефективними, не будуть BLUE оцінками, а оцінка параметрів УМНК будуть незміщеними, обгрунтованими і будуть BLUE оцінками.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора