Мультиколінеарність. Звіт до лабораторної роботи з Економетрія. Робота № 520559

Мультиколінеарність

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2013

Тип роботи:

Звіт до лабораторної роботи

Предмет:

Економетрія

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра трудових ресурсів та підприємництва Звіт до лабораторної роботи №4 з дисципліни: «Економетрія» на тему: «Мультиколінеарність» N=17, K=2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 “МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ” 1. Мета роботи : Отримання студентами практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричній моделі і її усунення. 2. Задачі роботи : Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі за допомогою тесту Фаррара-Глобера. Усунення мультиколінеарності. 3. Завдання і вихідні данні. Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності споживання деяких товарів (С) в залежності від рівня доходів (О), збережень (З) і заробітної плати (Ц) для відповідної категорії споживачів. Вважається, що ця залежність може бути описана економетричною моделлю у вигляді багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними економічними показниками наведені нижче у таблиці: Номер спостереження, i C(y) O(x1) З(x2) Ц(x3) 1 28,02 5,52 11,81 24,9 2 35,1 6,03 14,04 26,19 3 48,15 6,52 20,15 28,5 4 43,15 6,93 17,48 29,79 5 53,46 7,47 21,9 32 6 30,67 7,62 11,26 33,67 7 57,76 8,23 24,26 35,63 8 36,11 8,27 14,06 36,92 9 49,37 9,17 19,68 37,89 10 44,29 9,26 17,06 38,57 11 43 9,67 15,15 40,69 12 50,06 10 19,84 42,45 13 37,91 10,24 13,04 43,11 14 37,27 10,47 12,15 44,66 15 73,33 10,6 30,96 45,68 Порядок виконання роботи: З допомогою функції КОРРЕЛ знаходять елементи кореляційної матриці 1 0,252516 0,994790 0,252516 1 0,250903 0,994790 0,250903 1 Користуючись коефіцієнтами парної кореляції можна зробити висновок, що між змінними х1, х2, х3 існує зв’язок . Знаходиться визначник кореляційної матриці [r]. Функція МОПРЕД. [r]= 0,0097294 Визначається розрахункове значення критерію χ2 X2= 56,3633837 Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності за статистичними таблицями χ2 розподілу знаходиться табличне значення χ2табл. і порівнюється з фактичним (розрахунковим). X2табл= 7,814727764 Розрахункове значення (2 = 56,36, табличне значення при p=0,05 та (=3, (2=7,815. Оскільки χ2 > χ2табл, то в масиві змінних існує мультиколінеарність. Визначається матриця C, обернена до кореляційної матриці, розмірність матриці 3*3. 96,31132 -0,30012 -95,73428 с= -0,30012 1,06812 0,03057 -95,73428 0,03057 96,22787 Використовуючи діагональні елементи матриці С розраховуються F-критерій Фішера для кожної незалежної змінної за наступною формулою: F1= 571,8679385 F2= 0,408699987 F3= 571,3672052 Для рівня значимості (= 0,05 і ступеня вільності v1=11 i v2=3 за статистичними таблицями F- розподілу знаходиться критичне значення критерію Фішера Fкр. Fкр= 8,763 Звідси, оскільки Fx1>Fкр – перша незалежна змінна мультиколінеарна з іншими; Fx2>Fкр - друга незалежна змінна мультиколінеарна з іншими; Fx3> Fкр - третя незалежна змінна також мультиколінеарна з іншими. Використовуючи матрицю С обчислюються частинні коефіцієнти кореляції r12= 0,02959 r13= 0,99444 r23= -0,00302 де С12- елемент матриці C, що міститься у 1 –му рядку і 2 тому стовпці; С11 , С22 і С33 - діагональні елементи матриці С. Частинні коефіцієнти кореляції характеризують тісноту зв’язку між двома змінними за умови, що третя не впливає на цей зв’язок. 1) r12=0,312 – між незалежними змінними 1 і 2 прямій слабкий зв’язок; 2) r13 =0,645 – між незалежними змінними 1 і 3 прямій середній зв’язок; 3) r23=0,444 – між незалежними змінними 2 і 3 прямій слабкий зв’язок. На основі знайдених частинних коефіцієнтів кореляції знаходяться розрахункові значення t- критерію Стюдента t12= 0,09361 t13= 29,86136 t23= -0,00953 Для рівня значимості (= 0,05 при 11 ступенях вільності знаходиться критичне значення t- критерію Стюдента: tкр= 2,200985159 Оскільки лише t13 > tкр, то це показує існування мультиколінеарності між факторами 1 та 3 (рівень доходів та заробітною платою). 9. Для того, щоб уникнути мультиколінеарності між факторами рівня доходів та рівнем заробітної плати можна зробити заміну фактора X4 = Х1 – X3, а потім перевірити наявність мультиколінеарності між факторами X1 та X4. При наявності мультиколінеарності між факторами X1 та X4 один з них виключається із моделі. При відсутності між ними мультиколінеарності замість X3 в модель включають X4. При наявності мультиколінеарності факторів доцільно звернути увагу і на специфікацію моделі. Іноді заміна однієї функції іншою, не суперечить інформації, дозволяє усунути мультиколінеарність.

Звіт до лабораторної роботи Економетрія

21.02.2013 23:24

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись