Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Обчислення коефіцієнту кореляції та кореляційного моменту.
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Вінницькій національний технічний університет
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Комп'ютерна інженерія
Кафедра:
Не вказано
Інформація про роботу
Рік:
2013
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інформаційні технології
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
Кафедра комп’ютерних наук
Лабораторна робота №7
З дисципліни:
Теорія ймовірності і ймовірнісні
процеси та математична статистика
ТЕМА: «Обчислення коефіцієнту кореляції та кореляційного моменту.»
Вінниця 2013 р.
Мета: набути навичок обчислення коефіцієнту кореляції та кореляційного моменту.
Кореляційним моментом μ випадкових величин X і Y називають математичне очікування твору відхилень цих величин: μxy = M{ [X – M(X)][Y – M(Y)] }.
Для обчислення кореляційного моменту дискретних величин використовують формулу: μxy = ;
Для безперервних величин—формулу: μxy =
Теорема 1. Кореляційний момент двох незалежних випадкових величин X і Y рівний нулю.
Теорема 2. Абсолютна величина кореляційного моменту двох випадкових величин X і У не перевищує середнього геометричного їх дисперсій:
Теорема 3. Абсолютна величина коефіцієнта кореляції не перевищує одиниці:
Дві випадкові величини X і У називають корельованими, якщо їх кореляційний момент (або, що також, коефіцієнт кореляції) відмінний від нуля; X і Y називають некорельованими величинами, якщо їх кореляційний момент рівний нулю. Результати виконання:
/
Рисунок 1.
/
Рисунок 2 Висновок: У ході даної лабораторної роботи набуто навичок обчислення коефіцієнту кореляції та кореляційного моменту, побудовано кореляційну матрицю. Кореляційний момент рівний нулю, якщо X і Y незалежні; Отже, якщо кореляційний момент не рівний нулю, то X і У — залежні випадкові величини. З корельованності двох випадкових величин виходить їх залежність, але із залежності ще не витікає корельованність. З незалежності двох величин виходить їх некорельованність, але з некорельованності ще не можна укласти про незалежність цих величин.
05.02.2014 23:02-
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора