Перевірка часового ряду на наявність основної тенденції. Лабораторна робота з Економетрика. Робота № 531492

Перехід до торгівельного партнера Binance

Перевірка часового ряду на наявність основної тенденції

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет Львівська політехніка

Інститут:

Іінститут економіки і менеджменту

Факультет:

СІ

Кафедра:

Кафедра прикладної математики

Інформація про роботу

Рік:

2014

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Економетрика

Група:

ЕФІм-12

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут економіки та менеджменту Кафедра прикладної математики Лабораторна робота № 7 з дисципліни: «Прикладна економетрика» на тему: «Перевірка часового ряду на наявність основної тенденції» Варіант № 7 Завдання 1. Використовуючи Excel, побудувати графік руху ціни активу за заданий часовий проміжок (лінійний графік, стовпчиковий та японські свічки). 2. Побудувати часовий ряд, що буде характеризувати ймовірний прибуток під час торгів заданим активом. При цьому формувати точки ряду за формулою (high + low + close )/3. Перевірити отриманий часовий ряд на наявність основної тенденції: Поділити заданий часовий ряд на дві однакові (майже однакові) частини обсягом та спостережень відповідно. Обчислити середні для кожної з частин та за формулами (2). Обчислити емпіричне значення критерію Фішера за однією з формул (5). За результатами порівняння емпіричного та критичного (теоретичного) значень критерію Фішера зробити висновок про можливість застосування t-статистики Ст’юдента для перевірки часового ряду на наявність тенденції. Обчислити емпіричне значення t-статистики Ст’юдента за формулою (1). За результатами порівняння емпіричного та табличного значень t-статистики Ст’юдента зробити висновок про існування тренду. На графіку точками зобразити значення рівнів часового ряду та підібрати апроксимаційну криву (із стандартного переліку Excel), що найкраще наближує тренд. Для отриманого часового ряду, провести згладжування методом простої середньої. Провести згладжування часового ряду за методом простої середньої для випадків, коли період ковзання охоплює 3; 5; 7 точок вихідного ряду. Зобразити на одному графіку вихідний ряд (точками) та згладжені ряди (суцільними лініями). Порівняти отримані результати. Теоретична частина Японські свічки. Кардинальною відмінністю японських свічок від стовпчикових діаграм є наявність прямокутника, утвореного в межах зміни котирувань цін відкриття та закриття. Цей прямокутник називається тілом свічки (real body). Він буває чорним або білим, залежно від співвідношення між цінами відкриття й закриття. Якщо тіло свічки чорного кольору, це означає, що ціна впродовж торгового періоду знизилася (ціна закриття нижча від ціни відкриття), а якщо білого, значить ціна впродовж торгового періоду зросла (ціна закриття вища від ціни відкриття). Рух цін вище тіла свічки утворює верхню тінь (upper shadow), а нижче тіла – нижню тінь (lower shadow). Перевірку часового ряду на наявність основної тенденції можна здійснити шляхом перевірки різниці середніх рівнів. Часовий ряд розбивають на кілька груп і перевіряють нульову гіпотезу щодо їх середніх (припускають, що середні є однаковими). При відхиленні нульової гіпотези вважають, що тренд існує. У найпростішому випадку часовий ряд поділяють на дві частини. Рівні кожної з них роглядаються як окремі вибірки з середніми значеннями та відповідно. Потрібно перевірити гіпотезу про значущість різниці. Перевірка цієї гіпотези здійснюється на основі t-статистики Ст’юдента. Припускають, що різниця дисперсій досліджуваних вибірок є незначною і t-статистику обчислюють за формулою: , (1) де , – кількість спостережень у кожній із частин часового ряду; , (2) – середні арифметичні кожної з частин розбиття; – середньоквадратичне відхилення різниці середніх, яке обчислюють за формулою: , (3) тут дисперсії кожної із частин часового ряду обчислюють за формулами: , . (4) За таблицями значень t-статистики Ст’юдента при заданому рівні значущості з числом ступенів вільності, що дорівнює знаходять теоретичне (критичне) значення цієї статистики. При гіпотеза про відсутність тренду (нульова гіпотеза) відхиляється, а при гіпотеза приймається. Використання цього методу можливе лише за умови, що різниця дисперсій досліджуваних вибірок є незначною . Перевірка гіпотези про рівність дисперсій здійснюється з допомогою F-критерію Фішера, згідно з яким розрахункове значення статистики порівнюється з табличним . Емпіричне значення критерію Фішенра обчислюють за формулою: , якщо , або , якщо . (5) Табличне значення критерію Фішера знаходять за відповідними таблицями при заданому рівні значущості та кількістю ступенів вільності та . Якщо , то при заданому рівні значущості гіпотеза про рівність двох дисперсій приймається. У протилежному випадку, цю гіпотезу відхиляють. Тоді користуватись формулою (1) для перевірки рівності середніх не можна. Методи згладжування часового ряду. Метод ковзної середньої. В основі цього методу лежить гіпотеза, що при обчисленні середніх значень випадкові коливання взаємно знищуються. У результаті згладжування ковзною середньою рівні часового ряду замінюються середніми значеннями, що характеризують середню точку періоду ковзання. На практиці використовують дві модифікації методу ковзної середньої: просте і зважене згладжування. Надалі розглянемо метод простого згладжування. Хід роботи Вхідні дані та проміжні розрахунки відображені у табл. 1 та 2. Таблиця 1 Вхідні дані по євро (І група) Data Open High Low Close Y Y - Y сер. (Y - Y сер.)^2 01.12.2006 1,325 1,325 1,3249 1,325 1,324967 -0,001535 2,35508E-06 02.12.2006 1,3249 1,325 1,3249 1,3249 1,324933 -0,001568 2,4585E-06 03.12.2006 1,325 1,325 1,3249 1,3249 1,324933 -0,001568 2,4585E-06 04.12.2006 1,3248 1,325 1,3248 1,3248 1,324867 -0,001635 2,67201E-06 05.12.2006 1,3249 1,325 1,3249 1,325 1,324967 -0,001535 2,35508E-06 06.12.2006 1,3248 1,3248 1,3243 1,3247 1,3246 -0,001901 3,61492E-06 07.12.2006 1,3248 1,3255 1,3248 1,3252 1,325167 -0,001335 1,78123E-06 08.12.2006 1,3252 1,3252 1,3249 1,3249 1,325 -0,001501 2,25389E-06 09.12.2006 1,325 1,3252 1,3249 1,3251 1,325067 -0,001435 2,05816E-06 10.12.2006 1,3253 1,3262 1,3253 1,326 1,325833 -0,000668 4,46172E-07 11.12.2006 1,3259 1,326 1,3256 1,3259 1,325833 -0,000668 4,46172E-07 12.12.2006 1,326 1,327 1,326 1,3262 1,3264 -0,000101 1,02606E-08 13.12.2006 1,3264 1,3266 1,3262 1,3262 1,326333 -0,000168 2,8211E-08 14.12.2006 1,3262 1,3262 1,3259 1,3261 1,326067 -0,000435 1,88901E-07 15.12.2006 1,3262 1,3264 1,326 1,3261 1,326167 -0,000335 1,11976E-07 16.12.2006 1,326 1,3263 1,3259 1,326 1,326067 -0,000435 1,88901E-07 17.12.2006 1,3261 1,3263 1,326 1,326 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 18.12.2006 1,326 1,3261 1,3259 1,326 1,326 -0,000501 2,51296E-07 19.12.2006 1,326 1,326 1,3259 1,3259 1,325933 -0,000568 3,2258E-07 20.12.2006 1,3259 1,3263 1,3259 1,3261 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 21.12.2006 1,326 1,3262 1,326 1,3261 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 22.12.2006 1,3261 1,3263 1,3259 1,3261 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 23.12.2006 1,3262 1,3263 1,326 1,3262 1,326167 -0,000335 1,11976E-07 24.12.2006 1,3262 1,3262 1,326 1,326 1,326067 -0,000435 1,88901E-07 25.12.2006 1,326 1,326 1,3258 1,3258 1,325867 -0,000635 4,02752E-07 26.12.2006 1,3258 1,326 1,3258 1,326 1,325933 -0,000568 3,2258E-07 27.12.2006 1,3258 1,3258 1,3253 1,3253 1,325467 -0,001035 1,07045E-06 28.12.2006 1,3254 1,3257 1,3253 1,3257 1,325567 -0,000935 8,73529E-07 29.12.2006 1,3257 1,3259 1,3257 1,3259 1,325833 -0,000668 4,46172E-07 30.12.2006 1,3259 1,326 1,3259 1,326 1,325967 -0,000535 2,85827E-07 31.12.2006 1,3258 1,3259 1,3257 1,3257 1,325767 -0,000735 5,39678E-07 01.01.2007 1,3258 1,3264 1,3258 1,3264 1,3262 -0,000301 9,07784E-08 02.01.2007 1,3264 1,3265 1,3264 1,3264 1,326433 -6,8E-05 4,61872E-09 03.01.2007 1,3264 1,3266 1,326 1,326 1,3262 -0,000301 9,07784E-08 04.01.2007 1,3261 1,3264 1,3261 1,3261 1,3262 -0,000301 9,07784E-08 05.01.2007 1,3263 1,3263 1,3261 1,3263 1,326233 -0,000268 7,18032E-08 06.01.2007 1,3263 1,3263 1,3262 1,3262 1,326233 -0,000268 7,18032E-08 07.01.2007 1,3263 1,3263 1,3261 1,3262 1,3262 -0,000301 9,07784E-08 08.01.2007 1,3262 1,3264 1,3261 1,3263 1,326267 -0,000235 5,50502E-08 09.01.2007 1,3263 1,3267 1,3261 1,3267 1,3265 -1,29E-06 1,67573E-12 10.01.2007 1,3268 1,3273 1,3268 1,3271 1,327067 0,0005654 3,19646E-07 11.01.2007 1,3272 1,3272 1,3268 1,3268 1,326933 0,000432 1,86658E-07 12.01.2007 1,3269 1,3274 1,3269 1,3273 1,3272 0,0006987 4,88189E-07 13.01.2007 1,3272 1,3273 1,3272 1,3272 1,327233 0,000732 5,35881E-07 14.01.2007 1,3273 1,3273 1,3272 1,3273 1,327267 0,0007654 5,85795E-07 15.01.2007 1,3272 1,3272 1,3271 1,3272 1,327167 0,0006654 4,4272E-07 16.01.2007 1,3271 1,3271 1,3268 1,3269 1,326933 0,000432 1,86658E-07 17.01.2007 1,3269 1,3271 1,3269 1,3269 1,326967 0,0004654 2,16571E-07 18.01.2007 1,3269 1,3269 1,3268 1,3268 1,326833 0,000332 1,1025E-07 19.01.2007 1,3268 1,3268 1,3265 1,3265 1,3266 9,871E-05 9,74278E-09 20.01.2007 1,3266 1,3267 1,3264 1,3265 1,326533 3,204E-05 1,02649E-09 21.01.2007 1,3266 1,3268 1,3266 1,3268 1,326733 0,000232 5,3842E-08 22.01.2007 1,3267 1,3268 1,3266 1,3268 1,326733 0,000232 5,3842E-08 23.01.2007 1,3268 1,327 1,3267 1,3268 1,326833 0,000332 1,1025E-07 24.01.2007 1,3268 1,3268 1,3268 1,3268 1,3268 0,0002987 8,9225E-08 25.01.2007 1,3269 1,3272 1,3269 1,327 1,327033 0,000532 2,83065E-07 26.01.2007 1,327 1,3271 1,327 1,327 1,327033 0,000532 2,83065E-07 27.01.2007 1,327 1,3272 1,327 1,3271 1,3271 0,0005987 3,58448E-07 28.01.2007 1,3272 1,3272 1,3271 1,3271 1,327133 0,000632 3,99473E-07 29.01.2007 1,3269 1,3271 1,3265 1,3267 1,326767 0,0002654 7,04224E-08 30.01.2007 1,3267 1,3269 1,3267 1,3269 1,326833 0,000332 1,1025E-07 31.01.2007 1,3267 1,3269 1,3267 1,3268 1,3268 0,0002987 8,9225E-08 01.02.2007 1,3268 1,3269 1,3267 1,3267 1,326767 0,0002654 7,04224E-08 02.02.2007 1,3267 1,3267 1,3266 1,3267 1,326667 0,0001654 2,7348E-08 03.02.2007 1,3266 1,3266 1,3263 1,3264 1,326433 -6,8E-05 4,61872E-09 04.02.2007 1,3266 1,3266 1,3264 1,3264 1,326467 -3,46E-05 1,19909E-09 05.02.2007 1,3264 1,3267 1,3264 1,3266 1,326567 6,537E-05 4,27352E-09 06.02.2007 1,3266 1,3267 1,3265 1,3266 1,3266 9,871E-05 9,74278E-09 07.02.2007 1,3265 1,3265 1,3263 1,3263 1,326367 -0,000135 1,81247E-08 08.02.2007 1,3263 1,3263 1,326 1,326 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 09.02.2007 1,326 1,3261 1,3258 1,326 1,325967 -0,000535 2,85827E-07 10.02.2007 1,3259 1,3259 1,3257 1,3258 1,3258 -0,000701 4,91814E-07 11.02.2007 1,3258 1,326 1,3257 1,326 1,3259 -0,000601 3,61555E-07 12.02.2007 1,3259 1,3267 1,3259 1,3266 1,3264 -0,000101 1,02606E-08 13.02.2007 1,3265 1,3267 1,3264 1,3264 1,3265 -1,29E-06 1,67573E-12 14.02.2007 1,3264 1,3269 1,3263 1,3268 1,326667 0,0001654 2,7348E-08 15.02.2007 1,3268 1,3269 1,3262 1,3263 1,326467 -3,46E-05 1,19909E-09 16.02.2007 1,3264 1,3266 1,3259 1,326 1,326167 -0,000335 1,11976E-07 17.02.2007 1,326 1,3262 1,3259 1,3262 1,3261 -0,000401 1,61037E-07 18.02.2007 1,3266 1,3268 1,3265 1,3267 1,326667 0,0001654 2,7348E-08 19.02.2007 1,3267 1,3269 1,3267 1,3269 1,326833 0,000332 1,1025E-07 20.02.2007 1,3266 1,3266 1,3265 1,3265 1,326533 3,204E-05 1,02649E-09 21.02.2007 1,3265 1,3269 1,3265 1,3265 1,326633 0,000132 1,74343E-08 22.02.2007 1,3265 1,3268 1,3265 1,3268 1,3267 0,0001987 3,94839E-08 23.02.2007 1,3266 1,3267 1,3263 1,3267 1,326567 6,537E-05 4,27352E-09 24.02.2007 1,3266 1,3267 1,3263 1,3267 1,326567 6,537E-05 4,27352E-09 25.02.2007 1,3267 1,3268 1,3266 1,3268 1,326733 0,000232 5,3842E-08 26.02.2007 1,3268 1,3278 1,3268 1,3276 1,3274 0,0008987 8,07672E-07 27.02.2007 1,3276 1,3282 1,3276 1,3282 1,328 0,0014987 2,24612E-06 28.02.2007 1,3282 1,3282 1,3274 1,3277 1,327767 0,0012654 1,60117E-06 01.03.2007 1,3277 1,3281 1,3277 1,328 1,327933 0,001432 2,05074E-06 02.03.2007 1,3279 1,3282 1,3278 1,3282 1,328067 0,0015654 2,45039E-06 03.03.2007 1,3282 1,3284 1,328 1,328 1,328133 0,001632 2,66355E-06 04.03.2007 1,328 1,328 1,3277 1,3277 1,3278 0,0012987 1,68664E-06 05.03.2007 1,3277 1,3278 1,3276 1,3276 1,327667 0,0011654 1,35809E-06 06.03.2007 1,3276 1,3278 1,3275 1,3277 1,327667 0,0011654 1,35809E-06 07.03.2007 1,3276 1,3277 1,3275 1,3276 1,3276 0,0010987 1,20715E-06 08.03.2007 1,3274 1,3274 1,3268 1,3271 1,3271 0,0005987 3,58448E-07 09.03.2007 1,3271 1,328 1,3271 1,3277 1,3276 0,0010987 1,20715E-06 10.03.2007 1,3277 1,3277 1,3274 1,3276 1,327567 0,0010654 1,13502E-06 11.03.2007 1,3277 1,3278 1,3275 1,3277 1,327667 0,0011654 1,35809E-06 12.03.2007 1,3278 1,328 1,3274 1,3276 1,327667 0,0011654 1,35809E-06 13.03.2007 1,3276 1,3279 1,3275 1,3276 1,327667 0,0011654 1,35809E-06 Сума 136,6296 Сума 6,06487E-05 Сер. Y 1,326501 Таблиця 2 Вхідні дані по євро (ІІ група) Data Open High Low Close Y Y - Y сер. (Y - Y сер.)^2 14.03.2007 1,3277 1,3283 1,3277 1,3282 1,328067 0,001269935 1,61273E-06 15.03.2007 1,3282 1,3287 1,3281 1,3286 1,328467 0,001669935 2,78868E-06 16.03.2007 1,3287 1,3292 1,3285 1,3292 1,328967 0,002169935 4,70862E-06 17.03.2007 1,3292 1,3292 1,3281 1,3281 1,328467 0,001669935 2,78868E-06 18.03.2007 1,3281 1,3282 1,327 1,3273 1,3275 0,000703268 4,94586E-07 19.03.2007 1,3272 1,3277 1,3271 1,3276 1,327467 0,000669935 4,48812E-07 20.03.2007 1,3276 1,3276 1,3269 1,3273 1,327267 0,000469935 2,20839E-07 21.03.2007 1,3273 1,3277 1,3271 1,3272 1,327333 0,000536601 2,87941E-07 22.03.2007 1,3272 1,3273 1,3259 1,3264 1,326533 -0,000263399 6,93789E-08 23.03.2007 1,3263 1,3268 1,3252 1,3252 1,325733 -0,001063399 1,13082E-06 24.03.2007 1,3252 1,3257 1,3251 1,3253 1,325367 -0,001430065 2,04509E-06 25.03.2007 1,3253 1,3253 1,3248 1,3253 1,325133 -0,001663399 2,7669E-06 26.03.2007 1,3253 1,3255 1,3251 1,3254 1,325333 -0,001463399 2,14154E-06 27.03.2007 1,3255 1,3256 1,3253 1,3255 1,325467 -0,001330065 1,76907E-06 28.03.2007 1,3254 1,3255 1,3247 1,3247 1,324967 -0,001830065 3,34914E-06 29.03.2007 1,3248 1,325 1,3246 1,3249 1,324833 -0,001963399 3,85493E-06 30.03.2007 1,3248 1,3252 1,3248 1,3251 1,325033 -0,001763399 3,10957E-06 31.03.2007 1,3251 1,3258 1,325 1,3256 1,325467 -0,001330065 1,76907E-06 01.04.2007 1,3255 1,3258 1,3253 1,3258 1,325633 -0,001163399 1,3535E-06 02.04.2007 1,3257 1,3257 1,3252 1,3253 1,3254 -0,001396732 1,95086E-06 03.04.2007 1,3254 1,3255 1,3252 1,3254 1,325367 -0,001430065 2,04509E-06 04.04.2007 1,3254 1,3256 1,3253 1,3255 1,325467 -0,001330065 1,76907E-06 05.04.2007 1,3255 1,3255 1,325 1,3251 1,3252 -0,001596732 2,54955E-06 06.04.2007 1,325 1,3254 1,3247 1,3254 1,325167 -0,001630065 2,65711E-06 07.04.2007 1,3254 1,3254 1,3251 1,3253 1,325267 -0,001530065 2,3411E-06 08.04.2007 1,3253 1,3258 1,3244 1,3247 1,324967 -0,001830065 3,34914E-06 09.04.2007 1,3247 1,3248 1,3236 1,3244 1,324267 -0,002530065 6,40123E-06 10.04.2007 1,3244 1,3247 1,3244 1,3246 1,324567 -0,002230065 4,97319E-06 11.04.2007 1,3245 1,3246 1,3238 1,324 1,324133 -0,002663399 7,09369E-06 12.04.2007 1,324 1,3242 1,3236 1,3237 1,323833 -0,002963399 8,78173E-06 13.04.2007 1,3236 1,3239 1,3232 1,3238 1,323633 -0,003163399 1,00071E-05 14.04.2007 1,3238 1,3238 1,3232 1,3234 1,323467 -0,003330065 1,10893E-05 15.04.2007 1,3235 1,3236 1,3231 1,3234 1,323367 -0,003430065 1,17653E-05 16.04.2007 1,3234 1,3247 1,3233 1,3247 1,324233 -0,002563399 6,57101E-06 17.04.2007 1,3247 1,3251 1,3246 1,3247 1,3248 -0,001996732 3,98694E-06 18.04.2007 1,3248 1,3252 1,3246 1,3246 1,3248 -0,001996732 3,98694E-06 19.04.2007 1,3246 1,3246 1,3243 1,3245 1,324467 -0,002330065 5,4292E-06 20.04.2007 1,3245 1,3248 1,3243 1,3247 1,3246 -0,002196732 4,82563E-06 21.04.2007 1,3247 1,3253 1,3247 1,3249 1,324967 -0,001830065 3,34914E-06 22.04.2007 1,325 1,3251 1,3247 1,3247 1,324833 -0,001963399 3,85493E-06 23.04.2007 1,3247 1,325 1,3245 1,325 1,324833 -0,001963399 3,85493E-06 24.04.2007 1,325 1,325 1,3244 1,3247 1,3247 -0,002096732 4,39629E-06 25.04.2007 1,3247 1,3249 1,3246 1,3248 1,324767 -0,002030065 4,12117E-06 26.04.2007 1,3248 1,3251 1,3248 1,3249 1,324933 -0,001863399 3,47225E-06 27.04.2007 1,325 1,3253 1,3249 1,3251 1,3251 -0,001696732 2,8789E-06 28.04.2007 1,3251 1,3253 1,3246 1,3246 1,324833 -0,001963399 3,85493E-06 29.04.2007 1,3245 1,3254 1,3245 1,3249 1,324933 -0,001863399 3,47225E-06 30.04.2007 1,3249 1,3253 1,3247 1,3252 1,325067 -0,001730065 2,99313E-06 01.05.2007 1,3252 1,3259 1,3252 1,3255 1,325533 -0,001263399 1,59618E-06

Лабораторна робота Економетрика

horuktaras

24.07.2020 09:07-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись