Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Парна нелінійна регресія
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано
Інформація про роботу
Рік:
2007
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Економетрія
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів та підприємництва
Звіт
до лабораторної роботи №3
з дисципліни: «Економетрія»
на тему: «Парна нелінійна регресія»
N=17, K=2
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 “ПАРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ”
1. Мета заняття : Отримання студентами практичних навичок побудови економетричної моделі у вигляді парної нелінійної регресії.
2. Завдання заняття :
Специфікація економетричної моделі.
Оцінювання параметрів моделі 1 МНК.
Перевірка загальної адекватності побудованої моделі.
Аналіз еластичності попиту.
3. Постановка задачі і вихідні дані.
Менеджерами фірми досліджується попит на деякі товари індивідуального попиту. На основі попереднього аналізу висунута гіпотеза, що залежність попиту від ціни може бути описана економетричною моделлю виду , де Q - попит, P - ціна, - параметри моделі. Статистичні дані по виборці наведені нижче у таблиці:
Номер спостереження
Ціна
Попит
і
P
Q
1
7
26,8
2
8
17,81
3
9
14,44
4
10
11,67
5
11
13,18
6
12
14,15
7
13
15,82
8
14
14,35
Порядок виконання роботи:
У відповідності до своїх вихідних даних заповнюється таблиця даних.
Виконується лінеаризація моделі і зведення її до лінійного виду y = b0 + b1 x,
де : y = ln Q; x = ln P; bo = ln (; b1 = ( .
i
P
Q
x=lnP
y=lnQ
Qрозрах
1
7
26,8
1,95
3,29
3,79
6,40
20,03
2
8
17,81
2,08
2,88
4,32
5,99
18,33
3
9
14,44
2,20
2,67
4,83
5,87
16,94
4
10
11,67
2,30
2,46
5,30
5,66
15,79
5
11
13,18
2,40
2,58
5,75
6,18
14,82
6
12
14,15
2,48
2,65
6,17
6,58
13,98
7
13
15,82
2,56
2,76
6,58
7,08
13,26
8
14
14,35
2,64
2,66
6,96
7,03
12,62
Сума
18,61
21,95
43,71
50,79
Середнє
2,33
2,74
Виконується специфікація економетричної моделі. Будується діаграма розсію вання:
Методом найменших квадратів виконується оцінювання невідомих параметрів b0 і b1 лінеаризованої моделі.
X'X=
8
18,61
18,61
43,71
(X'X)-1=
13,394
-5,703
-5,703
2,452
X'Y=
21,95
50,79
B=
4,295
-0,667
Розраховується коефіцієнт кореляції Rxy і коефіцієнт детермінації R2.
Rxy=
-0,6380
R2=
0,407
Коефіцієнт множинної кореляції дозволяє визначити тісноту кореляційного зв’язку між залежною та незалежними змінними моделі.
R=-0,6380;
Оскільки -1≤ | R |≤1, то кореляційний зв’язок вважається тісним і оберненим.
Коефіцієнт детермінації – це статистичний показник, який оцінює силу впливу пояснюючої змінної на залежні змінні моделі.
R2=0,607;
Це означає, що 60,7% змін попиту пояснюється змінами ціни. Інші – це вплив перерахованих в моделі випадкових факторів;
Розраховується критерій Фішера через відоме значення коефіцієнта детермінації і за статистичними таблицями F- розподілу Фішера для рівня значимості ( = 0,05 визначається критичне значення критерію Фішера Fкр.
F=
4,119
Fkr=
5,9874
На основі проведених розрахунків ми визначили, що |F|>Fкр тому дана модель є статистично якісною та адекватною.
Виконується зворотне перетворення лінійної функції до степеневої за наступними залежностями : (=exp(b0) і (=b1.
a=
73,3284765
b=
-0,667
На основі отриманої моделі визначаються коефіцієнт еластичності попиту за ціною E1 за наступною залежністю:
E1 =b1; E1 =-0,891;
Тобто при підвищені ціни на 1% попит зменшиться на 0,891%.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора