Шпори економіко-математичні методи і моделі. Шпаргалка з Економіко математичні методи та моделі. Робота № 529472

Перехід до торгівельного партнера Binance

Шпори економіко-математичні методи і моделі

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Інші

Інститут:

Не вказано

Факультет:

ФМ

Кафедра:

Не вказано

Інформація про роботу

Рік:

2024

Тип роботи:

Шпаргалка

Предмет:

Економіко математичні методи та моделі

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

F-критерій використовують для визначення: адекватності моделі даним генеральної сукупності; Автокореляція відхилень – це: кореляція відхилень від лінії регресії з відхиленнями від цієї лінії, взятими з деякими відхиленнями Автором методу «міжгалузевий баланс» (аналіз витрати-випуск) є: В.В. Леонтьєв; Алгоритм – це набір змінних величин, що дозволяють отримати оптимальне рішення: ні Алгоритм Фаррара-Глобера дозволяє: визначити мультиколінеарність; Алгоритм Фаррара-Глобера складається з етапів: 1. Визначення загальної мультиколінеарності 2.Обчислення матриці z 3.Обчислення Ф критерію 4.Знаходження частинного коефіцієнта кореляції 5.Обчислення t критеріїв Багатофакторна лінійна регресія має вигляд: y=a0+a1x1+a2x2+....+amxm+u Багатофакторна модель дозволяє: кількісно оцінити вплив багатьох факторів на економічний процес; Будь-яка задача стає нелінійною, якщо в математичній моделі необхідно враховувати умови невизначеності та ризик: так В залежності від значення критерію Дарбіна-Уотсона існує три гіпотези про присутність явища автокореляції. ні В залежності від причин виникнення - Пов’язані з невизначеністю майбутнього, пов’язані з нестачею інформації, пов’язані із суб’єктивним впливом Визначити основні тенденції розвитку динамічного ряду можна за допомогою аналітичного вирівнювання, укрупнення інтервалів, розрахунку середніх плинних.: так Вимірювання зв'язку між економічними показниками з урахуванн..:2) моделей розподіленого лага; Виробнича функція — це: 3) залежність між обсягом виробленої продукції та спожитими для цього певними ресурсами. Виробнича функція — це:3) залежність між обсягом виробленої продукції та спожитими Властивостями кореляційної матриці є: вона симетрична відносно головної діагоналі, елементи головної діагоналі дорівнюють 1;. Дайте визначення економетрії:3) наука, що вивчає методи оцінювання параметрів моделей… Дайте визначення економетрії:3) наука, що вивчає методи оцінювання параметрів моделей, які характеризують кількісні взаємозв'язки між економічними показниками. Динамічний ряд – це ряд статистичних показників, які характеризують зміну явища в часі: так Динамічні ряди для певних соціально-економічних явищ можуть бути розбиті на складові: тренд сезонні змінні випадкові відхилення або залишки Для здійснення кількісної оцінки економічного ризику підприємець повинен керуватись: величиною очікуваних втрат спричинених конкретним рішенням, ймовірністю настання втрат. Для обгрунтування величини лага в дистрибутивно-лагових моделях застосовують: 2) коваріаційну матрицю; Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосовують: 2) метод найменших квадратів; Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосовують:3) метод найменших квадратів. Для оцінювання параметрів моделей розподіленого лага застосовують: 3) ітераційний метод. Для оцінювання параметрів рекурсивних систем рівнянь застосовується: 1) метод найменших квадратів; Для оцінювання параметрів систем одночасних рівнянь застосовується:1) зважений МНК; Для оцінювання параметрів систем одночасних рівнянь застосовують: 2) двокроковий метод найменших квадратів; Для перевірки значущості моделі застосовують:1) Р-критерій Фішера; Для побудови дистрибутивно-лагових моделей використовується метод Койка: так До наближених методів знаходження оптимальних планів задач цілочислового програмування належать: метод локальної оптимізації;. До помилок специфікації відносять: ігнорування при побудові економетричної моделі істотного фактора; До точних методів знаходження оптимальних планів задач цілочислового програмування належать: методи відтинання;. Довірчі інтервали функції регресії визначаються за допомогою: 1) t-критерію Стьюдента та залишкової дисперсії; Екзогенні змінні: 3) задаються за межами економетричної моделі. Економетрична модель — це:2) функція чи система функцій, що описує кореляційнорегре-сійній зв'язок між економічними показниками; Економетрична модель є:1) стохастичною; Економетрична модель, яка кількісно описує зв'язок основних результативних показників виробничо-господарської діяльності з факторами, що визначають ці показники, називається: 2) виробничою функцією; Економіко-математичне співвідношення, що визначає в аналітичній формі зв'язок між економічними характеристиками випуску продукції та використаними для цього ресурсами, називається: 2) виробничою функцією; За допомогою МНК можна визначити: параметри моделі За наявності автокореляції для оцінювання параметрів застосовується:3) узагальнений метод найменших квадратів. За наявності автокореляції параметри моделі оцінюються за методом:2) Ейткена; За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують метод: 2) Ейткена; За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують: 3) узагальнений метод найменших квадратів. За наявності гетероскедастичності параметри моделі оцінюються за: 2) узагальненим методом найменших квадратів; За наявності мультиколінеарності для оцінювання параметрів моделі застосовують: 1) узагальнений МНК або 3) За рівнем виникнення - Фірмовий,галузевий, міжгалузевий, регіональний, державний, За ступенем повноти охоплення економічного об’єкта економіко-математичні моделі поділяються на: макромоделі та мікромоделі; За сферою походження - Соціально-політичний, адміністративно-законодавчий, виробничий, комерційний, фінансовий, природно-екологічний, демографічний, геополітичний, Задачею цілочислового програмування називається: задача математичного програмування, змінні якої мають набувати цілих значень;. Зазначте найсуттєвішу задачу економетричного дослідження:2) оцінка та перевірка економетричних моделей; Залежні змінні моделі:1) визначаються як розв'язок рівняння чи системи рівнянь; Залежність між величинами x та у називається статистичною, якщо:2) змінювання однієї величини зумовлює змінювання розподілу іншої; Застосування методу найменших квадратів можливе, якщо виконуються передумови про відсутність: 2) автокореляції залишків; Застосування методу найменших квадратів можливе, якщо незалежні змінні:2) не пов'язані із залишками; Застосування методу найменших квадратів можливе, якщо незалежні змінні моделі утворюють: 2) лінійно незалежну систему векторів; Змінні величини бувають: залежні або незалежні;, детерміновані або випадкові;, дискретні або неперервні;. Змінні рішення - це: – величини, які можуть змінюватися, і від яких залежить величина цільової функції;, Інтервали довіри – це: інтервали, в які із заданою ймовірністю потрапляє дійсне значення показника; Канонічною формою задачі лінійного програмування називається такий вигляд, коли: в системі обмежень всі bi невід’ємні, а всі обмеження є рівностями;. Кінцевий попит у моделі міжгалузевого балансу - це обсяг продукції однієї галузі, що використовується в іншій галузі: ні Коефіцієнт детермінації характеризує: щільність зв’язку; Коефіцієнт детермінації: 3) визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними факторами. Коефіцієнт множинної кореляції: 2) визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними факторами; Кореляційна матриця обчислюється на підставі:2) матриці нормалізованих змінних; Кореляційна матриця:1) є матрицею парних коефіцієнтів кореляції; Критерій Глейсера застосовується для виявлення:2) гетероскедастичності; Критерій Дарбіна Уотсона застосовується для виявлення: 1) автокореляції; Критерій Фішера застосовується для перевірки значущості:2) економетричної моделі; Критерій фон Неймана застосовується для виявлення:1) автокореляції; Метод Фаррара — Глобера застосовується для виявлення:3) мультиколінеарності. Міжгалузеві поставки у моделі міжгалузевого балансу - це: обсяг продукції однієї галузі, що використовується в іншій галузі; Моделі, у яких на залежні змінні впливають значення незалежних змінних у попередні періоди, називаються: 1) динамічними; Моделі, що містять лагові значення залежної змінної, називаються: 1) моделями розподіленого лага; Найпоширенішими функціями в економетричному моделюванні є: 2) лінійні; Наслідки мультиколінеарності виявляються у такому: 1. Падає точність оцінювання,2. Оцінки параметрів деяких змінних моделі можуть бути незначущими через наявність їх взаємозв’язку з іншими змінними, а не тому, що вони не впливають на залежну змінну.3. Оцінки параметрів стають досить чутливими до обсягів сукупності спостережень. Збільшення сукупності спостережень іноді може спричинитися до істотних змін в оцінках параметрів. Наявність мультиколінеарності перевіряється за допомогою: 2) алгоритму Фаррара — Глобера; Незалежні змінні моделі: 2) задаються за межами економетричної моделі; Непрямий метод найменших квадратів застосовують при оцінюванні: 2) параметрів систем одночасних рівнянь; Об’єкт ризику – це система, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі. Обмеження задачі оптимізації – це: – умови, що обмежують зміни невідомих величин в процесі пошуку оптимального рішення;. Однією з передумов застосування методу найменших квадратів є: 1) математичне сподівання залишків моделі =0; Ознаками мультиколінеарності є: 1. Коли серед парних коефіцієнтів кореляції пояснювальних змінних є такі, рівень яких наближається або дорівнює множинному коефіцієнту кореляції, то це означає можливість існування мультиколінеарності. 2. Якщо r = 0, то існує повна мультиколінеарність, а коли = 1, мультиколінеарність відсутня.чим ближче до нуля, тим певніше можна стверджувати, що між пояснювальними змінними існує мультиколінеарність. 3. Якщо в економетричній моделі знайдено мале значення параметра aj при високому рівні частинного коефіцієнта детермінаціїі R2 при цьому F-критерій істотно відрізняється від нуля, то це також свідчить про наявність мультиколінеарності. 4. Коли коeфіцієнт частинної детермінації , який обчислено для регресійних залежностей між однією пояснювальною змінною та іншими, має значення, яке близьке до одиниці, то можна говорити про наявність мультиколінеарності.5. Нехай при побудові економетричної моделі на основі покрокової регресії введення нової пояснювальної змінної істотно змінює оцінку параметрів моделі при незначному підвищенні (або зниженні) коефіцієнтів кореляції чи детермінації. тоді ця змінна перебуває, очевидно, у лінійній залежності від інших, які було введено до моделі раніше. Опорний план називається оптимальним, якщо цільова функція досягає від’ємного значення: ні Основними вимогами до економічної інформації є: повнота, доступність, змістовність,актуальність, своєчасність Оцінка параметра називається ефективною, якщо: 3) математичне сподівання її дорівнює значенню параметра. Оцінка параметра називається незміщеною, якщо:2) математичне сподівання її не залежить від вибірки і близьке до значення параметра; Оцінка параметра називається обгрунтованою, якщо:1) задовольняє закон великих чисел; Параметри моделі – це: – величини, які залишаються постійними, тобто складають кількісні умови задачі;, Параметри моделі:2) визначаються на основі статистичних даних; Перевірка моделі на адекватність за F-критерієм складається з таких етапів: розраховується величина F, задаємо рівень значимості а, за статистичними таблицями F-розподілу з ступенями вільності k1 та k2 при заданому рівні ймовірності знаходимо значення F табличне, якщо F більше Fтабл. то побудована регресійна модель адекватна статистичним даним генеральної сукупності. Побудова моделей розподіленого лага ускладнена через наявність:2) мультиколінеарності; Показник допустимого ризику - Ймовірність того, що втрати виявляться більшими за гранично допустимий рівень (таким рівнем є прибуток від проекту) Показник катастрофічного ризику - Ймовірність того, що втрати по проекту виявляться більшими за граничний катастрофічний рівень (вартість майна підприємця) Показник критичного ризику - Ймовірність того, що втрати виявляться більшими за допустимий критичний рівень (розрахункова виручка) Показник, що визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними змінними, називається:3) коефіцієнтом детермінації. Показник, що визначає, яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням, називається: 1) коефіцієнтом детермінації; Показник, що характеризує величину розкиду випадкової складової рівняння регресії, називається:3) стандартною похибкою рівняння. Похибки, які зумовлюються впливом випадкових чинників під час формування показників, називаються випадковими. При визначенні загальної мультиколінеарності масиву незалежних змінних застосовують: 3) критерій Пірсона \%2. При визначенні залежності між парами незалежних змінних у разі мультиколінеарності застосовують: 2) t-критерій Стьюдента; При побудові економетричної моделі необхідно: 2) виключати елементи, що видаються нетиповими стосовно даної проблеми; При побудові економетричної моделі необхідно:2) виключати ті елементи, що видаються нетиповими стосовно даної проблеми; Причинами автокореляції можуть бути: ігнорування при побудові моделі істотної пояснювальної змінної;, недостатня статистична база для побудови економетричної моделі;. Регресійні рівняння описують: 3) кореляційний зв'язок між економічними показниками. Ризик – це ситуація, в якій імовірність отримання результатів прийнятого рішення невідома, в окремих випадках невідомий і весь спектр наслідків такого рішення.: ні Розв’язати задачу лінійного програмування графічно означає знайти таку вершину багатокутника розв’язків, у результаті підстановки координат якої лінійна цільова функція набуває найбільшого (найменшого) значення.: так Ряд динаміки характеризує обсяг видобутку вугілля в регіоні за 25 місяців. Тоді ряд тримісячних середніх плинних містить: 23 рівні Симетричними задачами лінійного програмування називають задачі, в яких функція мети симетрична обмеженням: ні Симплекс-метод запропонований вченим: Данцінгом;. Система одночасних рівнянь називається ідентифікованою, якщо: 1) параметри структурної форми моделі однозначно визначаються через параметри зведеної форми; Система одночасних рівнянь називається надідентифікованою, якщо виконується умова: 3) ks -1 < m ms, Система рівнянь, розв'язана відносно ендогенних змінних, називається:3) зведеною формою моделі. Системи одночасних рівнянь можуть містити:1) регресійні та функціональні рівняння; Складова, з допомогою якої намагаються врахувати вплив випадкових, непередбачуваних факторів, називається: випадкова компонента Складова, за допомогою якої намагаються відобразити вплив причинно-наслідкових зв'язків називається: тренд Специфікація моделі – це аналітична форма економіко-математичних методів. Специфікація моделі – це: аналітична форма економетричної моделі Спряжені регресії мають такі властивості: якщо взаємозв'язок між змінними х та у є відсутній то регресії є перпендикулярними прямими (90 градусів); якщо взаємозв'язок є функціональним обидві лінії регресії зміщаються в одну і всі точки спостережень лежать на цій лінії; якщо взаємозв'язок змінних є кореляційний то лінії перетинаються в точці х та у, і утворюють при цьому гострий кут альфа. при тісному зв'язку кут альфа менший, а при слабкому кут альфа значний. Стандартна похибка рівняння: 2) характеризує величину розкиду випадкової складової рівняння; Стандартні похибки параметрів:2) показують статистичну значущість параметрів; Статистична значущість параметрів моделі визначається за допомогою: 2) t-критерію Стьюдента; Статистичний ряд, в якому значення показника і факторів упорядковані в часі, називається часовим. Структуру економетричної моделі визначають:3) параметри Суть методу найменших квадратів полягає у наступному: теоретична лінія повинна перебувати на оптимальній віддалі від фактичних значень Тест Гольдфельда-Квандта використовують для визначення: гетероскедастичності;. Точковий прогноз — це:2) значення залежної змінної, обчислене за моделлю при заданому значенні пояснюючих змінних; Точковий прогноз це:2) значення залежної змінної, обчислене за моделлю при заданому значенні пояснюючих змінних; У відносному виразі ризик визначається коефіцієнтом ризику, який визначається як відношення величини максимальних втрат від даного виду діяльності до деякої бази порівнянь: так У задачах нелінійного програмування існують кілька локальних оптимумів, що потребує пошуку серед них глобального: так У разі мультиколінеарності для виявлення залежної змінної від сукупності інших незалежних змінних застосовують: 2) t-критерій Стьюдента; У разі мультиколінеарності при визначенні залежності між парами незалежних змінних застосовується:2) t-критерій Стьюдента; Узагальнений метод найменших квадратів використовується у випадках наявності: автокореляції;, гетероскедастичності;. Умова ідентифікованості рівняння структурної форми має вигляд: 3) ks 1 < m ms, Усунути мультиколінеарність можна шляхом: вилучення одного із факторів, який мультиколінеарний з іншими; Ухвалення рішень в умовах визначеності відбувається якщо відомі всі чинники, що діють в системі: так Явище автокореляції виникає, якщо: 3) існує взаємозалежність послідовних елементів ряду залишків. Явище гетерескедастичності та автокореляції призводить до неадекватності побудованої моделі: так Явище гетероскедастичності виникає, якщо: 2) дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження чи групи спостережень; Явище гомоскедастичності має місце, якщо:2) дисперсія залишків стала для кожного спостереження; Явище мультиколінеарності виникає, якщо: 1) існує лінійний зв'язок між незалежними змінними; Явище мультиколінеарності полягає у наявності багатьох факторів впливу на показник: ні Явище мультиколінеарності: негативно впливає на модель;. Які висновки можна зробити про щільність зв'язку між факторами Х та Y при R2=0,2 ? слабкий зв'язок. Якщо виникає явище гетероскедастичності, то оцінки параметрів моделі, отримані за 1МНК, будуть:3) неефективними. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження чи групи спостережень, то маємо явище:2) гетероскедастичності; Якщо дисперсія залишків стала для кожного спостереження, то маємо явище: 3) гомоскедастичності. Якщо економетрична модель крім лагових змінних містить змінні, що характеризують поточні умови функціонування економічної системи, то маємо:2) узагальнену модель розподіленого лага; Якщо існує взаємозалежність послідовних членів часового чи просторового ряду, то маємо явище:2) автокореляції; Якщо існує лінійний зв'язок між незалежними змінними, то це явище називається: 3) мультиколінеарністю. Якщо одна з пари двоїстих задач має розв’язок, то і друга має розв’язок, причому: max z = min w;. Якщо рівняння структурної форми моделі надідентифіковані, то для оцінювання параметрів рівнянь застосовують:2) двокроковий МНК; Якщо рівняння структурної форми моделі надідентифіковані, то для оцінювання параметрів рівнянь застосовують: 2) двокроковий МНК;

Шпаргалка Економіко математичні методи та моделі

ZAmkova

04.07.2017 10:07-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись