ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА УМОВ РИЗИКУ ЩОДО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра економіки підприємства

Інформація про роботу

Рік:
2007
Тип роботи:
Індивідуальна робота
Предмет:
Моделі і методи прийняття рішень в економіці

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА з дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в економіці” на тему: „ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА УМОВ РИЗИКУ ЩОДО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ” ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА УМОВ РИЗИКУ ЩОДО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ Завдання для виконання 1. На основі показників кредитних запитів (табл. 1) визначити оптимальний кредитний портфель у детермінованому випадку (х1) за умови, що ліміт кредит-них ресурсів банку (R) становить 200 тис.грн.     Dj, Qj - відповідно зведений чистий дохід і розмір позики за окремим j-им кредитним запитом з числа тих, що розглядаються на момент часу То. Невідомими є логічні змінні xj , відбивають фактичне включення j-го запиту до портфеля або відмови від нього ( відповідно xj = 1 або 0 (j = 1,n)). 2. Визначити та занести в таблицю 1 показники ризику кредитних запитів: очікуваний чмстий зведений дохід  та середньоквадратичне відхилення ЧЗД:   3. Розрахувати показники ризику для кредитного портфеля х1 за даними таблиць 1-2. ,  4. Використовуючи інформацію з таблиць 1-3, визначити оптимальний кредитний портфель х2 та його показники за умов ризику при рівні несхильності до високого ризику.    5. Порівняти значення D та , що отримані для портфеля х1 та х2 у завданнях 3 і 4 та зробити економічні висновки до роботи в цілому. ХІД РОБОТИ 1. На основі варіанту № 6 (1-Б; 4-В) показників таблиці 1 визначаєм опти-мальний кредитний портфель за умови, що ліміт кредитних ресурсів становить 300 тис.грн. Таблиця 1. Обчислення показників ризику кредитних запитів Показник, одиниця виміру Номер запиту   1 2 3 4 5  Чистий зведений дохід, тис.грн. 16,8 30,5 50,1 62,7 80,2  Розмір позики, тис.грн. 50 100 150 200 250  Імовірність неплатоспроможності, експертна оцінка, р 0,03 0,05 0,02 0,01 0,04  Очікуваний чистий зведений дохід, тис.грн. 14,796 23,975 46,098 60,073 66,992  Середньоквадратичне відхилення чистого зведеного доходу, тис.грн. 11,39523 28,44182 28,014 26,13832 64,70572   Якщо ліміт кредитних ресурсів банку складає 300 тис.грн., то оптимальний кредитний портфель Х'(1;1;1;0;0) включатиме 1,2,3 запити. Запит 4,5 через брак кредитних ресурсів буде відхилено. Знайдений портфель за детермінованих умов забезпечить банку загальний чистий зведений дохід у розмірі 97,4 тис.грн. 2. Визначаємо показники ризику кредитних запитів: очікуваний зведений дохід і середньоквадратичне відхилення згідно формул, і вносимо дані в таблицю 1. 3. Розраховуємо показники ризику для кредитного портфеля х1 за даними таблиць 1-2. Таблиця 2. Експертні оцінки коефіцієнтів кореляційної залежності між неплатоспроможністю відповідних позичальників Запит, j Запит, k   1 2 3 4 5 Сума j  1 1 0,7 -0,1 0 0,3 11,39523  2 0,9 1 0 0 0,1 28,44182  3 -0,1 0 1 -0,2 -0,1 28,014  4 0 0 -0,2 1 0,1 26,13832  5 0,3 0,1 -0,1 0,1 1 64,70572  Сума k 11,39523 28,44182 28,014 26,13832 64,70572   Таблиця 2.1. Запит, j Запит, k   1 2 3 4 5 Сума j  1 129,8512 226,8706 -31,9226 0 0 324,7992  2 291,6908 808,9369 0 0 0 1100,628  3 -31,9226 0 784,7842 0 0 752,8616  4 0 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 0 0  Сума k 389,6194 1035,808 752,8616 0 0 2178,289   Очікуваний ЧЗД = 84,869 тис.грн. Дисперсія = 2178,289 тис.грн. Середньоквадратичне відхилення = 46,67214 тис.грн. 4. Використовуючи інформацію таблиць 1-3, визначаємо оптимальний кредитний портфель х2 та його показники за умов ризику: Таблиця 3. Орієнтовні значення параметра r залежно від рівня схильності до ризику Рівень несхильності до ризику Помірний Середній Високий  Рекомендоване значення параметра 0,02 0,05 0,01   Якщо ліміт кредитних ресурсів банку складає 300 тис.грн., то оптимальний кредитний портфель Х'(0;1;0;1;0) включатиме 2,4 запити. Запит 1,3,5 через брак кредитних ресурсів буде відхилено. Знайдений портфель за детермінованих умов забезпечить банку загальний чистий зведений дохід у розмірі 93,2 тис.грн. 4.1. Розраховуємо показники ризику для кредитного портфеля х2. Таблиця 4. Експертні оцінки коефіцієнтів кореляційної залежності між неплатоспроможністю відповідних позичальників Запит, j Запит, k   1 2 3 4 5 Сума j  1 1 0,7 -0,1 0 0,3 11,39523  2 0,9 1 0 0 0,1 28,44182  3 -0,1 0 1 -0,2 -0,1 28,014  4 0 0 -0,2 1 0,1 26,13832  5 0,3 0,1 -0,1 0,1 1 64,70572  Сума k 11,39523 28,44182 28,014 26,13832 64,70572  Таблиця 4.1. Запит, j Запит, k   1 2 3 4 5 Сума j  1 0 0 0 0 0 0  2 0 808,9369 0 0 0 808,9369  3 0 0 0 0 0 0  4 0 0 0 683,2118 0 683,2118  5 0 0 0 0 0 0  Сума k 0 808,9369 0 683,2118 0 1492,149   Очікуваний ЧЗД = 78,27851 тис.грн. Дисперсія = 1492,149 тис.грн. Середньоквадратичне відхилення = 38,62834 тис.грн. 5. Порівнюючи середньоквадратичного відхилення для портфелів х1 та х2, можна стверджувати, що 2-ий випадок є прийнятним для підприємства, оскільки в ньому враховано ризик щодо платоспроможності позичальників, тобто середньо-квадратичне відхилення і дисперсія менші, ніж у 1-ому випадку, що дозволяє знизити ризик неплатоспроможності. Проте значення очікуваного зведеного доходу у 1-ому випадку вище, що вказує на ймовірність підвищення ризику і зниження прибутку.
Антиботан аватар за замовчуванням

22.03.2013 12:03-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!
Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!