Перехід до торгівельного партнера Binance Перехід до торгівельного партнера Binance

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра економіки підприємства

Інформація про роботу

Рік:
2009
Тип роботи:
Самостійна робота
Предмет:
Інші

Завантажити

2

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Самоcтійна робота з дисципліни: «Економічний ризик та методи його вимірювання» № по списку студентки = 1 ( дані від 1 по 100 ) Розрахувати ризикову вартість (VAR) історичним методом з ймовірністю 95% для акцій двох заданих підприємств за історичний період t = ( 5*(N-1)+1; 100+5*(N-1) ), де N - номер студента у списку (для першого по списку з ( 1 – 100 ), для другого ( 5 – 105 ) і т.д.). За тими ж даними розрахувати ризикову вартість (VAR) коваріаційним методом. Розрахувати доходність досліджуваних акцій, за формулою  де w t – вартість акції в t - момент часу; w n – номінальна вартість акції. Визначити характеристики акцій a0, , власний та систематичний ризик, R2, з врахуванням індексу ринку ПФТС. 5) Побудувати ринкову модель для кожної акції 6) Побудувати лінію ринку цінних паперів (SML). 7) Сформувати диверсикований портфель з двох видів акцій, та обчислити його ризик з врахуванням питомої ваги кожного виду акцій, коефіцієнта кореляції, за умови що забезпечується доходність портфеля (mp), не менше, ніж по безризиковим активам (облігаціям) з врахуванням індексу ринку ПФТС. 1. «Арселор Міттал Кривий Ріг» 2. «Луаз» Розрахуємо ринкову вартість акцій кожного підприємства: «Арселор Міттал Кривий Ріг» : 16+16*100/365*0,161=16,71 «Луаз» : 0,79+0,79*100/365*0,161=0,82 Таблиця 1 Розрахунок відхилення від ринкової вартості акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) Дата Акція 1 Відхилення від ринкової вартості 1 Акція 2 Відхиленя від ринкової вартості акції 2  19.08.2008 5,50 -11,21 0,13 -0,70  18.08.2008 5,35 -11,36 0,18 -0,64  15.08.2008 5,05 -11,66 0,20 -0,62  14.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  13.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  12.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  11.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  08.08.2008 5,50 -11,21 0,23 -0,59  06.08.2008 5,50 -11,21 0,22 -0,60  05.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  04.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  01.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,62  31.07.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  30.07.2008 5,50 -11,21 0,19 -0,63  29.07.2008 6,40 -10,31 0,19 -0,63  28.07.2008 6,20 -10,51 0,20 -0,62  25.07.2008 6,00 -10,71 0,19 -0,64  24.07.2008 6,00 -10,71 0,20 -0,62  23.07.2008 5,50 -11,21 0,21 -0,61  22.07.2008 5,15 -11,56 0,21 -0,61  21.07.2008 5,15 -11,56 0,24 -0,58  18.07.2008 4,00 -12,71 0,18 -0,65  17.07.2008 3,15 -13,56 0,15 -0,67  16.07.2008 3,15 -13,56 0,13 -0,70  15.07.2008 3,05 -13,66 0,11 -0,71  14.07.2008 4,01 -12,70 0,13 -0,70  11.07.2008 4,01 -12,70 0,15 -0,67  10.07.2008 4,00 -12,71 0,20 -0,62  09.07.2008 7,00 -9,71 0,23 -0,59  08.07.2008 5,01 -11,70 0,26 -0,57  07.07.2008 8,00 -8,71 0,26 -0,57  04.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  03.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  02.07.2008 8,00 -8,71 0,30 -0,52  01.07.2008 8,01 -8,70 0,31 -0,51  27.06.2008 8,00 -8,71 0,32 -0,50  26.06.2008 8,00 -8,71 0,31 -0,51  25.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  24.06.2008 6,00 -10,71 0,38 -0,45  23.06.2008 6,00 -10,71 0,39 -0,43  19.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  18.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,39  17.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  13.06.2008 6,00 -10,71 0,42 -0,40  12.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  11.06.2008 6,00 -10,71 0,46 -0,37  10.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  09.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  06.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  05.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  04.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  03.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  02.06.2008 7,00 -9,71 0,37 -0,45  30.05.2008 7,00 -9,71 0,32 -0,50  29.05.2008 8,00 -8,71 0,46 -0,36  28.05.2008 8,00 -8,71 0,48 -0,34  27.05.2008 9,00 -7,71 0,46 -0,36  26.05.2008 9,00 -7,71 0,48 -0,35  23.05.2008 9,00 -7,71 0,46 -0,36  22.05.2008 9,00 -7,71 0,54 -0,28  21.05.2008 8,50 -8,21 0,51 -0,31  20.05.2008 8,50 -8,21 0,53 -0,29  19.05.2008 8,50 -8,21 0,52 -0,30  16.05.2008 8,50 -8,21 0,52 -0,30  14.05.2008 8,50 -8,21 0,46 -0,36  13.05.2008 10,00 -6,71 0,45 -0,37  12.05.2008 10,00 -6,71 0,42 -0,40  08.05.2008 10,00 -6,71 0,44 -0,39  07.05.2008 10,00 -6,71 0,50 -0,32  06.05.2008 10,00 -6,71 0,59 -0,24  05.05.2008 11,01 -5,70 0,62 -0,21  25.04.2008 11,00 -5,70 0,64 -0,18  24.04.2008 13,01 -3,70 0,65 -0,18  23.04.2008 13,01 -3,70 0,65 -0,18  22.04.2008 13,00 -3,71 0,65 -0,17  21.04.2008 13,00 -3,71 0,67 -0,15  18.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  17.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  16.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  15.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,14  14.04.2008 13,00 -3,71 0,70 -0,13  11.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,15  09.04.2008 13,00 -3,71 0,70 -0,13  08.04.2008 13,00 -3,71 0,71 -0,12  07.04.2008 13,00 -3,71 0,72 -0,11  04.04.2008 13,00 -3,71 0,71 -0,11  03.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,14  02.04.2008 13,00 -3,71 0,69 -0,13  01.04.2008 13,50 -3,21 0,68 -0,14  31.03.2008 13,50 -3,21 0,68 -0,14  28.03.2008 13,00 -3,71 0,62 -0,20  27.03.2008 13,33 -3,38 0,67 -0,15  26.03.2008 13,00 -3,71 0,57 -0,25  25.03.2008 13,00 -3,71 0,61 -0,21  24.03.2008 13,00 -3,71 0,60 -0,22  21.03.2008 13,00 -3,71 0,64 -0,19  20.03.2008 16,00 -0,71 0,71 -0,11  19.03.2008 16,00 -0,71 0,75 -0,07  18.03.2008 16,00 -0,71 0,75 -0,07  17.03.2008 16,00 -0,71 0,79 -0,03   Таблиця 2 Визначення ризикової вартості акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) Акція 1 Відхилення від ринкової вартості акції 1 Акція 2 Відхиленя від ринкової вартості акції 2  16 -0,70575 0,79 -0,03485  16 -0,70575 0,75 -0,07395  16 -0,70575 0,75 -0,07495  16 -0,70575 0,72 -0,10945  13,5 -3,20575 0,71 -0,11495  13,5 -3,20575 0,71 -0,11495  13,33 -3,37575 0,71 -0,11895  13,01 -3,69575 0,7 -0,12745  13,01 -3,69575 0,7 -0,12745  13 -3,70575 0,69 -0,13495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14995  13 -3,70575 0,67 -0,15395  13 -3,70575 0,67 -0,15495  13 -3,70575 0,66 -0,16395  13 -3,70575 0,66 -0,16395  13 -3,70575 0,66 -0,16495  13 -3,70575 0,65 -0,17395  13 -3,70575 0,65 -0,17995  13 -3,70575 0,65 -0,17995  13 -3,70575 0,64 -0,18395  13 -3,70575 0,64 -0,18595  13 -3,70575 0,62 -0,20495  13 -3,70575 0,62 -0,20695  13 -3,70575 0,61 -0,21495  11,01 -5,69575 0,6 -0,22495  11 -5,70475 0,59 -0,23985  10 -6,70575 0,57 -0,25495  10 -6,70575 0,54 -0,28195  10 -6,70575 0,53 -0,29495  10 -6,70575 0,52 -0,30395  10 -6,70575 0,52 -0,30495  9 -7,70575 0,51 -0,31395  9 -7,70575 0,5 -0,32495  9 -7,70575 0,48 -0,34495  9 -7,70575 0,48 -0,34845  8,5 -8,20575 0,46 -0,36295  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36995  8,01 -8,69575 0,45 -0,37485  8,01 -8,69575 0,45 -0,37495  8,01 -8,69575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,44 -0,38895  8 -8,70575 0,43 -0,39495  7 -9,70575 0,43 -0,39995  7 -9,70575 0,43 -0,39995  7 -9,70575 0,42 -0,40295  6,4 -10,3058 0,42 -0,40495  6,2 -10,5058 0,39 -0,43395  6 -10,7058 0,38 -0,44995  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,32 -0,50495  6 -10,7058 0,32 -0,50495  6 -10,7058 0,31 -0,51495  6 -10,7058 0,31 -0,51495  6 -10,7058 0,3 -0,52495  6 -10,7058 0,26 -0,56245  6 -10,7058 0,26 -0,56495  6 -10,7058 0,26 -0,56995  6 -10,7058 0,26 -0,56995  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,23 -0,59095  5,5 -11,2058 0,23 -0,59495  5,5 -11,2058 0,22 -0,60495  5,5 -11,2058 0,21 -0,61495  5,5 -11,2058 0,21 -0,61495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62995  5,35 -11,3558 0,2 -0,62995  5,15 -11,5558 0,19 -0,63495  5,15 -11,5558 0,19 -0,63495  5,05 -11,6558 0,19 -0,63995  5,01 -11,6958 0,18 -0,64495  4,01 -12,6958 0,18 -0,64995  4,01 -12,6958 0,15 -0,67395  4 -12,7058 0,15 -0,67495  4 -12,7058 0,13 -0,69995  3,15 -13,5558 0,13 -0,69995  3,15 -13,5558 0,13 -0,69995  3,05 -13,6558 0,11 -0,71395   Визначимо VAR портфеля коваріаційним методом:  VAR==177,55 грн. Отже, вартість портфеля, яка підлягає ризику (ризикова вартість) становить 177,55 грн. Завдання 2. Розрахуємо доходність досліджуваних акцій, за формулою: , де w t – вартість акції в t - момент часу; w n – номінальна вартість акції. Номінальна вартість акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» становить 10 грн., а номінальна вартість акцій «Луаз» - 1 грн. Таблиця 3 Визначення доходності акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) № ПФТС Облігації Акції 1 Акції 2 Доходність акцій 1, % Доходність акцій 2, %  1 179,13 12,32 5,50 0,13 -45,0 -87,5  2 178,98 12,21 5,35 0,18 -46,5 -82,0  3 178,97 14,06 5,05 0,20 -49,5 -80,0  4 178,98 13,35 5,50 0,20 -45,0 -80,5  5 177,89 13,09 5,50 0,25 -45,0 -75,0  6 179,27 14,58 5,50 0,24 -45,0 -76,0  7 179,13 14,53 5,50 0,24 -45,0 -76,0  8 179,47 13,11 5,50 0,23 -45,0 -77,0  9 179,33 12,18 5,50 0,22 -45,0 -78,0  10 178,86 13,47 5,50 0,25 -45,0 -75,0  11 178,86 14,44 5,50 0,25 -45,0 -75,0  12 178,85 12,02 5,50 0,20 -45,0 -80,0  13 178,24 12,99 5,50 0,20 -45,0 -80,5  14 178,24 14,13 5,50 0,19 -45,0 -81,0  15 178,20 14,17 6,40 0,19 -36,0 -81,0  16 178,20 13,28 6,20 0,20 -38,0 -80,0  17 178,38 12,86 6,00 0,19 -40,0 -81,5  18 178,37 12,16 6,00 0,20 -40,0 -80,0  19 178,36 12,67 5,50 0,21 -45,0 -79,0  20 178,34 14,07 5,15 0,21 -48,5 -79,0  21 176,12 16,62 5,15 0,24 -48,5 -76,0  22 176,01 16,77 4,00 0,18 -60,0 -82,5  23 175,99 15,92 3,15 0,15 -68,5 -84,9  24 175,63 15,31 3,15 0,13 -68,5 -87,5  25 175,27 14,37 3,05 0,11 -69,5 -88,9  26 175,27 14,63 4,01 0,13 -59,9 -87,5  27 176,71 16,79 4,01 0,15 -59,9 -85,0  28 176,59 13,29 4,00 0,20 -60,0 -80,0  29 176,44 12,36 7,00 0,23 -30,0 -76,6  30 176,32 13,31 5,01 0,26 -49,9 -74,5  31 176,27 14,61 8,00 0,26 -20,0 -74,5  32 176,27 17,27 8,01 0,26 -19,9 -74,0  33 176,04 15,40 8,01 0,26 -19,9 -73,8  34 177,24 14,47 8,00 0,30 -20,0 -70,0  35 176,67 13,47 8,01 0,31 -19,9 -69,0  36 177,22 12,57 8,00 0,32 -20,0 -68,0  37 176,99 16,56 8,00 0,31 -20,0 -69,0  38 176,98 15,23 6,00 0,37 -40,0 -63,0  39 176,98 16,13 6,00 0,38 -40,0 -62,5  40 176,92 12,54 6,00 0,39 -40,0 -60,9  41 176,91 15,06 6,00 0,43 -40,0 -57,5  42 176,93 12,86 6,00 0,43 -40,0 -57,0  43 177,35 12,30 6,00 0,43 -40,0 -57,5  44 177,23 12,38 6,00 0,42 -40,0 -58,0  45 177,71 12,45 6,00 0,45 -40,0 -55,0  46 177,46 12,02 6,00 0,46 -40,0 -54,5  47 177,70 11,94 6,00 0,45 -40,0 -55,0  48 177,90 12,18 6,00 0,45 -40,0 -55,0  49 176,76 12,05 6,00 0,45 -40,0 -55,0  50 175,33 12,41 6,00 0,45 -40,0 -55,0  51 175,30 12,41 6,00 0,45 -40,0 -55,0  52 176,26 12,31 6,00 0,37 -40,0 -63,0  53 176,25 12,47 7,00 0,37 -30,0 -63,0  54 176,29 12,22 7,00 0,32 -30,0 -68,0  
Самостійна робота Інші
Антиботан аватар за замовчуванням

01.11.2012 21:11-

Копіювати посилання
Поскаржитись

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!
Нічого не вибрано
поділитись
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!

Вхід на сайт

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Зареєструватися

Поскаржитися на роботу

В полі повідомлення будь-ласка опишіть причину, яка спонукала Вас поскаржитися на роботу.

Лише залоговані користувачі можуть надсилати скарги на файли адміністрації архіву!