Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Кіровоградський державний технічний університет
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Економічний факультет
Кафедра:
Кафедра маркетингу
Інформація про роботу
Рік:
2024
Тип роботи:
Самостійна робота
Предмет:
Підприємництво
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський державний технічний університет
Економічний факультет
Кафедра маркетингу і економічної кібернетики
“ПОГОДЖЕНО”
Декан економічного факультету
_________Г.М. Давидов
“____”_________2003 р.
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з навчальної роботи
________М.М. Петренко
“____”__________2003 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМЕТРІЯ”
Напрям підготовки – 0501 “Економіка і підприємництво”
Освітньо-кваліфікаційний рівень – “Бакалавр”
для спеціальностей 7.050102 “Економічна кібернетика”
та 7.050108 “Маркетинг”
Курс
Всього
Аудиторних занять
в тому числі:
- лекцій
- практичних занять
- лабораторних занять
- самостійна робота
Форма підсумкового контролю
III
81 год.
34 год.
17 год.
-
17 год.
47 год.
залік
Укладач робочої програми: доц. кафедри МіЕК, к.т.н. Сотніков В.С. Робоча програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри від “___”___________2003 р., протокол № _____
Завідувач кафедри В.Ф. Гамалій 1. ВСТУП
Соціально-економічні перетворення, які відбулися і відбуваються у суспільстві нашої країни, викликали певну зміну пріоритетів і в економічній освіті: спостерігаються зрушення у системі та структурі підготовки спеціалістів економічного профілю, змінюється навчально-методична база спеціальностей, відкриваються нові спеціалізації з якісно новими вимогами до підготовки.
Однією з базових дисциплін сучасної економічної освіти є економетрія. Будучи галуззю економічних знань, що вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, економетрія часто є основою для прийняття об‘єктивних, науково обґрунтованих рішень у підприємництві, комерції, бізнесі та інших сферах економічної діяльності. Слід зазначити, що економетрію як окремий предмет почали вивчати у вищих навчальних закладів зовсім недавно, тому в існуючій вітчизняній літературі, у тому числі й навчальній, можна знайти різні погляди щодо до того, які проблеми вона вирішує і які методи використовує.
Дана програма складена у відповідності з вимогами нормативних програм дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва (Київ, КНЕУ, 1997).
2. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: вивчити методи побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками, дати навички використання цих моделей в економічних дослідженнях.
Знання, набуті при вивченні економетрії, широко застосовуються в різних економічних курсах: менеджменту, маркетингу, макроекономіки, мікроекономіки, т. ін.
Крім того, ознайомлення з економетричними методами надає додаткові можливості для використання обчислювальної техніки, сприяє розвитку аналітичних навичок та становить основу для проведення економічних досліджень.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
основні економетричні методи;
етапи процесі оцінювання параметрів і перевірки значущості економетричної моделі;
математичні моделі економічних процесів та явищ;
структуру економетричних досліджень.
Вміти:
застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності;
виконувати передбачені елементи, економічних досліджень на місцях своєї роботи;
користуватися рекомендованою літературою;
звертатися до спеціальних періодичних видань протягом всієї трудової діяльності.
Для засвоєння курсу потрібна добра математична підготовка, особливо з матричної алгебри, диференційного числення однієї і декілька змінних, чисельних методів. Однаковою мірою треба добре володіти методами математичної статистики, знати економічні категорії і поняття.
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ЕКОНОМЕТРІЯ”
№
п/п
Тема курсу
Кількість годин
ауд.вс.
лекції
лабора-торні
сам. роб
1
2
3
4
5
6
1
Вступ. Основи математичного моделювання економічних явищ і процесів. Приклади економічних моделей.
2
2
-
2
2
Загальна лінійна економетрична модель та методи її побудови. Дисперсійний аналіз економетричної моделі.
8
4
4
6
3
Мультиколінеарність, гетероскедастичність. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).
8
4
4
7
4
Автокореляція в економетричних моделях динаміки. Моделі розподіленого лагу.
8
4
4
6
5
Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь. Оцінки параметрів системи одночасних рівнянь.
6
2
4
4
6
Методи дослідження якісних економічних показників.
2
2
-
2
7
Всього
34
18
16
47
4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Вступ. Основи математичного моделювання
економічних явищ і процесів. Приклади економічних моделей.
Об‘єкт, предмет, цілі, завдання та структура курсу. Роль економетричних досліджень в економіці. Місце і знання курсу для підготовки фахівців з економіки, взаємозв‘язки із сумісними дисциплінами. Історія виникнення і становлення предмету.
Основні характеристики економічної системи як об‘єкта моделювання. Поняття моделі. Математична модель, основні етапи процесу моделювання.
Формування сукупності спостережень, статистична база економічних моделей. Змінні та рівняння в економічних моделях. Основні типи економічних моделей. Економетричний аналіз економічних процесів та явищ.
Приклади економічних моделей.
Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель та
методи її побудови. Дисперсійний аналіз економетричної моделі.
Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови. Специфікація моделі. Передумова застосування методу найменших квадратів (1МНК). Властивості оцінок, їх характеристика.
Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделей в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресії.
Стандартизовано економічна лінійна модель. Поняття коефіцієнтів, їх визначення, застосування в економічному аналізі.
Побудова моделей на основі покрової регресії. Найпростіші економічні моделі.
Тема 3. Мультиколінеарність та гетероскедастичність.
Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделей. Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення. Алгоритм Феррара-Глобера. Метод головних компонентів. Приклади економічних задач.
Поняття гомо- і гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів.
Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінок параметрів лінійної економічної моделі з гетероскедастичними залишками.
Оператор оцінювання та відповідна коваріаційна матриця. Приклад застосування методу Ейткена. Прогноз.
Тема 4. Автокореляція в економетричних моделях динаміки.
Природа й наслідки автокореляції. Методи визначення автокореляції.
Автокореляційні функції (корелограми). Визначення корелограм для різних типів економічних процесів: стаціонарного, нестаціонарного, випадкового, з чергуванням зростання і спаду. Приклади. Прогноз.
Авторегресійні моделі. Методи оцінки параметрів: Ейткена, перетворення вхідної інформації, Кочрена-Оркатта, Дарбіна-Уотсона, фон Неймана.
Багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки та особливості їх побудови.
Поняття лага і лагових змінних. Моделі розподіленого лага. Взаємна кореляційна функція. Лаги залежної і незалежної змінних. Методи оцінювання параметрів за схемою Койко, адаптивних сподівань часткового корегування.
Приклади автокореляційних моделей. Прогноз.
Тема 5. Економетричні моделі на основі системи
структурних рівнянь. Оцінки параметрів системи одночасних рівнянь.
Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми взаємозв‘язок. Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні.
Поняття ідентифікації. Строго ідентифікована, недоідентифікована й надідентифікована системи рівнянь. Проблема оцінки параметрів системи, загальна характеристика методів. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь. Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту і пропозиції непрямим методом найменших квадратів.
Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК-оцінка) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь, узагальнений алгоритм методу.
Двокроковий метод найменших квадратів і головних компонентів. Сфера застосування їх в економетричних дослідженнях.
Рекурсивні системи одночасних рівнянь, їх характеристика, можливість застосування МНК-оцінки для розрахунку параметрів рекурсивних систем. Приклади макромоделей. Прогнози.
Тема 6. Методи дослідження якісних економічних показників.
Поняття про шкали вимірювання. Частотний аналіз. Критерій визначення незалежності показників. Квадрат Гудмана-Крускала та ін. Покроковий частотний аналіз. Дог-лінійне моделювання. Блочний кластер і його використання для ідентифікації латентних структур.
5. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
Лабораторна робота №1. Побудова та аналіз одночинникової економетричної моделі.
Лабораторна робота №2. Побудова та аналіз багаточинникової економетричної моделі.
Лабораторна робота №3. Дисперсійний аналіз економетричної моделі.
Лабораторна робота №4. Дослідження наявності мультиколінеарності бази даних.
Лабораторна робота №5. Дослідження явища гетероскедастичності для вихідних даних.
Лабораторна робота №6. Аналіз економетричної моделі на наявність автокореляції залишків.
Лабораторна робота №7. Оцінка параметрів економетричної моделі інструментальних залишків.
Лабораторна робота №8. Побудова економетричної моделі з урахуванням лага.
Лабораторна робота №9. Побудова та аналіз економетричної моделі з використанням системи одно часових рівнянь.
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
6.1. Теми, що виносяться на самостійну роботу
6.1.1. Основи матричних перетворень та математичний апарат економетрії.
Матриці та операції над ними. Обернена матриця. Визначники. Блочні матриці. Дії з блочними матрицями. Ортогональні перетворення. Розв‘язування однорідних систем рівнянь. Характеристичні рівняння квадратних матриць, характеристичні (власні) корені та вектори. Квадратичні форми та позитивно визначені матриці. Диференційне числення в матричному вигляді. Методи розв‘язування диференціальних та інтегральних рівнянь економетрії.
6.1.2. Економетричні методи в мікроекономіці.
Проблеми мікроекономіки. Виробничі функції та їх характеристика. Економетричні моделі в дискретному виробництві та задачі регулювання виробництва. Економетричні моделі в управлінні трудовими ресурсами. Регулювання трудових відносин в умовах виробничої фірми. Економетричні моделі у вивченні споживчого вибору. Модель раціонального вибору. Стійкість та рівновага в економетрії, дослідження економічних систем під дією дестабілізуючих факторів. Економетричні моделі в зовнішньоекономічній діяльності.
6.1.3. Новітні напрямки економетричних досліджень.
Раціональних вибір рішень в економіці та проблеми, які при цьому виникають. Вибір економічних рішень по відношенням порядку. Раціональний вибір по відношенням еквівалентності. Вибір на основі сукупності логічно-пов‘язаних відношень. Екстремальний вибір. Послідовний вибір. Колективний вибір.
6.2., 6.3. Тематика курсових робіт та рефератів
Історія розвитку та становлення економетрії як науки.
Вклад вітчизняних вчених та наукових шкіл у розвиток економетрії.
Основні принципи економетрії.
Математичне моделювання, його роль і значення в економіці.
Особливості економетричних моделей.
Прикладне значення економетричних методів.
Економетричні методи в мікроекономіці.
Економетричні методи і проблеми споживання.
Економетричні моделі у фінансовому менеджменті.
Економетрія та проблеми вибору рішень в економіці.
Загальна лінійна економетрична модель та оцінки її параметрів.
Передумова та коректність застосування методу найменших квадратів в економетрії.
Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії.
Дисперсійний аналіз економетричної моделі.
Мультиколінеарність, методи її визначення та способи усунення.
Метод Феррара-Глобера та метод головних компонентів. Особливості їх застосування при дослідженні мультиколінеарності.
Гетероскедастичність та методи її визначення.
Метод Ейткена оцінок параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними залишками.
Методи вивчення гетероскедастичності, їх порівняльна характеристика та особливості застосування.
Автокореляція, її причини та наслідки.
Методи оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками.
Метод інструментальних змінних та особливості його застосування.
Перевірка значущості і довірчі інтервали економетричної моделі.
Моделі розподіленого лага.
Методи оцінювання параметрів моделей розподіленого лага.
Системи одночасних структурних рівнянь та проблеми ідентифікації.
Двокроковий метод найменших квадратів та його застосування в економетричних дослідженнях.
Автокореляційні функції та визначення корелограм для різних типів економічних процесів.
Методи дослідження якісних економічних показників.
Блочний кластер і його використання для ідентифікації латентних структур.
7. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
7.1 Тематика контрольних робіт
Методи побудови загальної лінійної економетричної моделі та її дисперсійний аналіз.
Методи визначення та способи усунення мультиколінеарності в економічних задачах.
Приклади застосування узагальненого методу найменших квадратів (методу Ейткена).
Приклади автокореляційних моделей динаміки. Прогноз.
7.2 Питання для самоконтролю за темами
1.1 Дайте визначення та альтернативні підходи для визначення предмету економетрії.
1.2 Сформулюйте основні задачі економетричного дослідження.
1.3 Охарактеризуйте структуру економетричних досліджень.
1.4 Характеристика економетричної моделі та її особливості.
1.5 Як треба розуміти сукупність спостережень на її однорідність?
1.6 Як визначається набір змінних для побудови економетричної моделі?
1.7 Наведіть кілька прикладів економетричних моделей.
2.1 Коли для оцінки параметрів моделі можна застосовувати 1МНК?
2.2 У чому сутність методу найменших квадратів (1МНК)?
2.3 Оператор оцінювання 1МНК, його вираз та отримання.
2.4 Властивості оцінок параметрів економетричної моделі.
2.5 Обчислення матриці коваріацій параметрів моделі.
2.6 Обґрунтованість та ефективність оцінки.
2.7 Охарактеризуйте алгоритм покрокової регресії.
2.8 Коефіцієнти парної та часткової регресії, коефіцієнти кореляції і детермінації.
2.9 Визначення та застосування F-критерію.
2.10 Залежність між F-критерієм і R2.
2.11 Застосування і обчислення t-критерію.
3.1 Ознаки мультиколінеарності, її вплив на оцінку параметрів.
3.2 Критерії виявлення мультиколінеарності.
3.3 Характеристика алгоритму ФЕРРАРА-ГЛОБЕРА.
3.4 Метод головних компонентів, його застосування.
3.5 Характеристика гомоскедастичності та гетероскедастичності, вплив останньої на оцінку параметрів моделі.
3.6 Методи визначення гетероскедастичності.
3.7 Перевірка гетероскедастичності згідно з критерієм μ та параметричним тестом.
3.8 Оператор оцінювання параметру за методом ЕЙТКЕНА
3.9 Виконання прогнозу за методом ЕЙТКЕНА.
4.1 Означення автокореляції та причини її виникнення.
4.2 Вплив автокореляції залишків на оцінку параметрів економетричної моделі.
4.3 Відмінності методу ЕЙТКЕНА при його застосуванні при автокореляції.
4.4 Методи КОЧРЕНА-ОРКАТТА та ДАРБІНА. Особливості та методика їх використання.
4.5 Лаг, лагова змінна, модель розподіленого лагу.
4.6 Відмінність моделі розподіленого лагу від узагальненої моделі розподіленого лагу.
4.7 Найпростіші гіпотези, які використовуються відносно залишків в моделях розподіленого лагу.
5.1 Загальний вигляд та структурна форма моделі на основі одночасових рівнянь.
5.2 Рекурсивні системи та моделі на основі рекурсивних систем.
5.3 Проблеми ідентифікації системи рівнянь.
5.4 Непрямий метод найменших квадратів (НМНК).
5.5 Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК). Оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь.
6.1 Поняття про шкали вимірювання.
6.2 Критерії визначення незалежності показників.
6.3 Блочний кластер і його застосування в економетричних моделях.
8. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК
Предмет та задачі економетрії, основні етапи її розвитку.
Особливості економетричного моделювання. Основні етапи побудови економетричної моделі.
Приклади економетричних моделей.
Оцінювання параметрів простої економетричної моделі методом найменших квадратів.
Передумови застосування методу найменших квадратів.
Оператор оцінювання 1МНК.
Властивості оцінок параметрів лінійної моделі та їх інтерпретація.
Дисперсійно-коваріаційна матриця, її обчислення та елементи.
Точковий прогноз і довірчі інтервали.
Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії.
Множинний коефіцієнт кореляції і детермінації та його обчислення.
Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії.
Перевірка значущості економетричної моделі та коефіцієнта кореляції.
Значущість оцінок параметрів моделі.
Мультиколінеарність. Дослідження мультиколінеарності за допомогою алгоритму Феррара-Глобера.
Метод головних компонентів. Алгоритм методу.
Гомоскедастичність, гетероскедастичність та її наслідки.
Перевірка гетероскедастичності на основі критерію μ.
Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).
Прогноз при використанні методу Ейткена.
Автокореляція та її наслідки.
Перевірка наявності автокореляції.
Метод Ейткена оцінки параметрів авторегресійної моделі.
Метод перетворення вхідної інформації для оцінки параметрів авторегресійної моделі.
Метод Кочрена-Оркатта та його алгоритм.
Метод Дарбіна та його алгоритм.
Оцінка параметрів економетричної моделі при стохастичних пояснювальних змінних.
Метод інструментальних змінних.
Лаги залежних і незалежних змінних.
Взаємна кореляційна функція.
Особливості оцінки параметрів моделей розподіленого лагу.
Метод Ейткена оцінювання параметрів моделей розподіленого лагу.
Ітеративний метод оцінювання параметрів моделей розподіленого лагу.
Економетричні моделі на основі системи рівнянь.
Проблеми ідентифікації системи рівнянь.
Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) оцінки параметрів строго ідентифікованої моделі.
Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь.
Двокроковий метод найменших квадратів та його застосування в економетричних дослідженнях.
Прогноз та довірчі інтервали для ендогенних змінних.
Рекурсивні системи одночасних рівнянь.
Поняття про методи дослідження якісних економічних показників.
9. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК
ЗАЛІК
Наявність конспекту лекцій, присутність на них та заліки з усіх відпрацьованих лабораторних робіт дозволяють студенту набрати відповідний рейтинг – допуск до заліку. Залік проводиться у формі співбесіди. Задовільні відповіді на три питання, що стосуються трьох різних тем, розглянутих у курсі лекцій дозволять студенту отримати залік.
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Лук‘яненко Т., Краснікова Л.: Економетрика. Підручник. К., “Знання”, 1998.
Лук‘яненко Т., Краснікова Л.: Економетрика. Практикум. К., “Знання”, 1998.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.Н., Економетрія. Підручник. К., КНЕУ, 2000.
Грубер М. Економетрія. Т.1; т.2 К., 1996.
Замков О.О., Черепних Ю.А., Толстопятенко А.В. Математичні методи в економіці. М., Видавництво “Дело и Сервис”; 1999.
Єлейко В. Основи економетрії. – Львів: “Марка”, Лту, 1966.
Магенко Э. Статистические методы в эконометрии, 1975-1976.
Кейн Э. Экономическая стастистика и эконометрия. Вып.1-2. М., 1977.
Клас А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование – М.: Статистика, 1976.
Корольов О.А., В.В. Рязанцева. Практикум з економетрії. Част. 1. Регресійний аналіз: Навч. посібник. –К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. –250 с.
Толбатов Ю.А. Економетрика: Підруч. –К.: Четверта хвиля, 1997. –320с.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. Посібник для сам ост вивч. диск. К.: КНЕУ, 2001. –192 с.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора