Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Практичне заняття № 2 на тему: «Методи прийняття управлінських рішень» 1.Фірма розглядає 3 варіанти капіталовкладення: - торгівельний центр; - фірма по випіканню хліба; - кондитерська фірма. У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку: Збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції ( Р = 0,5 ); Незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку( Р = 0,3 ); Зниження купівельної спроможності в наслідок інфляції при незмінній конкуренції ( Р = 0,2 ). За кожним проектом у відповідності зі сценарієм підраховано прибуток ( див. табл.) Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору визначити який з варіантів капіталовкладень доцільно обрати фірмі в залежності від кожного критерію. Проекти Прибутки, тис.грн.   сц.1 сц.2 сц.3  Пр. 1 370 675 495  Пр. 2 280 755 356  Пр. 3 490 395 462   Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа, використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей. За кожним з проектів із 3 – х сценаріїв прибутку визначається середнє значення. Пріоритетним, є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку. Пр.1 =
тис.грн. Пр.2 =
тис.грн. Пр.3 =
тис.грн. Висновок : отже, за критерієм недостатнього обґрунтування Лапласа варто обрати проект № 1( торгівельний центр), тому що саме цей проект забезпечує найбільше значення прибутку. Критерій спекулятивного розвитку. За кожним із проектів обирається максимальний прибуток. Пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку. Пр.1 = 675 тис.грн. Пр.2 = 755 тис.грн. Пр.3 = 490 тис.грн. Висновок : отже, при використанні критерію спекулятивного результату виробництво хліба є пріорітентим, оскільки забезпечує найбільше значення прибутку. Максимінний критерій Вальда. За кожним проектом із 3 – х сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення. Пріоритетним є проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку. Пр.1 = 370 тис.грн. Пр.2 = 280 тис.грн. Пр.3 = 395 тис.грн. Висновок : отже, за критерієм Вальда варто обрати проект №3 (кондитерська фірма). Мінімаксний критерій Севіджа. Розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм як різниця між максимальним значенням прибутку та значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього обирають найбільші втрати за кожним проектом . пріоритетним є проект з мінімальними втратами.   сц.1 сц.2 сц.3   Пр. 1 120 80 0 120  Пр. 2 210 0 139 210  Пр. 3 0 360 33 360   Висновок : отже, за критерієм Севіджа варто обрати проект №1 (торгівельний центр), оскільки забезпечує мінімальними втратами . Критерій узагальненого максиміну Гурвіца(песимізму - оптимізму ). Використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається тому проекту якого показник G найбільший. G = К махаіj + ( 1 – К ) міnaij 0 < K< 1 К – показник оптимізму; при К = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при К = 1 – з розрахунку на гірше . G1 = 370*0,5+675*0,5 = 522,5 тис.грн. G2 = 280*0,5+755*0,5 = 517,5 тис.грн. G3 = 395*0,5+490*0,5 = 442,5 тис.грн. Висновок : отже, за критерієм узагальненого максиміну Гурвіца(песимізму - оптимізму ) варто обрати проект №1 (торгівельний центр). Критерій математичного сподівання. Сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим. Мі =
М1 = 370*0,5+675*0,3+495*0,2 = 486,5 тис.грн. М2 = 280*0,5+755*0,3+356*0,2 = 437,7 тис.грн. М3 = 490*0,5+395*0,3+462*0,2 = 455,9 тис.грн. Висновок : отже, за критерієм математичного сподівання варто обрати проект №1 (торгівельний центр), оскільки забезпечує найбільше значення прибутку. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення. Дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності. Оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку. Д1 = (486,5-370)*0,5+(486,5-675)*0,3+(486,5-495)*0,2 = 17460,25 тис.грн. Д2 = (437,7-280)*0,5+(437,7-755)*0,3+(437,7-356)*0,2 = 43973,3 тис.грн. Д3 = (455,9-490)*0,5+(455,9-395)*0,3+(455,9-462)*0,2 = 1701,4 тис.грн.

=132,1 тис.грн.
= 209,7 тис.грн.
= 41,2 тис.грн. Висновок : отже, за даним критерієм слід обрати проект № 3 (кондитерська фірма) , тому що мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку Критерій коефіцієнта варіації. Розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання. cov =
cov1 =
=0,27 тис.грн. cov 2=
= 0,48 тис.грн. cov 3=
= 0,09 тис.грн. Висновок : отже, за даним критерієм слід обрати проект № 3 (кондитерська фірма). Висновок