Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Економетричні моделі парної лінійної регресії
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Інформація про роботу
Рік:
2008
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Економетрія
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство науки та освіти України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Лабораторна робота №1
з дисципліни: “Економетрія”
на тему:
"Економетричні моделі парної лінійної регресії"
1. Мета роботи: Набуття практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної класичної лінійної регресії, її верифікації і практичного використання в економічних дослідженнях.
2. Задачі роботи:
Специфікація економетричної моделі.
Оцінювання параметрів моделі і їх інтерпретація.
Верифікація моделі.
Прогнозування за моделлю парної лінійної регресії
Економіко-математичний аналіз на основі моделі парної лінійної регресії.
3. Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого регіону виконується дослідження залежності місячних витрат домогосподарств на продукти харчування Q від наявного місячного доходу D. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними показниками (у грошових одиницях) по 10-ти домогосподарствах наведені у додатку 1.
X
Y
14,2
5,4
14,5
5,8
16,2
6,3
17,4
6,7
17,7
6,9
19,2
7,3
20,4
7,7
20,6
7,8
21,2
7,5
22,2
8
Х' Х=
10
183,6
183,6
3441,8
X' Y=
69,40
1296,07
i
xi
yi
ŷi=b0+b1xi
ei=yi-ŷi
1
14,2
5,4
5,66
-0,26
2
14,5
5,8
5,75
0,05
X' X -1=
4,85
-0,26
3
16,2
6,3
6,27
0,03
-0,26
0,01
4
17,4
6,7
6,64
0,06
5
17,7
6,9
6,74
0,16
B=
1,27
=b0
6
19,2
7,3
7,20
0,10
0,31
=b1
7
20,4
7,7
7,57
0,13
8
20,6
7,8
7,63
0,17
Y=1,27+0,31X
9
21,2
7,5
7,82
-0,32
10
22,2
8
8,12
-0,12
Разом:
183,6
69,4
69,40
0,00
σ2e=
0,03
σe=
0,18
σ2e(X' X)-1=
0,16
-0,01
-0,01
0,00
σb0=
0,40
σb1=
0,02
ryx=
0,98
R2=
0,96
F*=
199,861
Fкр=
4,54
t*b0=
3,15
t*b1=
14,14
tкр=
2,13
t*R=
14,14
Оцінка якості і статистичної значимості:
0,41
≤ β0 ≤
2,14
0,26
≤ β1 ≤
0,36
Dpr=
18
X'pr=
1
ŷpr=
6,83
18
Xpr=
1
18
Підкореневий вираз
0,10
M(ypr)=
6,95
6,70
ypr=
7,24
6,42
E=
0,82
Висновки
У даній лабораторній роботі досліджувалася залежність місячних витрат домогосподарств на продукти харчування Q від наявного місячного доходу D, де витрати – залежна зміна (у), а доход – незалежна зміна (х).
Аналіз діаграми розсіювання показав, що зв'язок між змінними можна представити у вигляді парної класичної регресійної моделі.
Теоретична модель має вигляд:
Вибіркове рівняння регресії має вигляд:
Вибіркова економетрична модель має вигляд:
Використовуючи одно кроковий метод найменших квадратів знайшли оцінки параметрів моделі:
Оцінка рівняння регресії має вигляд: Y=1,27+0,31X
Коефіцієнт парної кореляції = 0,98. Це означає, що на між доходом і витратами є тісний прямий зв'язок.
Коефіцієнт детермінації = 0,96. Це означає, що на 96% доходи впливають на зміну витрат, а 4 – вплив інших неврахованих в моделі факторів.
Порівнюючи розрахункове значення критерію Фішера з критичним можна зробити висновок, що дана економетрична модель є статистично значимою.
Порівнюючи розрахункові значення критерію Ст’юдента з критичним можна зробити висновок, що параметри є статистично значимими.
Т-тестування вибіркового коефіцієнта парної кореляції rxy показало, що даний коефіцієнт є статистично значимим, оскільки tR>tкр.
Параметр b0 не має економічної інтерпретації, параметр b1 має економічну інтерпретацію. Він показую, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати зростуть на 0,31 у.о.
При інтервальному прогнозі, для рівня довіри Р=0,95 можна стверджувати, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати будуть зростати не більше ніж на 0,36 і не менше 0,26.
Економічна інтерпретація середнього коефіцієнта еластичності наступна: він показує, що при збільшенні доходів на 1 у.о. витрати зростуть на 0,82%.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора