Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Методи прийняття управлінських рішень
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Менеджмент
Кафедра:
Кафедра ЕП
Інформація про роботу
Рік:
2009
Тип роботи:
Звіт
Предмет:
Менеджмент
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра менеджменту
Звіт
з дисципліни «Менеджмент»
на тему:
« Методи прийняття управлінських рішень»
Приватна агрофірма « Світле майбутнє» планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядається 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту ( умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так:
- збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції ( сценарій ); ймовірність здійснення p1 = 0,5;
- незмінна купівельної спроможність населення і зростання конкуренції на ринку ( сценарій 2); ймовірність здійснення p1 = 0,3;
- зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції пр незмінній конкуренції ( сценарій 3) ; ймовірність здійснення p1 = 0,2.
За кожним проектом у відповідності зі сценаріями ( за інших рівних умов) менеджери – економісти підприємства підрахували прибуток.
Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегії, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі « Світле майбутнє» в залежності від обраного критерію.
1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа ( використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначається середні значення: пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку).
2. Критерій спекулятивного результату ( за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку).
3. Максимінний критерій Вальда ( за кожним проектом із трьох сценарій прибутку обирається мінімальне значення, пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку).
4. Максимінний критерій Севіджа ( розраховується відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами).
5. Критерій узагальненого максиміну ( песимізму – оптимізму) Гурвіца ( використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку3 на краще. У цьому випадку перевага надається і – му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і – го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi, що визначається виразом:
G = { k min aij + ( 1 – k ) max aij}
де к – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму ( 0 < к < 1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток , відповідний і – му проекту за j – го сценарію.
6. Критерій математичного сподівання ( сумуються всі добутки значень прибутку на відповідності ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим).
7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення ( дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту не відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку).
8. Критерій коефіцієнта варіації ( розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання).
Назва проекту
Прибутки за сценаріями, тис. грн.
Кр.
Лапласа тис. грн.
Критерій спекуля-тивного результату тис. грн.
Кр.
Вальда тис. грн
Критерній Сервіджа
Критерій Гурвіца
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Відповідні втрати
K = 0 min aij
K = 0,5 max min
K = 1 max aij
р1 = 0,5
р2 = 0,3
р3 = 0,2
С1
С2
С3
max
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Проект 1
236
385
283
301,3
385
236
58
19
18
58
236
310
385
Проект 2
200
404
245
283
404
200
94
0
56
94
200
302
404
Проект 3
294
247
301
280,6
301
247
0
157
0
157
247
247
301
↔
↔
↔
↕
↕
↕
↔
↔
↔
↔
Оптимальний проект
ПР1
ПР2
ПР3
ПР1
ПР3
ПР1
ПР2
Висновок (Критерій Лапласа): отже, за критерієм Лапласа оптимальним є проект ПР1, оскільки він забезпечує максимальне середнє значення із середніх значень прибутку.
Висновок (Критерій спекулятивного результату): отже, за даним критерієм пріоритетним є проект ПР2, оскільки він забезпечує найбільше значення прибутку.
Висновок (Критерій Вальда): за даним критерієм пріоритетним є проект ПР3, оскільки він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку.
Висновок (Мінімаксний критерій Севіджа): за обрахунками пріоритетним є проект ПР1, адже він має мінімальні втрати.
Висновок (Критерій узагальненого максиміну Гурвіца):
при песимістичному розвитку, коли К=0 перевага надається проекту ПР3, так як він показав найбільше значення.
при нейтральному розвитку, коли К=0,5 перевага надається проекту ПР1, адже він показав найбільше значення.
при оптимістичному розвитку, коли К=1 перевага надається проекту ПР2, тому що він показав найбільше значення.
6. Критерій математичного сподівання
Мj = Σaij * pj → max; Aij – значення прибутку
М1 = ( 236 * 0,5) + ( 385 * 0,3) + ( 283 * 0,2) = 290,1 ( тис. грн..)
М2 = ( 200 * 0,5) + ( 404 * 0,3) + ( 245*0,2) = 270,2( тис. грн..)
М3 = ( 294*0,5) + ( 247*0,3) + ( 301*0,2) = 281,3 ( тис. грн.)
Висновок: За даними розрахунками пріоритетним і найбільш оптимальним буде проект 1, оскільки він задовольняє найбільше значення прибутку.
7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення
Dj = Σ ( Mj – aij)2 * pj → min ; δj = → min
Д1 = (236-290,1 ) 2 * 0,5 + (385-290,1)2 * 0,3 + (283-290,1)2 * 0,2 = 1463,4 + 2701,8 +10 = 4175,2( тис. грн.)2.
Д2 = (200-270,2 ) 2 * 0,5 + (404-270,2)2 * 0,3 + (245-270,2)2 * 0,2 = 2464,02+5370,7+127= 7961,7 ( тис. грн.)2.
Д3 = (294-281,3) 2 * 0,5 + (247-281,3)2 * 0,3 + (301-281,3)2 * 0,2 = 80,6+352,94+77,6= 511,15( тис. грн.)2.
δ1 = ( тис. грн.)
δ2 = ( тис. грн.)
δ3 = ( тис. грн.)
Висновок: Оптимальним за розрахунками буде 1 проект, оскільки він забезпечує оптимальне значення прибутку і становить 27,2 тис. грн..
8. Критерій коефіцієнта варіації
υj = δj / Mj * 100%
υ1 = 64,4/290,1 * 100 = 22,26%
υ2 = 89,2 / 270,2 * 100 = 33,01%
υ3 = 22,6 /281,3 * 100 = 8,034%
Висновок : За коефіцієнтом варіації оптимальним проектом буде 1 проект, бо він забезпечує найменше значення варіації.
Висновок: Отже, за всіма критеріями проект 1 був оптимальним 5 раз, другий проект за всіма визначеними був оптимальним 2 рази, а 3 проект 3 рази був ефективним. Відповідно проект 1 можна, вважати, найефективнішим для агрофірми « Світло майбутнє».
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора