Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ЕП
Інформація про роботу
Рік:
2009
Тип роботи:
Індивідуальна робота
Предмет:
Економіка підприємства
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Індивідуальна робота
з дисципліни
„Моделі і методи прийняття рішень в економіці”
Варіант №14
Лабораторна робота №1.
Тема: Кореляційний аналіз взаємного впливу показників роботи підприємства (на прикладі впливу на рентабельність діяльності підприємства відношення середньомісячних значень (залишкових) вартості основних виробничих засобів до середньомісячної суми оборотних засобів і засобів обігу.).
Завдання для виконання роботи
1. а) Побудувати рівняння прямолінійної однофакторної регресії, використовуючи для цього метод найменших квадратів, визначити тісноту зв’язку.
б) Побудувати рівняння регресії, використовуючи для знаходження коефіцієнтів функцію „Линейн”, визначити коефіцієнт кореляції за допомогою функції „Коррел”
в) Порівняти отримані результати.
2. Розрахувати прогнозні значення рентабельності Y при Xі = 1,825; 1,415; 1,934. (Використати функції „Тенденция” і „Предсказ”).
3. Побудувати теоретичні та емпіричні графіки залежності та проаналізувати їх.
4. Зробити економічні висновки щодо впливу відношення вартості основних виробничих засобів до суми оборотних засобів та засобів обігу на рентабельність діяльності підприємства.
Хід виконання
1. Побудуємо рівняння прямолінійної одно факторної регресії, використовуючи для цього метод найменших квадратів, визначимо тісноту зв’язку.
Заповнимо згідно вихідних даних таблицю 1.1.
Рівняння прямої, що характеризує відповідну залежність має вигляд:
Y=a+bX ;
Знайдемо показники a i b за формулою:
, .
Тоді, рівняння прямої набуде вигляду:
Y=3,08-0,86*X
Для визначення тісноти зв’язку, необхідно знайти коефіцієнт кореляції:
Розрахований коефіцієнт кореляції свідчить про тісний зв’язок, а оскільки значення від’ємне, то це говорить про обернений зв’язок.
Таблиця 1.1.
Вихідні дані та порядок розрахунку кореляційного аналізу взаємного впливу показників роботи підприємства
Фінансовий результат діяльності прибуток
Середньомісячні суми вкладень, тис. грн.
Xi (коеф)
Yi, % (фактично)
Xi-Xcp
(Xi-Xcp)2
Yi-Ycp
(Yi-Ycp)2
(Xi-Xcp)*(Yi-Ycp)
(Xi)2
Xi*Yi
Y, % (результати функції)
Відхилення (Y-Yi)
в основні виробничі засоби
в інші позаоборотні активи
в оборотні засоби і засоби обігу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
478
14921
4119
9194
1,6229
1,6930
-0,0138
0,00019
0,0270
0,00073
-0,00037
2,634
2,748
1,6780
-0,0150
501
15446
4093
9674
1,5967
1,7150
-0,0401
0,00161
0,0489
0,00240
-0,00196
2,549
2,738
1,7006
-0,0144
494
15391
3943
9504
1,6194
1,7130
-0,0173
0,00030
0,0470
0,00221
-0,00081
2,623
2,774
1,6810
-0,0320
508
16544
3932
10090
1,6396
1,6620
0,0029
0,00001
-0,0041
0,00002
-0,00001
2,688
2,725
1,6635
0,0015
630
15887
10324
10100
1,5730
1,7350
-0,0637
0,00406
0,0690
0,00476
-0,00440
2,474
2,729
1,7211
-0,0139
507
15218
4383
9876
1,5409
1,7200
-0,0958
0,00918
0,0539
0,00291
-0,00517
2,374
2,650
1,7488
0,0288
520
15264
4283
10150
1,5038
1,7510
-0,1329
0,01766
0,0850
0,00722
-0,01129
2,262
2,633
1,7808
0,0297
522
15425
4252
10101
1,5271
1,7530
-0,1096
0,01202
0,0869
0,00756
-0,00953
2,332
2,677
1,7607
0,0077
531
15184
4737
9860
1,5400
1,7830
-0,0968
0,00936
0,1170
0,01368
-0,01132
2,371
2,746
1,7496
-0,0334
533
15609
4577
10202
1,5300
1,7540
-0,1067
0,01139
0,0879
0,00773
-0,00939
2,341
2,684
1,7582
0,0042
529
16444
4537
10302
1,5962
1,6910
-0,0405
0,00164
0,0250
0,00062
-0,00101
2,548
2,699
1,7010
0,0100
531
15951
4416
10221
1,5606
1,7360
-0,0761
0,00579
0,0699
0,00489
-0,00532
2,436
2,709
1,7318
-0,0042
541
16943
4469
10207
1,6599
1,7110
0,0232
0,00054
0,0450
0,00202
0,00104
2,755
2,840
1,6460
-0,0650
535
17502
4492
10235
1,7100
1,6600
0,0733
0,00537
-0,0060
0,00004
-0,00044
2,924
2,839
1,6028
-0,0572
518
17119
5097
9938
1,7226
1,6110
0,0859
0,00737
-0,0550
0,00303
-0,00473
2,967
2,775
1,5919
-0,0191
514
17042
5078
10025
1,7000
1,5990
0,0632
0,00400
-0,0670
0,00449
-0,00424
2,890
2,718
1,6114
0,0124
524
16951
5345
10090
1,6800
1,6180
0,0433
0,00187
-0,0481
0,00231
-0,00208
2,822
2,718
1,6287
0,0107
520
17590
5314
10408
1,6900
1,5610
0,0533
0,00284
-0,1050
0,01103
-0,00560
2,856
2,638
1,6200
0,0590
513
17220
5558
9897
1,7399
1,5700
0,1032
0,01065
-0,0960
0,00922
-0,00991
3,027
2,732
1,5769
0,0069
572
18711
5547
11072
1,6899
1,6190
0,0532
0,00283
-0,0470
0,00221
-0,00250
2,856
2,736
1,6201
0,0011
561
18595
5521
10750
1,7298
1,6090
0,0931
0,00866
-0,0570
0,00325
-0,00531
2,992
2,783
1,5857
-0,0233
526
17898
5199
10406
1,7200
1,5700
0,0833
0,00693
-0,0960
0,00922
-0,00800
2,958
2,700
1,5942
0,0241
547
18600
5925
10948
1,6989
1,5420
0,0622
0,00387
-0,1240
0,01538
-0,00772
2,886
2,620
1,6123
0,0703
577
18733
6043
11085
1,6899
1,6090
0,0532
0,00283
-0,0571
0,00325
-0,00304
2,856
2,719
1,6201
0,0111
Використовуючи функцію „Линейн” та „Коррел” знайдемо коефіцієнт кореляції, який становить 0,901 та параметри а і b, які відповідно будуть -0,8634 та 3,0792.
Результати отримані зі допомогою функції „Линейн” та „Коррел” і обчислені за допомогою формули мають абсолютно однакові значення.
Використовуючи функцію „Тенденция” і „Предсказ” при Xі = 1,825; 1,415; 1,934 ми отримали такі прогнозні значення:
Таблиця 1.2.
Прогнозні значення рентабельності Y
Xi
ТЕНДЕНЦИЯ
ПРЕДСКАЗ
1,825
1,5035
1,5035
1,415
1,8575
1,8575
1,934
1,4094
1,4094
На рис. 1 зображено теоретичні та емпіричні графіки залежності впливу відношення вартості основних виробничих засобів до суми оборотних засобів та засобів обігу на рентабельність підприємства.
Отже, з графіка видно, що зв’язок між досліджуваними величинами є тісний і лінійний та обернений. Це свідчить про те, що для збільшення рентабельності підприємства необхідно, щоб зменшувалася величина основних виробничих засобів та збільшувалася величина оборотних засобів і засобів обігу.
Лабораторна робота №2
Тема: Визначення залежності рентабельності торгівельного підприємства від швидкості обертання запасів та відносного рівня витрат обігу. Рівняння двофакторної регресії.
Завдання для виконання роботи:
Кількість оборотів запасів, відносний рівень витрат обігу та рентабельність торгівельної організації характеризуються даними таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Вихідні дані до лабораторної роботи №2
Роки
Чинники
Рентабельність, % (y)
Швидкість обертання запасів, разів (х1)
Відносний рівень витрат обігу, % (х2)
1
19,49
20,7
22
2
18,68
21,9
18
3
18,53
21,5
17
4
18,3
20,4
19
5
20
19,1
25
6
18,8
22,4
18
Використовуючи ці дані необхідно визначити:
параметри багаточинникових рівнянь залежності, вивести рівняння двохфакторної регресії;
теоретичні значення рентабельності;
індекс кореляції як тісноту зв’язку між рентабельністю та швидкістю обертання запасів і відносним рівнем витрат обігу;
істотність зв’язку за критерієм Фішера (чи отримані результати є закономірним фактом (Fr>Fкр) чи підтвердження тісноти зв’язку є випадковим) з рівнем значимості 0,05 (ймовірність помилки 5% зі 100%):
розмір зміни результативної ознаки при зміні чинників на одиницю.
зробити економічні висновки: вказати якими економічними заходами можна вплинути на факторні чинники з метою підвищення рентабельності.
Хід виконання
Рівняння двофакторної регресії буде мати наступний вигляд:
y=a*x1+b*x2+c.
Використовуючи функцію „Линейн” були обчислені параметри рівняння a, b і с:
b
a
c
-1,178028795
2,98747166
-12,09044114
Отже, рівняння двофакторної регресії залежності рентабельності підприємства від швидкості обертання запасів та відносного рівня витрат обігу набуде вигляду:
y=2,99*x1+(-1,17*x2)+(-12.09).
Розрахуємо індекс кореляції, використовуючи функцію „Коррел”:
.
Значення індексу кореляції свідчить про тісний зв’язок та прямий зв’язок між рентабельністю та швидкістю обертання запасів і відносним рівнем витрат обігу.
За формулою визначимо істотність зв’язку за критерієм Фішера. Оскільки розраховане значення складає 53,38065721, а критичне значення F-критерію 9,45, то це свідчить про істотність зв’язку, про те що зв’язок між рентабельністю та швидкістю обертання запасів.
Отже, щоб збільшити рентабельність необхідно прискорювати обертання запасів чи знижувати відносний рівень витрат обігу або одночасне спадання чи зростання відповідних показників.
В загальному, якщо характеризувати зв’язок залежності рентабельності торгівельного підприємства від швидкості обертання запасів та відносного рівня витрат обігу, то можна сказати, що зв’язок є досить тісний та прямий.
Лабораторна робота №3
Тема: Задача планування виробництва з вибором оптимальної комбінації техпроцесів з метою мінімізації додаткових капіталовкладень.
Завдання для виконання роботи:
1. Скласти математичну модель для розв’язку поставленої задачі (Формалізувати задачу)
2.Оптимізувати створену модель за допомогою надбудови „Поиск решений” (в середовищі табличного редактора EXCEL)
3. Зробити економічні висновки, визначивши:
- обсяги виробництва по трьох запропонованих технологіях;
- загальні матеріальні витрати, витрати на оплату праці, експлуатаційні витрати;
- сукупні і питомі прямі витрати по кожній технології;
- величину сумарних капіталовкладень.
Хід виконання
Заповнимо таблиця 3.1, в якій наведемо дані про витрати пов’язані з виготовленням продукції за різними технологіями.
Таблиця 3.1.
Витрати при різних варіантах технологій
Варіант технології
Питомі прямі витрати, грн./од. продукції
Питомі КВ, грн./од. прод.
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Експлуатаційні витрати
Т1
134
134
45
74
Т2
124
94
50
134
Т3
154
89
40
94
Використовуючи метод лінійної апроксимації, необхідно підібрати таку комбінацію техпроцесів, при якій сумарні прямі матеріальні витрати по підприємству не перевищують 1440400 грн., витрати на оплату праці 1070000 грн., експлуатаційні витрати 45100 грн. і забезпечуються мінімальні додаткові капітальні вкладення.
Склавши математичну модель, оптимізуємо її за допомогою надбудови „Поиск решений”. В результаті розрахунку ми отримаємо такі обсяги випуску товарів:
Х1= 3921 од. (обсяг випуску товарів за 1 технологією);
Х2=706 од. (обсяг випуску товарів за 2 технологією);
Х3=5373 од. (обсяг випуску товарів за 3 технологією).
Отже, загальний обсяг випуску продукції за умовою задачі відповідатиме 10000 од.
Лабораторна робота №4
Тема: Задача планування розвитку та розміщення виробництва (галузі, корпорації) з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів.
Завдання для виконання роботи.
За допомогою табличного процесора MS Excel, а зокрема, надбудови «Пошук рішення» виконати наступні розрахунки:
1. Визначити оптимальні варіанти розвитку підприємств
2. Знайти обсяги виробництва на кожному з підприємств
3. Визначити резерв виробничих потужностей на випадок непередбаченого зростання попиту та підприємство, на якому цей ре зерв зосереджено.
4. Вказати план постачання продукції підприємствами споживачам. Чи задовольнятимуться прогнозовані потреби споживачів у продукції ?
5. Визначити витрати на виробництво продукції, транспортні витрати, інвестиційні витрати, зведені (річні) інвестиційні витрати.
6. Визначити оптимальні загальні зведені витрати на інвестування, вироб ництво та перевезення продукції.
Хід виконання
Для забезпечення попиту населення на однорідну продукцію А існує можливість її випуску на двох підприємствах П-1 та П-2, а також (у разі необхідності) може бути збудоване і третє підприємство – П-3. Потенційним альтернативними варіантами розвитку підприємств є наступні:
Таблиця 4.1.
Варіанти розвитку підприємств
П-1
1. Залишити виробничу потужність на поточному рівні
2. Збільшити виробничу потужність за рахунок модернізації обладнання на 30 %
3. Збільшити виробничу потужність за рахунок розширення виробництва на 50 %
П-2
1. Залишити виробничу потужність на поточному рівні
2. Збільшити виробничу потужність за рахунок модернізації обладнання на 15 %
П-3
1. Організувати виробництво за проектом А
2. Організувати виробництво у більшому розмірі – за проектом Б
Заповнимо таблицю 4.2.
Таблиця 4.2.
Основні техніко-економічні показники потенційних варіантів розвитку підприємств
Показник,
одиниця виміру
П-1
П-2
П-3
В-1
В-2
В-3
В-1
В-2
В-1
В-2
Виробнича потужність, тис. од. продукції на рік
100
130
150
200
230
100
150
Необхідні інвестиційні витрати, млн. грн.
1,0
12,0
20,0
3,0
15,0
75,0
90,0
Вартість виробництва одиниці продукції, грн.
200
200
190
180
170
170
160
Прогнозне значення перспективного попиту на продукцію дорівнює 400 тис. од. продукції на рік, з подальшим розподілом між трьома споживачами: С-1 - 160 тис. од. пр./рік, С-2 - 130 тис. од. пр./рік, С-3 -110 тис. од. пр./рік.
Транспортні витрати на перевезення одиниці продукції від виробників споживачам, за прогнозами експертів, складатимуть:
Таб лиця 4.3.
Транспортні тарифи (гривень за одиницю продукції)
Підприємство
Споживач
С-1
С-2
С-3
П-1
5
15
25
П-2
10
10
5
П-3
5
20
15
Максимально можливий обсяг залучення інвестицій на розвиток усіх підприємств – 95 млн. грн. Нормативний коефіцієнт економічної ефективності інвестицій – 0,2.
За допомогою надбудови „Пошук рішення” здійснимо розрахунок логічної змінної X, яка відбиває факт вибору певної стратегії:
Таблиця 4.4.
П-1
1
0
0
П-2
0
1
П-3
1
0
Оптимальні варіанти розвитку підприємств будуть:
1-е підприємство – варіант №1 (залишити виробничу потужність на поточному рівні );
2-е підприємство – варіант №2 (збільшити виробничу потужність за рахунок модернізації обладнання на 15%);
3-є підприємство – варіант №1 (організувати виробництво за проектом А).
Тоді, розраховані обсяги виробництва на кожному підприємству становитимуть:
П1 = 70 тис. од.;
П2 = 230 тис. од.;
П3 = 100 тис. од.
Резерв виробничих потужностей на випадок непередбаченого зростання попиту існує на першому підприємстві і він становитиме 30 тис. од. (100 тис. од. – 70 тис. од.).
Знайдемо план постачання продукції:
Таблиця 4.5.
С-1
С-2
С-3
60
10
0
0
120
110
100
0
0
Отже, 1-е підприємство постачатиме 60 тис. од. 1-му споживачу та 10 тис. од. товару 2-му споживачу; 2-е підприємство постачатиме 120 тис. од. продукції 2-му споживачу та 110 тис. од. 3-му споживачу; 3-є підприємство постачатиме 100 тис. од. 1-му споживачу.
Витрати на виробництво продукції становитимуть 70100 тис. грн.
Транспортні витрати будуть 2700 тис. грн.
Загальні інвестиційні витрати становитимуть 91000 тис. грн.
Зведені (річні) інвестиційні витрати будуть складати 18199 тис. грн.
Оптимальні загальні зведені витрати на інвестування, виробництво та перевезення продукції становлять 91000 тис. грн.
Лабораторна робота №5
Тема: Функціональне згладжування та прогнозування економічних рядів даних.
Завдання для виконання роботи.
Підприємство в процесі планування своєї діяльності здійснює аналіз цінових коливань на свою продукцію. Використовуючи аналітичні дані про такі коливання за останні 3 роки необхідно:
1. Побудувати динамічний ряд та відобразити його у графічному вигляді;
2. Згладити динамічний ряд методом плинних середніх:
Xcі=(хі-1+хі+хі+1)/3.
3. Провести згладжування ряду динаміки за допомогою лінійної, експоненціальної, степеневої та логарифмічної функцій.
4. Визначити рівняння тренду за цими функціями та встановити, яке з них є найбільш точним, визначивши взаємне відхилення за формулою:
5. Спрогнозувати ціну на інтервал випередження 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців і встановити інтервал довіри прогнозу з імовірністю 0,997, використавши функцію ДОВЕРИТ, попередньо розрахувавши для обраного ряду стандартне відхилення (функція СТАНДОТКЛОН).
6. Зробити економічний аналіз отриманих результатів.
Хід виконання
Динаміка цін на продукцію представлена у вигляді таблиці 5.1.
Було проведено згладжування динамічного ряду за допомогою лінійної, експоненціальної, степеневої та логарифмічної функцій. Ми отримали наступні функції:
y = 0,0741x + 3,0793– лінійна функція;
y = 3,314e0,0148x– експоненціальна функція;
y = 3,1048x0,1271– степенева функція;
y = 0,6354Ln(x) + 2,7609– логарифмічна функція.
Зобразимо на рисунку 5.1 рівняння тренду за цими функціями та визначимо, що найбільш точною є експоненціальна функція. Тоді ми за допомогою експоненціальної функції спрогнозуємо ціну на інтервал випередження 1 місяць (5,73023143 грн.), 3 місяці (5,902381532грн.), 6 місяців (6,1703522 грн.). Стандартне відхилення буде становити 0,221792031, а інтервал довіри прогнозу з ймовірністю складатиме 0,109703437.
Таблиця 5.1.
№
Період
Ціна
ПС
лінійна
експоненціальна
степенева
логарифмічна
1
0.1 2004
3,9
3,153
3,363
3,105
2,761
2
0.2 2004
3,9
3,917
3,228
3,414
3,391
3,201
3
0.3 2004
3,95
3,933
3,302
3,464
3,570
3,459
4
0.4 2004
3,95
3,947
3,376
3,516
3,703
3,642
5
0.5 2004
3,94
3,940
3,450
3,569
3,810
3,784
6
0.6 2004
3,93
3,947
3,524
3,622
3,899
3,899
7
0.7 2004
3,97
3,960
3,598
3,676
3,976
3,997
8
0.8 2004
3,98
3,883
3,672
3,731
4,044
4,082
9
0.9 2004
3,7
3,773
3,746
3,786
4,105
4,157
10
0.10 2004
3,64
3,680
3,820
3,843
4,160
4,224
11
0.11 2004
3,7
3,647
3,894
3,900
4,211
4,285
12
0.12 2004
3,6
3,667
3,969
3,958
4,258
4,340
13
0.1 2005
3,7
3,700
4,043
4,017
4,301
4,391
14
0.2 2005
3,8
3,767
4,117
4,077
4,342
4,438
15
0.3 2005
3,8
3,833
4,191
4,138
4,380
4,482
16
0.4 2005
3,9
3,883
4,265
4,199
4,416
4,523
17
0.5 2005
3,95
3,950
4,339
4,262
4,451
4,561
18
0.6 2005
4
4,017
4,413
4,326
4,483
4,597
19
0.7 2005
4,1
4,133
4,487
4,390
4,514
4,632
20
0.8 2005
4,3
4,230
4,561
4,456
4,544
4,664
21
0.9 2005
4,29
4,230
4,635
4,522
4,572
4,695
22
0.10 2005
4,1
4,163
4,710
4,589
4,599
4,725
23
0.11 2005
4,1
4,067
4,784
4,658
4,625
4,753
24
0.12 2005
4
4,050
4,858
4,727
4,650
4,780
25
0.1 2006
4,05
4,040
4,932
4,798
4,674
4,806
26
0.2 2006
4,07
4,070
5,006
4,869
4,698
4,831
27
0.3 2006
4,09
4,153
5,080
4,942
4,720
4,855
28
0.4 2006
4,3
4,397
5,154
5,016
4,742
4,878
29
0.5 2006
4,8
4,733
5,228
5,090
4,763
4,900
30
0.6 2006
5,1
5,100
5,302
5,166
4,784
4,922
31
0.7 2006
5,4
5,633
5,376
5,243
4,804
4,943
32
0.8 2006
6,4
6,233
5,451
5,322
4,823
4,963
33
0.9 2006
6,9
6,733
5,525
5,401
4,842
4,983
34
0.10 2006
6,9
6,933
5,599
5,481
4,861
5,002
35
0.11 2006
7
6,967
5,673
5,563
4,878
5,020
36
0.12 2006
7
5,747
5,646
4,896
5,038
Рис. 5.1. Динаміка цін на продукцію Лабораторна робота №6
Тема: Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників.
Завдання для виконання роботи.
На основі показників кредитних запитів (таблиця 6.1) визначити кредитний портфель у детермінованому випадку (Х1) за умови, що ліміт кредитних ресурсів банку становить 500 тис. грн..
Визначити та занести в таблицю 6.1 показники ризику кредитних запитів: очікуваний чистий зведений дохід та середньоквадратичне відхилення.
Розрахувати показники ризику для кредитного портфеля Х1 за даними таблиць 6.1, 6.2.
Використовуючи інформацію з таблиць 6.1-6.3 визначити оптимальний кредитний портфель Х2 та його показники за умов ризику, при середньому рівні несхильності до нього.
Порівняти значення загального очікуваного чистого зведеного доходу та загального середньоквадратичного відхилення, що отримані для портфелів Х1 та Х2 у завданнях 3 і 4 та зробити економічні висновки до роботи в цілому.
Таблиця 6.1.
Обчислення показників ризику кредитних запитів
Показники, од. виміру
Номер запиту
1
2
3
4
5
Чистий зведений дохід, тис. грн.
16,8
30,5
50,1
62,7
80,2
Розмір позики, тис. грн.
50
100
150
200
250
Імовірність неплатоспроможності, експертна оцінка, р
0,03
0,05
0,02
0,01
0,04
Очікуваний чистий зведений дохід, тис. грн.
14,796
23,975
46,098
60,073
66,992
Середньоквадратичне відхилення чистого зв. доходу, тис. грн.
11,395
28,442
28,014
26,138
64,706
Таблиця 2.
Експертні оцінки коефіцієнтів кореляційної залежності між неплатоспроможністю відповідних позичальників
Запит, j
Запит, k
1
2
3
4
5
1
1,0
0,7
-0,1
0
0,3
2
0,7
1,0
0
0
0,1
3
-0,1
0
1,0
-0,2
-0,1
4
0
0
-0,2
1,0
0,1
5
0,3
0,1
-0,1
0,1
1,0
Таблиця 6.3.
Орієнтовні значення параметра залежно від рівня схильності до ризику
Рівень несхильності до ризику
Помірний
Середній
Високий
Рекомендоване значення параметру
0,02
0,05
0,1
Хід виконання:
1. Визначаємо оптимальний кредитний портфель у детермінованому випадку у наступному вигляді:
Дє (Х1)
81,79
Сума QiXi
300
<=
300
Хj (Х1)
1
0
0
0
1
Отже, оптимальний кредитний портфель включатиме перший, другий, третій і четвертий запити Х1 {1;0;0;0;1} при ліміті кредитних ресурсів банку 300 тис. грн. Даний портфель забезпечить чистий зведений дохід банку за детермінованих умов у розмірі 81,79 тис. грн..
2. Розраховуємо показники ризику кредитного запиту та заносимо їх у таблицю 6.1 у відповідні колонки: очікуваний чистий зведений дохід та середньоквадратичне відхилення.
3. Розраховуємо показники ризику для кредитного портфеля Х1:
Дєоч (х1)
351,05
Дисперсія (х1)
4408,03
Квадратичне відхилення (х1)
351,05
Отже, для кредитного портфеля Х1 {1;1;1;0;0}, який був оптимальний у детермінованому випадку очікуваний чистий зведений дохід становитиме 351,05 тис. грн., а середньоквадратичне відхилення 18,74 тис. грн..
4. Визначаємо оптимальний кредитний портфель Х2 та його показники за умов ризику
Дисперсія (Х2)
351,05
Квадрат. відхилення (Х2)
4408,03
Дєоч (Х2)
351,05
Хj (Х2)
1
0
0
0
1
Отже, як бачимо, у першому випадку необхідно використовувати кредитний портфель {1;0;0;0;1} а у другому випадку аналогічний портфель {1;0;0;0;1}
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора