Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра менеджменту Самостійна робота З дисципліни менеджмент На тему «Методи прийняття управлінських рішень» Рівне - 2009 Приватна агрофірма „Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект2; проект3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1=0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2=0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3=0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл.5.1). Таблиця 5.1 Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 156 217 163  Проект 2 152 204 173  Проект 3 182 159 197  Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначити, який проект доцільно обрати фірмі „Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 156 217 163  Проект 2 152 204 173  Проект 3 182 159 197   Проект 1 = (156+217+163):3=178 тис. грн. Проект 2 = (152+204+173):3=176 тис. грн. Проект 3 = (182+159+197):3=179 тис. грн. Проект 3 є пріоритетним, він забезпечує найбільше середнє значення прибутку 179 тис. грн. 2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 156 217 163  Проект 2 152 204 173  Проект 3 182 159 197   Проект 1 є пріоритетним, він забезпечує найбільше значення прибутку 217 тис. грн. 3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 156 217 163  Проект 2 152 204 173  Проект 3 182 159 197   Проект 3 є пріоритетним, він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку 159 тис. грн. 4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн.   Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3  Проект 1 156 217 163  Проект 2 152 204 173  Проект 3 182 159 197   Проект 1 витрати 182 – 156 = 26 тис. грн. 182 – 152 = 30 тис. грн. 182 – 182 = 0 тис. грн. Проект 2 витрати 217 – 217 = 0 тис. грн. 217 – 204 = 13 тис. грн. 217 – 159 = 58 тис. грн. Проект 3 витрати 197 – 163 =34 тис. грн. 197 – 173 = 24 тис. грн. 197 – 197 =0 тис. грн. Проект 1 є пріоритетним ,адже він з мінімальними втратами. 5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму – оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом: Gі={k min aij + (1-k) max aij }, (5.1) j j де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0 ≤ k ≥ 1); при k=0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при k=1 – з розрахунку на гірше; aij - прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію. ПРОЕКТ 1. G1 =0*156+(1-0)*217=217 тис. грн. G2 =0,5*156+(1-0,5)*217=187 тис. грн.; G3 =1*156+(1-1)*217=156 тис. грн.. ПРОЕКТ 2. G1 =0*152+(1-0)*204=204 тис. грн.; G2 =0,5*152+(1-0,5)*204=178 тис. грн.; G3 =1*152+(1-1)*204=152 тис. грн.. ПРОЕКТ 3. G1 =0*159+(1-0)*197=197 тис. грн.; G2 =0,5*159+(1-0,5)*197=178 тис. грн.; G3 =1*159+(1-1)*197=159 тис. грн.; Проект 1 є оптимальним , адже у нбого максимальний показник G 217 тис. грн. 6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим).
(5.2) МС1 =156*0,5+152*0,3+182*0,2=160 тис. грн. МС2 =217*0,5+204*0,3+159*0,2=174,5 тис. грн. МС3 =163*0,5+173*0,3+197*0,2=172,8 тис. грн. Проект 2 є пріоритетним, оскільки показник прибутку найвищий174,5 тис. грн . 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку).
(5.3) D1=(160-156)²*0,5+(160-217)²*0,3+(160-163)²*0,2=957,5 тис. грн. D2=(175-152)²*0,5+(175-204)²*0,3+(176-173)²*0,2=541,96тис. грн. D3=(173-182)²*0,5+(173-159)²*0,3+(173-197)²*0,2=214,5 тис. грн.
(5.4)
=30,94 тис. грн.
=23,28 тис. грн.
=14,65 тис. грн. Проект 3 буде оптимальним з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку. 8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). V=√D/МС V1=30,94 : 160 = 0,19 V2=23,28 : 174,5 = 0,13 V3=14,65: 172,8 = 0,08 Проект 3 є проектом пріоритетним, адже у нього мінімальне значення коефіцієнта варіації. Висновок: З трьох проектів найбільш оптимальним є проект 3, адже він був найчастіше пріоритетним при використанні всіх критеріїв. Отже приватна агрофірма „Світле майбутнє ” може використати проект 3 аби розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення.