Економетричні моделі парної лінійної регресії. Лабораторна робота з Економетрія. Робота № 517731

Економетричні моделі парної лінійної регресії

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва

Інформація про роботу

Рік:

2012

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Економетрія

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство науки та освіти України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра трудових ресурсів і підприємництва Лабораторна робота №1 з дисципліни: “Економетрія” на тему: "Економетричні моделі парної лінійної регресії" 1. Мета роботи: Набуття практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної класичної лінійної регресії, її верифікації і практичного використання в економічних дослідженнях. 2. Задачі роботи: Специфікація економетричної моделі. Оцінювання параметрів моделі і їх інтерпретація. Верифікація моделі. Прогнозування за моделлю парної лінійної регресії Економіко-математичний аналіз на основі моделі парної лінійної регресії. 3. Завдання роботи і вихідні дані. Для деякого регіону виконується дослідження залежності місячних витрат домогосподарств на продукти харчування Q від наявного місячного доходу D. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними показниками (у грошових одиницях) по 10-ти домогосподарствах наведені у додатку 1. X Y 14,2 5,4 14,5 5,8 16,2 6,3 17,4 6,7 17,7 6,9 19,2 7,3 20,4 7,7 20,6 7,8 21,2 7,5 22,2 8 Х' Х= 10 183,6 183,6 3441,8 X' Y= 69,40 1296,07 i xi yi ŷi=b0+b1xi ei=yi-ŷi 1 14,2 5,4 5,66 -0,26 2 14,5 5,8 5,75 0,05 X' X -1= 4,85 -0,26 3 16,2 6,3 6,27 0,03 -0,26 0,01 4 17,4 6,7 6,64 0,06 5 17,7 6,9 6,74 0,16 B= 1,27 =b0 6 19,2 7,3 7,20 0,10 0,31 =b1 7 20,4 7,7 7,57 0,13 8 20,6 7,8 7,63 0,17 Y=1,27+0,31X 9 21,2 7,5 7,82 -0,32 10 22,2 8 8,12 -0,12 Разом: 183,6 69,4 69,40 0,00 σ2e= 0,03 σe= 0,18 σ2e(X' X)-1= 0,16 -0,01 -0,01 0,00 σb0= 0,40 σb1= 0,02 ryx= 0,98 R2= 0,96 F*= 199,861 Fкр= 4,54 t*b0= 3,15 t*b1= 14,14 tкр= 2,13 t*R= 14,14 Оцінка якості і статистичної значимості: 0,41 ≤ β0 ≤ 2,14 0,26 ≤ β1 ≤ 0,36 Dpr= 18 X'pr= 1 ŷpr= 6,83 18 Xpr= 1 18 Підкореневий вираз 0,10 M(ypr)= 6,95 6,70 ypr= 7,24 6,42 E= 0,82 Висновки У даній лабораторній роботі досліджувалася залежність місячних витрат домогосподарств на продукти харчування Q від наявного місячного доходу D, де витрати – залежна зміна (у), а доход – незалежна зміна (х). Аналіз діаграми розсіювання показав, що зв'язок між змінними можна представити у вигляді парної класичної регресійної моделі. Теоретична модель має вигляд: Вибіркове рівняння регресії має вигляд: Вибіркова економетрична модель має вигляд: Використовуючи одно кроковий метод найменших квадратів знайшли оцінки параметрів моделі: Оцінка рівняння регресії має вигляд: Y=1,27+0,31X Коефіцієнт парної кореляції = 0,98. Це означає, що на між доходом і витратами є тісний прямий зв'язок. Коефіцієнт детермінації = 0,96. Це означає, що на 96% доходи впливають на зміну витрат, а 4 – вплив інших неврахованих в моделі факторів. Порівнюючи розрахункове значення критерію Фішера з критичним можна зробити висновок, що дана економетрична модель є статистично значимою. Порівнюючи розрахункові значення критерію Ст’юдента з критичним можна зробити висновок, що параметри є статистично значимими. Т-тестування вибіркового коефіцієнта парної кореляції rxy показало, що даний коефіцієнт є статистично значимим, оскільки tR>tкр. Параметр b0 не має економічної інтерпретації, параметр b1 має економічну інтерпретацію. Він показую, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати зростуть на 0,31 у.о. При інтервальному прогнозі, для рівня довіри Р=0,95 можна стверджувати, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати будуть зростати не більше ніж на 0,36 і не менше 0,26. Економічна інтерпретація середнього коефіцієнта еластичності наступна: він показує, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати зростуть на 0,82%.

Лабораторна робота Економетрія

01.11.2012 21:49

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись