Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано
Інформація про роботу
Рік:
2008
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Облік і аудит
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра обліку і аудиту
КУРСОВА РОБОТА
З курсу «Статистика»
На тему: «Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області»
Зміст
Вступ …………………………………………………...…………………. 3
Теоретична частина …………………………………..……………………. 4
Місце статистики банківської діяльності в системі статистичних наук………………………………………………..………………….…. 4
Предмет, мета і завдання економіко-статистичного аналізу банківської діяльності. Роль статистичних досліджень в аналізі, плануванні діяльності банку та управлінні нею ……..….………………………....7
Методологічні засади статистичного аналізу роботи банків. Класифікації та групування банківської статистики, що використовуються у взаємозв'язку з класифікаціями та групуваннями економічної статистики. Джерела статистичної інформації про банківську діяльність……………………………..……………..…....... 9
Система показників статистики банківської діяльності, їх види, функції та методи аналізу……………………………………………….13
Кореляційне дослідження ……………………………………….…….. 17
Практична частина …………………………………………………............ 20
Завдання 1 …………..……………………………………..…………… 20
Завдання 2 ……………………………………………………………… 25
Завдання 3 ……………………………………………………………… 32
Завдання 4 ……………………………………………………………… 41
Висновки ………………………………………………………………….. 46
Список використаної літератури ………………………………………... 47
Вступ
В сучасному розумінні термін статистика має декілька значень. Перш за все, це дані про масові процеси та явища, які відбуваються в суспільно-економічному житті країни. Також це і діяльність системи статистичних органів, установ, організацій щодо збирання, обробки даних, які характеризують масові соціально-економічні явища і процеси. А також статистика є наукою, яка має свій предмет і метод.
Метою даної дисципліни є оволодіння основою статистичного вимірювання, методами узагальнення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси та про закономірності суспільного життя. Статистика вчить, як підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явиш.
Інтерес до статистичних наук з кожним роком зростає і не лише в Україні, а й у більшості країн світу.
Як фундаментальна економічна наука статистика є основоположною навчальною дисципліною, з вивченням якої починають формуватися необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації, менеджерів, підприємців, комерсантів. Оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку, вивчення тенденцій та прогнозування попиту й пропонування, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності, на ринку товарів та послуг.
Метою моєї курсової є дослідження статистики діяльності банківських установ в Рівненській області , закріплення теоретичних і практичних знань, набутих протягом даного курсу, а також розвиток економічного мислення.
При цьому завданнями даної курсової роботи є:
дати характеристику статистики діяльності банківських установ в Рівненській області оцінити можливості практичного застосування набутих теоретичних знань для розв’язання конкретних економічних задач;
оволодіти методами систематизації даних та обчислення узагальнюючих статистичних показників, а також аналізу варіації;
набуття вміння оцінювати ряди динаміки;
навчитися застосовувати індексний метод до аналізу статистичних даних;
оволодіти методами дослідження кореляційного зв’язку між показниками.
Тема моєї курсової є досить таки актуальною на даний час, адже банківська система на даному етапі дуже інтенсивно розвивається, і від неї залежить майбутнє економічної системи України.
1.Теоретична частина
1.1. Місце статистики банківської діяльності в системі статистичних наук
Банківська діяльність — специфічний вид підприємницької діяль ності, якою займаються як фізичні та юридичні особи, так і держава.
Банківська система у широкому розумінні — це сукупність відносин, які пов'язують між собою діяльність у сфері акумуляції та розподілу тимчасово вільних коштів, руху позичкового капіталу, по середництва у платіжних та розрахункових операціях, що здійснюють ся через особливий інститут — банк. У вузькому розумінні банківська система - це сукупність установ, які виконують усі перелічені функції.
Банки — це кредитно-фінансові установи, функцією яких є кре дитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок акумулювання й залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове об слуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.
У сучасній економіці існує кілька видів банків, кожний з яких вико нує специфічні функції, що є підставою для віднесення банку до тієї чи іншої категорії.
Щоб зрозуміти значення банків у сучасній економічній системі незалежно від їх конкретного виду, треба проаналізувати операції, які вони здійснюють, і усвідомити їх важливість для функціонування підприємств, організацій, установ, а також для життя громадян.
Банки можуть виконувати такі банківські операції:
1) залучення й розміщення грошових вкладів та кредитів;
2) здійснення розрахунків за дорученням клієнтів;
3) ведення рахунків клієнтів;
4) фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
5) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
6) купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також виконання операцій з ними;
7) видача поручництв, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
8) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та їх інкасація (факто ринг);
9) придбання за власні кошти засобів виробництва та передання їх в оренду (лізинг);
10) купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою та валюти, що міститься на рахунках і вкладах;
11) купівля та продаж дорогоцінних металів;
12) довірчі операції;
13) надання консультаційних послуг;
14) проведення операцій з касового виконання Державного бюдже ту за дорученням Національного банку України та ін.
Економічні реформи неможливо здійснювати без ефективної бан ківської системи, оскільки саме на банки покладено функцію сполуч ної ланки між суб'єктами господарської діяльності, установами, орган ізаціями, громадянами та державою. Банки — одне з джерел фінансування розширеного відтворення й розвитку. Вони тісно по в'язані з ринком товарів та послуг і є невід'ємним елементом економ ічної системи. В Україні, як відомо, функціонує дворівнева банківська система, що складається з Національного банку України (НБУ) та ко мерційних і спеціалізованих банків. Залежно від місця в банківській системі та призначення банки виконують ряд важливих функцій; відмінності між банками зумовлюють відмінності в наборі функцій, які вони виконують.
Особливе місце в банківській системі посідає центральний Націо нальний банк України. Принципи діяльності та функції центральних банків істотно відрізняються від тих, які здійснюють комерційні та спеціалізовані банки.
Серед основних функцій центральних банків можна назвати такі:
• емісія кредитних грошей та вилучення грошей з обігу;
• створення важелів грошової та кредитної політики держави, грошово-кредитне регулювання;
• акумуляція касових резервів інших комерційних і спеціалізова них банків та кредитних установ;
• управління золотовалютними запасами країни;
• надання кредитів державним установам і організаціям та здійснення розрахункових операцій для них;
• здійснення касового виконання державного бюджету;
• обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу;
• здійснення розрахункових та посередницьких операцій між іншими комерційними банками та грошово-кредитними установами;
• гарантія державного замовлення;
• розробка та встановлення нормативів діяльності комерційних банків та грошово-кредитних установ;
• контроль за діяльністю суб'єктів банківської системи держави. Другий рівень банківської системи становлять як універсальні ко мерційні банки, так і спеціалізовані.
У ринковій системі господарювання комерційні універсальні банки виконують ряд важливих загальних функцій:
• посередництво в платіжних та розрахункових операціях;
• акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів підприємств і населення та перетворення їх у функціонуючий капітал;
• посередництво у кредитних операціях;
• створення кредитних грошей (банкнот і чеків), які замінюють металеві гроші в обігу.
Крім того, банки виконують ряд специфічних функцій залежно від їх спеціалізації:
• емісійні банки — випуск банкнот;
• комерційні банки — кредитування за рахунок коштів, одержа них у вигляді вкладів клієнтів;
• інвестиційні банки — довгострокові фінансові вкладення в га лузі промисловості, капітало- та наукомістких технологій, транспорту та ін.;
• іпотечні банки — середньо- та довгострокове кредитування під заставу майна, нерухомості, земельних ділянок;
• ощадні банки — кредитні та інші операції; основна їх мета — зберігати та захищати вклади клієнтів;
• пенсійні банки — акумулюють кошти клієнтів і оперують ними для подальшої їх виплати у вигляді пенсії після досягнення клієнтом пенсійного віку;
• спеціалізовані банки мають обмежену сферу діяльності й зай маються лише певними видами кредитування або преферативно кре дитують певну галузь (селянську, торговельну та ін.).
За всіма ознаками банківська система належить до великих, склад них та відкритих систем. З метою ефективного керування цією сис темою та її регулювання необхідно мати достовірну інформацію про її стан у певний момент часу, співвідношення показників, межі та ха рактер впливу зовнішніх чинників на її структуру та елементи, про тен денції розвитку тих чи інших явищ в її межах. Отже, працівник, який обіймає керівну посаду в банку, аби стати висококваліфікованим спец іалістом у галузі банківської діяльності, повинен вільно володіти прийомами та методами статистичного обліку, аналізу, моделювання та прогнозування. Саме тому статистика банківської діяльності є не від'ємною частиною системи підготовки спеціалістів для банківських установ.
Статистика — наука, що вивчає та аналізує кількісну сторону якісних виявів масових процесів та явищ, знаходить закономірності соціально-економічного розвитку, групує та аналізує отримані дані та результати. Отже, з одного боку, статистика — самостійна наука, яка має свій предмет, методологію, інструменти, а з іншого — проміжна ланка в системі інформації та прийняття рішень, державного управ ління та ін. <
Вживаючи поняття "статистика", ми маємо на увазі такі аспекти:
• по-перше, кількісну інформацію про соціально-економічні яви ща та процеси;
• по-друге, систему зведених, синтетичних показників, які харак теризують різні співвідношення та тенденції розвитку соціально-еко номічних процесів;
• по-третє, статистику як самостійну науку.
Теоретико-методичною основою статистичних знань є теорія ста тистики, яка розробляє основні, найзагальніші принципи, методи, прийо ми та правила збирання і дослідження інформації, групування й об робки даних і формулювання висновків.
Соціально-економічна статистика — теоретико-прикладна га лузь статистики, яка вивчає соціально-економічні явища в їх кількісно му вираженні
Статистика банківської діяльності — розділ соціально-еконо мічної статистики, який вивчає масові явища та процеси в системі бан ківської діяльності. Ця галузь знань тісно пов'язана з маркетингом і допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо стратегічних на прямків діяльності банків. Як окрема наука вона вивчає й розробляє статистичні методи обробки фінансових показників, з якими працю ють банки, аналізу та прогнозу явищ, що відбуваються у сфері банків ської діяльності, а також визначає закономірності функціонування банківських процесів, виявляє вплив окремих чинників на показники банківської діяльності.
Предмет статистичного вивчення банківської діяльності — процеси формування капіталу банку, функціонування позичкового капіталу, от римання прибутку від банківських операцій, управління банківськими ризиками, освоєння ринку банківських послуг, а також взаємовідноси ни з клієнтами, інвесторами, акціонерами. Крім того, статистика банків ської діяльності вивчає кількісну сторону масових банківських процесів та явищ, нерозривно пов'язану з їх якісною характеристикою.
Від правильного застосування методів статистики в банківській діяльності залежить дуже багато, наприклад: правильно визначена тенденція розвитку ринку банківських послуг дає змогу сформулю вати найефективнішу стратегію розвитку банку; реальна оцінка ризи ку тієї чи іншої банківської операції уможливлює зменшення ризику втрат завдяки застосуванню допоміжних заходів чи підвищенню ціни на найбільш ризикові банківські послуги та ін. Це не гарантує того, що банк не збанкрутує чи не зазнає критичних збитків, проте дає можливість зменшити ризики й оптимізувати кредитний портфель.
1.2. Предмет, мета і завдання економіко-статистичного аналізу банківської діяльності. Роль статистичних досліджень в аналізі, плануванні діяльності банку (або системи банків) та управлінні нею
Статистика банківської діяльності тісно пов'язана з такими науко вими дисциплінами, як фінанси, банківська справа, гроші та кредит та ін. Вона є складовою соціально-економічної статистики.
Як наукова дисципліна статистика банківської діяльності вивчає статистичні методи дослідження, аналізу та прогнозу явищ, тенденцій і закономірностей, які існують на ринку банківських послуг: процесів утворення прибутку банків, ліквідності та платоспроможності банків, кредитування та пов'язаних з ним ризиків, ефективності банківських інвестицій, формування банківського портфеля, маркетингу банківської діяльності.
Предмет банківської статистики — це взаємопов'язані кількісна та якісна сторони масових процесів та явищ банківської діяльності. Кількісна сторона — це сукупність цифрової інформації, напри клад про кількість банків та клієнтів банку, розміри активів, пасивів, прибутку, величина позичкового процента, розмір і термін кредиту та ін.
Якісна сторона — це механізм поведінки того чи іншого явища, закономірності й тенденції у вигляді їх вербальної характеристики, наприклад стан банківської системи, рейтинг банку, рівень надійності клієнта банку, ступінь ризику кредитування, стан активів чи пасивів та ін.
Банківська статистика як окрема галузь знань виникла внаслідок об'єктивної потреби володіння повним комплексом первинної та вто ринної цифрово-вербальної та аналітичної інформації про станови ще об'єктів, явищ і процесів банківської діяльності для прийняття ефективних оперативних управлінських рішень та розробки страте гічних планів розвитку окремого банку чи банківської системи в ціло му. Отже, кінцева мета статистичного аналізу банківської діяль ності — Ті інформаційно-аналітичне забезпечення.
Перед статистикою банківської діяльності стоять певні завдання, виконання яких забезпечує досягнення кінцевої мети.
1. Завдання, спрямовані на зовнішнє щодо банку або банківської системи середовище:
• розробка методичних і методологічних засад вивчення й аналізу банківської діяльності;
• вивчення стану ринку банківських послуг України;
• контроль за виконанням планово-нормативних директив і на станов НБУ;
• забезпечення органів державного управління диференційова ною інформацією про банківську діяльність;
• визначення ранжированого ряду банківських установ за показ никами стабільності та надійності з метою якнайповнішого інформу вання існуючих і потенційних клієнтів банків.
2. Завдання, спрямовані на внутрішнє середовище банку або бан ківської системи в цілому:
• аналіз процесу надання банківських послуг, виявлення тенденцій відхилень і визначення їх причин;
• аналіз процесу кредитообороту;
• оцінювання банківських ризиків;
• аналіз балансу та стану фінансів банку;
• різнобічна характеристика результатів діяльності банківської системи, окремих банків та їх відділень, структурних підрозділів банків у цілому та за видами діяльності, спрямованої на залучення і викори стання тимчасово вільних коштів;
• аналіз цін на банківські послуги;
• аналіз інвестиційного портфеля банку;
• аналіз ефективності банківської діяльності за певний період, тенденції та порівняння з іншими банками;
• своєчасне виявлення внутрішніх диспропорцій у діяльності ок ремих банківських установ і розробка моделі заходів щодо їх подо лання;
• виявлення внутрішніх банківських резервів підвищення ефек тивності діяльності шляхом створення оптимізаційних моделей і по рівняння власних показників з аналогічними показниками провідних банків або банків-конкурентів;
• організація цільових статистичних досліджень.
Роль статистичних досліджень в аналізі, плануванні банківської діяльності та управлінні нею важко переоцінити (рис. 2). Використо вуючи методичні розробки та вхідний потік інформації, можна вико нати статистичне дослідження, обробку та аналіз статистичних даних і на підставі зроблених висновків приймати оперативні управлінські рішення, розробляти стратегію діяльності окремого банку або банків ської системи в цілому.
Рис. 2. Рол статистичних досліджень в аналізі, плануванні діяльності банку та управлінні нею
Отже, доходимо висновку, що статистика — невід'ємний елемент кожного етапу прийняття управлінських рішень у банку та запорука їх ефективності.
1.3. Методологічні засади статистичного аналізу роботи банків. Класифікації та групування банківської статистики, що використовуються у взаємозв'язку з класифікаціями та групуваннями економічної статистики. Джерела статистичної інформації про банківську діяльність
Методологія статистики та її правильне застосування у статистич них дослідженнях та аналізі — запорука результативності проведе них досліджень та ефективності аналітичних висновків. Загальний принцип статистичної методології — вивчення явищ і факторів не як окремих ексцесів, а як цілісної системи, що має безліч суттєвих взає мозв'язків.
У статистиці банківської діяльності застосовується метод стати стичного спостереження за певними процесами та явищами банків ської діяльності. Дослідження здійснюється за попередньо розроб леною програмою, і його результати, тобто одержані цифрові дані, занотовуються в повному обсязі.
Для подальшої роботи необхідно систематизувати цифрову ін формацію за певним принципом. Із цією метою використовуються кла сифікації та групування.
Групування — розподіл загальної сукупності даних за певною кількісною чи якісною ознакою й віднесення того чи іншого показ ника до певної групи за наявності чи відсутності цієї ознаки. За до помогою групування можна поділити сукупності за окремими ознака ми на групи й визначити зміни складу в межах групи, співвідношення кількісних та якісних характеристик різних груп і т. ін.
За характером групування поділяються на структурні, типологічні, аналітичні, багатовимірні, або комплексні.
Структурні групування використовують для вивчення структур ного складу процесу або явища. Як умовний приклад структурного групування можна навести структуру активів банку.
Таке групування дає змогу визначити структуру активу балансу банку та співвідношення статей активу в загальній структурі активу балансу. За допомогою цього групування можна визначити, які зі статей активу мають міцні позицію, а які — недостатньо міцні й на цій основі розробляти плани стратегічного та оперативного управ ління активами.
Типологічні групування дають змогу віднести те чи інше явище або інститут до певної категорії, наприклад розподілити банки на емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, ощадні, пенсійні, спеціалізовані, або за організаційно-правовою формою — на державні, акціонерні, приватні та ін.
Аналітичні групування застосовують для вивчення взаємозв'язку або взаємозалежності різних ознак одного явища. Можна навести умовний приклад такого групування — залежність між загальною кількістю років діяльності банків і кількістю діючих банків та кіль кістю регіональних відділень.
Завдяки такому групуванню можна дійти попереднього висновку, що термін функціонування банку і кількість функціонуючих банків даної групи перебувають в оберненій залежності, а та сама кількість
років функціонування банку та розгалуженість мережі філій — у прямій. Вивчення цього питання дає можливість встановити законо мірності розвитку банківської системи, а шляхом подальшого дослід ження виявити фактори, під впливом яких одні банки функціонують багато років, а інші припиняють діяльність невдовзі після відкриття.
Наведена далі інформація буде корисною не лише в загальнодер жавному масштабі для виявлення та прогнозування тенденцій розвит ку банківської діяльності, а й зацікавить керівників банків, що функціо нують та створюються.
Багатовимірні, або комплексні, групування застосовують тоді, коли дослідження має кілька різних завдань або завдання вивчити певне явище з різних боків. Прикладом багатовимірного групування є розподіл клієнтів банку за обсягами їх діяльності та задоволенням кількістю та якістю банківських послуг. Якщо в результаті аналізу такого групування виявиться, що найбільші клієнти банку найменше задоволені кількістю та якістю банківських послуг, то це означає, що банку потрібно розширити асортимент послуг та підвищити їх якість, аби не втратити клієнтів.
Класифікація — досить стабільне групування, затверджене поло женнями, директивами чи законодавчо. Прикладом класифікації є роз поділ банківської системи України на дворівневу. "Банківська систе ма є дворівневою і складається з Національного банку України
комерційних банків, у тому числі Зовнішньоекономічного банку Ук раїни, Ощадного банку України та інших комерційних банків різних видів і форм власності", — закріплено в Законі України "Про банки та банківську діяльність" [2].
Класифікації необхідні для статистичного спостереження за об'єктами у великих масштабах — у межах виду діяльності, країни, ре гіону, галузі.
Для забезпечення ефективного статистичного дослідження недо статньо лише користуватися добре розробленим методологічним апа ратом, який, по суті, є вторинною ланкою обробки та аналізу інфор мації. Первинна ж ланка — це сама інформація (цифрова та вербальна); від її повноти та якості прямо залежать обґрунтованість і правильність остаточних висновків статистичного дослідження й аналізу.
Під час здійснення статистичних досліджень у банку користують ся багатьма джерелами й видами інформації.
Основними інформаційними джерелами статистичного дослід ження банківської діяльності є такі:
• дані офіційної статистики (звіти та публікації державних органів статистики про розвиток економіки в цілому та її секторів і галузей);
• дані відомчої статистики — як правило, органу управління (у банківській статистиці це звіти та інформація НБУ, Української міжва-лютної біржі — УМДБ та ін.);
• дані спеціалізованих недержавних статистичних організацій (центрів громадських досліджень, центру статистичних досліджень TACIS та ін.);
• дані відділів статистики та інформаційного забезпечення — структурних підрозділів окремих банків;
• дані цільових досліджень, проведених як вибіркові, разові. Статистична інформація, що надходить, неоднорідна, тому за різни ми критеріями розрізняють такі її види:
• стосовно банківської установи —
♦ внутрішня (для користування в межах банку);
♦ зовнішня (для загального користування);
• за стадією утворення, ступенем узагальненості та відношенням до джерела —
♦ первинна — безпосередньо кількісні параметри банківської діяльності (кількість банків різного типу та форм власності, розмір прибутків, обсяг діяльності, кредитооборот та ін.);
♦ вторинна, що вже пройшла хоча б один етап обробки; ха рактеризується високим рівнем узагальненості, комплексні стю, тематичною згрупованістю, наочністю та доступністю;
• за стадією обробки та аналізу —
♦ вхідна;
♦ проміжна;
♦ результативна;
• за полем дослідження —
♦ про рух касової готівки;
♦ про рух коштів на рахунках;
♦ про рух дебіторської заборгованості;
♦ про кредитооборот;
♦ про операції з цінними паперами;
♦ про валютні операції;
♦ про статутний фонд;
♦ про рух коштів на вкладах громадян;
♦ про облікову ставку НБУ;
♦ про котирування валют на УМВБ;
♦ про податкові та інші зобов'язання банку;
♦ про структуру клієнтів та ін.;
• за стадією призначення —
♦ планово-прогнозна;
♦ оперативно-облікова;
♦ аналітична;
• за повнотою даних —
♦ недостатня;
♦ достатня;
♦ надмірна;
• за глибиною характеристики окремого явища —
♦ репрезентативна, яка достатньо повно, точно та всебічно ха рактеризує певне явище або процес;
♦ нерепрезентативна, що не дає змоги дійти висновків про ха рактер даного явища чи процесу з високим ступенем об'єктив ності;
• за колом осіб, яким доступна інформація, —
♦ комерційна таємниця;
♦ конфіденційна;
♦ для широкого кола.
Під час проведення статистичних досліджень і аналізу банківської діяльності до інформації висувається ряд вимог:
1) висока якість;
2) високий ступінь вірогідності, тобто мінімум припустимих поми лок різних типів на умовну одиницю статистичної інформації;
3) повнота — достатній обсяг одержаної інформації (за широтою та глибиною) порівняно з необхідною;
4) точність — ступінь відповідності цифрових даних реальним па раметрам досліджуваного об'єкта;
5) актуальність — вчасність і доречність.
Для того щоб виконувались усі ці вимоги, потрібно:
• правильно добрати джерело та обсяг необхідної інформації;
• добрати адекватний метод дослідження поставлених завдань і наявних ресурсів для його проведення;
• забезпечити репрезентативність вибіркових даних;
• правильно поширити результати вибіркових досліджень на вис новки про генеральну сукупність.
1.4. Система показників статистики
банківської діяльності, їх види, функції та методи аналізу
Система показників банківської діяльності — їх сукупність у взає мозв'язку та взаємозумовленості, яка використовується для характе ристики певного явища чи процесу банківської діяльності. Здатність будувати систему показників — найважливіша умова визначення ме ханізму перебігу певного процесу, його закономірностей і тенденцій.
Збирання та групування цифрової інформації — підготовчий етап. Після його завершення розраховують зведені узагальнені показники: абсолютні, середні, відносні.
Абсолютні величини описують розмір, обсяг явища чи процесу; отримують їх у результаті статистичного спостереження.
Відносні величини — частка від ділення двох абсолютних величин, яка показує їх співвідношення.
Середні величини — середні арифметичні, середні геометричні, се редні хронологічні, мода, медіана — показують середню тенденцію змінення показників.
Для розв'язання завдань, що стоять перед статистикою банківсь кої діяльності, використовують ряд показників. За призначенням та характеристиками їх поділяють на групи.
1. Показники, які характеризують ринок банківських послуг у цілому:
• попиту та пропозиції на ринку банківських послуг;
• пропорційності ринку банківських послуг;
• місткості ринку банківських послуг;
• рівня монополізації та конкуренції на ринку банківських послуг;
• кон'юнктури ринку банківських послуг;
• рейтингу банків;
• банківського портфеля;
• динаміки облікової ставки та процентної ставки за кредит;
• кредитообороту;
• структури кредитообороту та ін.
2. Показники, які характеризують функціонування банківської установи:
• структури балансу банку;
• ліквідності балансу банку;
• прибутковості;
• ризику банківської діяльності (у тому числі кредитного);
• платоспроможності банку;
• кредитоспроможності клієнтів банку;
• обороту капіталу;
• рентабельності;
• структури та динаміки інвестиційного портфеля;
• структури та динаміки статутного фонду.
3. Показники, що характеризують інвестиційний портфель банку:
• структура, динаміка та напрямки інвестицій;
• ефективність інвестицій.
4. Показники ефективності банківської діяльності:
• використання власних та залучених коштів;
• інвестицій;
• маркетингової діяльності;
• використання коротко- та довгострокових кредитів;
• розміру та динаміки прибутку;
• якості банківських послуг;
• рентабельності в цілому та окремих видів активів.
5. Показники інфраструктури банківської діяльності:
• розгалуженості банківської мережі;
• зовнішніх зв'язків банку;
• матеріально-технічного оснащення банківських установ;
• використання передових комп'ютерних технологій під час об слуговування клієнтів банку, використання локальних і глобальних комп'ютерних мереж;
• обсягу та асортименту банківських послуг.
Сукупність груп вказаних показників утворює систему показників статистики банківської діяльності. За допомогою цієї системи показ ників, їх порівняння, вивчення динаміки і співвідношень аналізують роботу банківської установи чи банківської системи в цілому.
Кожний з показників використовують з певною метою. Деякі з них мають більше значення для державного статистичного обліку, ніж для діяльності самого банку. Такі показники подаються у формах звітності, обов'язкових для подання до статистичних органів.
Багато показників належить до так званої категорії показників управління, за допомогою яких здійснюють оперативний аналіз госпо дарсько-фінансової діяльності банку та приймають управлінські рішення. Це показники ефективності, стану фінансів банку, руху де біторської та кредиторської заборгованості та ін.
Показники, за допомогою яких планують банківську діяльність, ха рактеризуються тим, що виявляють закономірності й тенденції бан ківської діяльності та фактори, що на неї впливають. Це показники функціонування товарного ринку, попиту та пропозиції на банківські послуги, стану та кон'юнктури ринку банківських послуг, кредитообороту, інвестиційної діяльності, функціонування грошового та валютно го ринків.
Існує ряд методів, за допомогою яких можна аналізувати показни ки банківської діяльності. Насамперед це статистичне спостереження і групування, сутність яких вже було розкрито раніше. Результатом їх застосування є сукупність у певний спосіб організованих статистич них даних, що дає змогу визначити певні співвідношення і тенденції, проте глибших висновків на підставі лише цих досліджень дійти не можливо.
Тому для подальшого аналізу статистичних показників використо вують складні економіко-статистичні методи.
Систему показників, які мають умовно замкнене коло взаємоза лежності, аналізують за допомогою балансового методу. Використовують його тоді, коли вихідний показник за період змінюється на певну величину і результат має визначену структуру.
Зміну показників у часі досліджують шляхом побудови на основі емпіричних даних і аналізу статистичних рядів динаміки, за допо могою яких можна виявити закономірності розвитку певного проце су в часі, визначити відхилення показників від загальної тенденції, їх причини, сезонні та інші коливання.
Індексний метод дає змогу визначити зміну певного показника, виміряного у статиці, і визначити ступінь впливу певних факторів на його змінення. За допомогою цього методу можна визначити зміну споживчих цін, обсягу кредитообороту у фактичних та фіксованих цінах і т. ін.
У статистиці в цілому, як і у статистиці банківської діяльності, широ ко використовують економіко-математичні методи: кореляційно-регресійний аналіз; лінійне програмування; теорію ігор; дисперсійний аналіз; метод експертних оцінок та ін.
Будь-яке дослідження виконують для того, щоб отримати певні результати. Результатом статистичного дослідження є висновки, сфор мульовані на основі економіко-статистичних розрахунків. Оформлю ють висновки у вигляді або статистичних таблиць, якщо потрібно уза гальнити та вивчити статистичну інформацію, або службової записки, коли дослідження здійснювалось з метою прийняття обґрунтованого управлінського рішення. Висновки економіко-статистичних розрахун ків додаються також як обґрунтування й підтвердження при складанні бізнес-планів (у разі створення нового банку чи бажання отримати кредит під певний вид діяльності), фінансових планів (для обґрунту вання інвестиційної, кредитної, податкової та іншої політики), планів провадження окремих економічних заходів (наприклад, відкриття но вих філій банку або надання нових видів послуг, зміни структури пер соналу банку чи впровадження нової банківської технології) та фор мування прогнозів.
Отже, статистичні дослідження мають велике значення в бан ківській діяльності. Статистика в банку використовує понятійний апа рат, принципи й методи загальної теорії статистики, галузевих статис тик та інших наук. Разом з тим існує ряд відмінностей і специфічних особливостей банківської діяльності порівняно з усіма іншими вида ми підприємницької діяльності, і тому можна стверджувати, що існує окрема галузь знань — статистика банківської діяльності, яка має специфічний предмет дослідження — банківську діяльність та пов'язані з нею процеси.
Розраховані статистичні показники банківської діяльності викори стовують у кількох напрямках:
• при поглибленому аналізі окремого явища, процесу;
• при плануванні банківської діяльності;
• при оперативному управлінні діяльністю банку, прийнятті рішень
• у разі інформування широкого кола громадськості про стан окремого банку та банківської системи, перспективи кредитного, гро шового, інвестиційного та інших процесів.
Тому від професійності виконання статистичних розрахунків і ана лізу значною мірою залежить ефективність подальшого функціону вання суб'єкта банківської діяльності.
1.5 Кореляційне дослідження
Методику кореляційного аналізу розглянемо на прикладі залежності вкладів населення в національній валюті від вкладів Ощадбанку, для визначення залежності між названими показниками скористаємось рівнянням прямої:
х= а0 + а1х,
де х – вирівняне значення рівня вкладів в національній валюті;
х – вклади (всього)
а0,а1 – шукані параметри.
Для спрощення розрахунків складемо наступну таблицю.
Розрахункова таблиця для обчислення показників кореляції
Роки
Вклади населення в ощадбанку. (х)
Вклади в національній валюті. (у)
Розрахункові дані
х2
у2
ху
Yx
2003
55,0
44,8
3025
2007,04
2464
49,12536
2004
58,4
48,7
3410,56
2371,69
2844,08
52,16179
2005
112,2
99,3
12588,84
9860,49
11141,46
100,2088
2006
145,4
124,4
21141,16
15475,36
18087,76
129,8587
2007
232,6
204,4
54102,76
41779,36
47543,44
207,7342
Разом
603,6
521,6
94268,32
71493,94
82080,74
2126,7740
Середні
120,72
104,32
18853,66
14298,79
16416,15
107,8178
Параметри рівняння зв’язку визначимо способом найменших квадратів зведеної системи двох рівнянь з двома невідомими:
Розв’язавши дану систему рівнянь, знайдемо параметри:
; .
Визначимо параметри:
а0 = 0,00662033; а1 = 0,893068;
Тоді лінійне рівняння зв’язку між вкладами в нац. валюті і вкладами матиме вигляд:
Ŷх = 0,00662033+ 0,893068х
Послідовно підставляючи в дане рівняння значення факторної ознаки х, отримаємо теоретичні значення результативної ознаки Ŷх. Ці значення показують теоретичний вклади в нац. валюті в залежності від вкладів в Ощадбанку
Для вимірювання тісноти зв’язку і визначення його напрямку при лінійній залежності використаємо лінійний коефіцієнт кореляції, який визначається за формулою:
Обчислимо:
r = 0,9375
За іншою формулою :
Це означає, що між вкладами в нац. валюті і загальними вкладами існує тісний прямий зв’язок.
Коефіцієнт детермінації:
R = r2 = 0,99934
Отже, зміна вкладів в нац. валюті на 99,93% залежить від загальних вкладів.
Практична частина
Завдання 1
Необхідно зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці 2 за номерами вказаними в таблиці 1.
Утворена таким чином сукупність автотранспортних підприємств слугує вихідними даними для виконання завдання.
Вихідні дані:
Таблиця №2
Вибірки автопідприємств за варіантами:
Група 1
№ п/п
Номера автопідприємств
6
[49-69], [89,92]
Таблиця 3
Дані про автотранспортні підприємства
№ авто- підприємства
Кількість вантажних автомобілів
Коефіцієнт використання вантажівок
Виробіток на 100 машинотон, т/км
1
2
3
4
1
53
70
175
2
71
64
182
3
25
70
142
4
34
62
170
5
39
61
198
6
44
69
156
7
53
72
138
8
68
61
162
9
63
66
167
10
70
77
124
11
29
68
145
12
33
66
140
13
39
60
159
14
29
62
148
15
76
61
132
16
65
78
144
17
35
71
182
18
56
70
139
19
24
64
132
20
28
70
138
21
71
62
162
22
38
61
162
23
39
78
167
24
60
71
124
25
54
70
145
На основі даних по 25 автотранспортним підприємствам (АТП) необхідно виконати:
Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Для кожної групи підрахувати число АТП, питому вагу групи в загальній чисельності АТП, кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці (оформленої з розрахуванням всіх правил оформлення статистичних таблиць) і проаналізувати.
Елементи:53, 71, 25, 34, 39, 44, 53, 68, 63, 70, 29, 33, 39, 29, 76, 65, 35, 56, 24, 28, 71, 72, 38, 39, 60
Найменше число: xmin =24
Найбільше число: xmax =76
Кількість груп: n=4.
Ширина інтервалу обчислюється за формулою: h=(xmax-xmin)/n=(76-24 )/4=13
Таблиця 4
Групування АТП за вантажними автомобілями
Кількість вантажних автомобілів
Елементи
кількість АТП
Питома вага групи в загальній чисельності АТП, %
В середньому кількість вантажних автомобілів на одне АТП
Середня продукти- вність
Середній процент використання вантажних автомобілів
[24-37)
24, 25, 29,33,29,35,28,34
8
32,0
29,6
149,6
66,6
[37-50)
39,44, 39,38,
39
5
20,0
39,8
168,4
65,8
[50-63)
53, 53, 56, 60, 54
5
20,0
55,2
144,2
70,6
[63 і більше
71, 68, 70, 76, 65, 71, 63
7
28,0
69,1
153,3
67,0
РАЗОМ
25
100,0
193,7
615,5
67,5
2.Питома вага групи в загальній чисельності АТП:
(В/∑В)*100%
1.(8/25) *100%=32
2.(5/25)*100%=20
3.(5/25)*100%=20
4.(7/25)*100%=28
∑=32+20+20+28=100
3. Кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП для кожної групи:
=237/8=29,6
=199/5=39,8
=276/5=55,2
=484/7=69,1
∑x=29,6+39,8+55,2+69,1=193,7
4.Середня продуктивність для кожної групи:
=(142+170+145+140+148+182+132+138)/8=149,6
=(198+156+159+162+167)/5=168,4
=(175+138+139+124+145)/5=144,2
=(182+162+167+124+132+144+162)/7=153,3
∑x=149,6+168,4+153,3+172,4=615,5
5.Середній процент використання вантажних автомобілів для кожної групи:
=(70+62+68+66+62+71+64+70)/8=66,6
=(61+69+60+61+78)/5=65,8
=(70+72+70+71+70)/5=70,6
=(64+61+66+77+61+78+62)/7=67
∑x =(66,6+65,8+70,6+67)/4=67,5
Висновки: Провівши групування АТП за вантажними автомобілями, можна зробити наступні висновки, що найбільшу питому вагу в загальній чисельності АТП має перша група [24-37) – 32,0% ( в цій групі 8 АТП); питома вага четвертої групи [63 і більше) – 28,0% (7 АТП); питома вага другої групи [37- 50) – 20,0% (5 АТП); питома вага третьої групи [50-63) – 20,0% (5 АТП). В середньому на кожне АТП в першій групі припадає 29,6 вантажний автомобіль, в другій – 39,8; в третій – 55,2; в четвертій – 69,1. В загальному в середньому на одне підприємство припадає 193,7 автомобілі, найбільша середня кількість вантажних автомобілів у четвертій групі – 69,1, а найменша в 1 групі – 29,6 автомобіль. Середня продуктивність в першій групі становить 149,6, в другій – 168,4; в третій – 144,2; в четвертій – 172,4. Отже найбільша продуктивність в четвертій – 172,4, а най...
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора