Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Визначення фондових індексів
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Факультет:
ФМ
Кафедра:
Кафедра фінансів
Інформація про роботу
Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Фінансова статистика
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота №2
з дисципліни «Фінансова статистика»
на тему:
«Визначення фондових індексів»
Варіант 9
Розрахунок індексу Доу-Джонса (DJIA)
Таблиця 2.1
Вихідні дані для розрахунку індексу Доу-Джонса (DJIA)
№ п/п
Назва компанії
TICKER
ICB SUBSECTOR
Ціна акції на 30.12.2005 року, $
Ціна акції на 02. 01. 2007 року, $
Ціна акції на 15. 02.2007 року, $
Ціна акції на 22. 02. 2007 року, $
Ціна акції на 05.01. 2009 року, $
Ціна акції на 03. 03. 2009 року, $
1
3M Co.
MMM
Diversified Industrials
73,77
69,35
76,56
76,23
52,39
42,84
2
Alcoa Inc.
AA
Aluminum
34,88
29,57
33,14
35,15
14,65
6,84
3
Altria Group Inc.
72,87
73,2
84,2
85,36
37,125
33,56
4
American Express Co.
AXP
Consumer Finance
54,45
53,21
57,51
58,53
18,31
11,06
5
American International Group Inc.
67,42
67,21
75,62
73,29
45,34
26,34
6
AT&T Inc.
T
Fixed Line Telecommunications
28,28
33,56
36,85
37,21
22,11
23,04
7
Boeing Co.
BA
Aerospace
72,96
92,4
89,23
90,96
34,23
29,51
8
Caterpillar Inc.
CAT
Commercial Vehicles & Trucks
72,05
70,64
73,44
68,21
28,11
22,17
9
Citigroup Inc.
C
Banks
46,24
57,5
52,94
53,75
1,12
1,2
10
Coca-Cola Co.
KO
Soft Drinks
45,39
41,03
46,64
47,57
40,12
42,765
11
Consolidated Edison Inc.
58,1
51,1
49,2
48,75
5,61
4,23
12
E.I. DuPont de Nemours & Co.
DD
Commodity Chemicals
41,51
49,31
52,58
53,01
18,23
17,44
13
Exxon Mobil Corp.
XOM
Integrated Oil & Gas
60,55
70,48
75,37
74,78
57,26
64,91
14
FedEx Corp.
134,8
109,9
119,7
119,13
24,36
23,42
15
General Electric Co.
GE
Diversified Industrials
33,61
38,29
35,24
35,91
8,17
7,6
16
General Motors Corp.
GM
Automobiles
21,92
31,76
35,87
35,37
1,84
2,01
17
Home Depot Inc.
HD
Home Improvement Retailers
41,86
38,95
41,88
41,3
17,51
19,92
18
Honeywell International Inc.
42,18
40,67
44,94
48,31
18,11
15,62
19
Intel Corp.
INTC
Semiconductors
20,61
21,32
20,54
20,88
8,95
12,31
20
Johnson & Johnson
JNJ
Pharmaceuticals
59,07
68,34
67,2
65
45,32
47,92
21
JPMorgan Chase & Co.
JPM
Banks
40,78
48,32
50,26
51,65
21,57
21,16
22
Merck & Co. Inc.
MRK
Pharmaceuticals
36,05
44,2
43,55
43,95
24,39
23,44
23
Microsoft Corp.
MSFT
Software
26,7
28,41
29,06
29,35
17,45
15,79
24
Pfizer Inc.
PFE
Pharmaceuticals
25,82
25,32
25,91
26,07
10,29
12,29
25
Procter & Gamble Co.
PG
Nondurable Household Products
61
61,35
64,52
64,69
43,61
46,87
26
Ryder System Inc.
67,26
53,21
53,59
53,79
11,25
10,68
27
Union Pacific Corp.
127,91
107,5
105,06
104,31
28,95
31,28
28
United Technologies Corp.
UTX
Aerospace
61,6
64,32
66,25
67,58
38,19
37,19
29
Verizon Communications Inc.
VZ
Fixed Line Telecommunications
34,78
36,84
38,25
38,29
29,53
27,52
30
Wal-Mart Stores Inc.
WMT
Broadline Retailers
46,25
49,12
48,95
49,97
47,92
48,04
Сума
1610,67
1626,38
1694,05
1698,35
772,015
728,965
31
Hewlett-Packard Co.
HPQ
Computer Hardware
34,07
39,21
40,95
41,1
27,64
28,07
32
International Business Machines Corp.
IBM
Computer Services
80,71
96,32
98,61
99,09
97,13
98,05
33
McDonald's Corp.
MCD
Restaurants & Bars
36,06
33,29
45,61
45,97
51,97
51,85
34
Walt Disney Co.
DIS
Broadcasting & Entertainment
26,91
33,91
34,79
35,14
15,23
16,05
Сума
1507,4
1586,46
1593,67
893,815
853,375
35
Bank of America Corp
BAC
Banks
20,68
21,57
28,64
29,35
3,16
3,63
36
Chevron Corp.
CVX
Integrated Oil & Gas
147,61
158,32
164,2
189,34
56,05
57,62
37
Kraft Foods Inc. Cl A.
KFT
Food Products
19,57
21,68
23,71
32,56
19,94
22,12
Сума
872,39
861,225
Dt,30.12.05 = 0,1356
IDJIA, 30.12.05 = 11878,10
Dt, 02.01.07 = 0,12690585
IDJIA, 02.01.07 = 11878,10 ΔIDJIA, 02.01.07-30.12.05 = IDJIA, 02.01.07 - IDJIA, 30.12.05 = 0,00
IDJIA, 15.02.07 = 12501,08 ΔIDJIA, 15.02.07-02.01.07 = IDJIA, 15.02.07 - IDJIA, 02.01.07 = 622,98
IDJIA, 22.02.07 = 12557,89 ΔIDJIA, 22.02.07-15.02.07 = IDJIA, 22.02.07 - IDJIA, 15.02.07 = 56,81
ΔIDJIA, 22.02.07-02.01.07 = IDJIA, 22.02.07 - IDJIA, 02.01.07 = 679,80
TDJIA, 22.02.07-02.01.07 = (IDJIA, 22.02.07 - IDJIA, 02.01.07)/ IDJIA, 02.01.07 * 100 % = 5,723099376
Dt, 05.01.09 = 0,069469458
IDJIA, 05.01.09 = 12557,89266 ΔIDJIA, 05.01.09-02.01.07 = IDJIA, 05.01.09 - IDJIA, 02.01.07 = 679,80
TDJIA, 05.01.09-02.01.07 = (IDJIA, 05.01.09 - IDJIA, 02.01.07)/ IDJIA, 02.01.07 * 100 % = 5,723099376
IDJIA, 03.03.09 = 12397,17455 ΔIDJIA, 03.03.09-05.01.09 = IDJIA, 03.03.09 - IDJIA, 05.01.09 = -160,7181095
Розрахунок ПФТС-індексу (індексу Першої фондової торгівельної системи)
Таблиця 2.2
Проміжні розрахунки для визначення ПФТС-індексу на 30.12.05р. та 31.01.06р.
№ п/п
Емітент
Кількість емітованих акцій, шт.
Поправочний коефіцієнт K
Кількість звичайних акцій, випущених емітентом, за виключенням частки, що належить державі
Ціна акції на 30.12.05р., грн.
Ринкова капіталізація на 30.12.05р., грн.
Ціна акції на 31.01.06р., грн.
Ринкова капіталізація на 31.01.06р., грн.
1
Укртелеком
18726248000
0,000714
13370541,07
-
-
0,99
13236836
2
Укрнафта
54228510
0,0017
92188,467
210,8
19433328,8
234
21572101
3
Нижньодніпровський трубопрокатний завод
53885000
0,003867
208373,295
44,2
9210099,64
45,2
9418472,9
4
Запоріжсталь
843681779
0,001955
1649397,878
4,12
6795519,26
5,3
8741808,8
5
Концерн Стирол
27125280
0,001787
48472,87536
91,3
4425573,52
146,05
7079463,4
6
Західенерго
12790541
0,00344
43999,46104
76,2
3352758,93
92,341
4062954,2
7
Київенерго
108364280
0,003727
403873,6716
4,25
1716463,1
5,92
2390932,1
8
Дніпроенерго
3923998
0,002396
9401,899208
251,6
2365517,84
241,329
2268950,9
9
Центренерго
369407108
0,002171
801982,8315
2,35
1884659,65
2,56
2053076
10
Донбасенерго
23644301
0,002323
54925,71122
19,4
1065558,8
21,64
1188592,4
11
Укрсоцбанк
694986050
0,002484
1726345,348
3,51
6059472,17
-
-
Всього
20918284847
-
18409502,51
56308951,8
72013188
Значення ПФТС-індексу на 30.12.05р: Ipfts, 30.12.05 = 319,44 пункти.
Індекс ПФТС згідно формули Ласпейраса: Ipfts, 31.01.06 = 408,5299406пункти.
Таблиця 2.3
Проміжні розрахунки для визначення ПФТС-індексу на 21.02.06р.
№ п/п
Ціна акції на 21.02.06р., грн.
Середньозважена ціна акції, грн.
Ринкова капіталізація на 21.02.06р., грн
Емітент
Купівля (BID)
Продаж (ASK)
1
Укртелеком
1,05
1,08
1,065
14239626,2
2
Укрнафта
255
270
262,5
24199472,6
3
Нижньодніпровський трубопрокатний завод
55,3
74,1
64,7
13481752,2
4
Запоріжсталь
5,67
5,9
5,785
9541766,72
5
Концерн Стирол
134
143,5
138,75
6725611,46
6
Західенерго
121
129
125
5499932,63
7
Київенерго
7,1
8,09
7,595
3067420,54
8
Дніпроенерго
296,5
324,7
310,6
2920229,89
9
Центренерго
2,95
3,19
3,07
2462087,29
10
Донбасенерго
24,1
26,9
25,5
1400605,64
Всього
902,67
986,46
944,565
83538505,2
Ipfts, 21.02.06 = 473,9129261 Δ Ipfts, 21.02.06-30.12.05 = Ipfts, 21.02.06 - Ipfts, 30.12.05 = 154,4729261
T pfts, 21.02.06-30.12.05 = (Ipfts, 21.02.06 - Ipfts, 30.12.05) / Ipfts, 30.12.05 * 100% = 48,35741489
Таблиця 2.4
Вихідні дані для розрахунку ПФТС-індексу в 2009р.
Емітент
Галузь
Номінал, грн.
Коефіцієнт free float
Кількість акцій в обігу, шт.
Ринкова ціна акції на 06.03.09р., грн.
Ринкова ціна акції на 10.03.09р., грн.
Ринкова ціна акції на 11.03.09р., грн.
Ринкова ціна акції на 12.03.09р., грн.
ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод
Basic Materials
0,25
0,06
400000000
11,1
7,5
7,5
7,5
Укрнафта
Oil & Gas
0,25
0,08
54228550
68,42
68,75
74,59
74
Укртелеком
Telecom
0,25
0,07
18726248000
0,21
0,18
0,18
0,18
Західенерго
Utilities
10
0,3
12790541
216,33
220
220
220
Дніпроенерго
Utilities
25
0,09
3923998
380
370
399,5
395
Центренерго
Utilities
1,3
0,22
369407108
2,69
2,79
2,84
2,84
Київенерго
Utilities
0,25
0,09
108364280
11,64
8,94
11,64
11,64
Концерн Стирол
Basic Materials
12
0,1
27125280
20
20
20
22,05
Укрсоцбанк
Financials
0,1
0,07
10694986050
0,06
0,07
0,07
0,08
Райффайзен Банк Аваль
Financials
0,1
0,04
24149349080
0,07
0,07
0,08
0,08
Полтавський ГЗК
Basic Materials
9,96
0,03
191000000
10,09
8,75
8,75
10
Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе
Industrials
10
0,13
71085000
15,5
15,88
15,88
15,28
Мотор Січ
Industrials
135
0,34
2077990
292,3
310
310
310,92
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча
Basic Materials
0,25
0,1
3351712480
0,52
0,52
0,52
0,52
Алчевський металургійний комбінат
Basic Materials
0,1
0,04
25775254803
0,06
0,06
0,06
0,06
Єнакієвський металургійний завод
Basic Materials
15,25
0,14
10550688
39
40,86
41,73
41,73
Крюківський вагонобудівний завод
Industrials
0,75
4,85
114679552
4,85
4,9
5,34
5,4
Азовсталь
Basic Materials
0,25
0,02
4204000000
0,51
0,51
0,54
0,54
Маріупольський завод важкого машинобудування
Industrials
0,25
10,5
15387464
9,85
10,5
10,5
11,6
Авдіївський коксохімічний завод
Basic Materials
1,76
3,54
193604500
3,54
5,34
3,54
3,54
Ipfts, 06.03.09 = 202,31 Ipfts, 10.03.09 = 241,17
Ipfts, 11.03.09 = 215,25 Ipfts, 12.03.09 = 220,13
Розрахунок індексу FTSE 30 (Великобританія)
Таблиця 2.6
Проміжні розрахунки для визначення FTSE 30 на 22.02.07р.
№
Назва компанії
Ціна акції на 02.01.07р., GBP.
Ціна акції на 22.02.07р., GBP.
Р1/Р0
1
3i Grp PLC
1132,31
1194,5
1,054923122
2
AstraZeneca
2910,37
2906
0,998498473
3
BAE Systems
451,65
466,5
1,032879442
4
Barclays
781,2
782,5
1,001664107
5
BG Group
708,62
710,5
1,002653044
6
BHP Billiton
263,5
1111,5
4,218216319
7
BP PLC
522
521
0,998084291
8
British Airways
57,11
570,25
9,985116442
9
British American Tobacco
1573,64
1574
1,000228769
10
Cable & Wireless
174,25
174,75
1,00286944
11
Centrica
381,5
387,5
1,015727392
12
DSG International
176,25
177,75
1,008510638
13
GlaxoSmithKline
1442,2
1440
0,998474553
14
HBOS
1171
1167
0,996584116
15
Home Retail
426,5
429,75
1,007620164
16
HSBC Holdings PLC (UK Reg)
907,75
907
0,999173781
17
Kazakhmys PLC
1161
1165
1,003445306
18
Lloyds-TSB Group
629,25
631
1,002781089
19
Morrison (WM.) Supermarkets
281
300,75
1,070284698
20
Reuters Group
426,5
430,5
1,009378664
21
Royal Bank of Scotland
2128
2119
0,995770677
22
Royal Dutch Shell A Shares
1617,5
1683
1,04049459
23
SAB Miller
1067,25
1179
1,104708363
24
Sainsbury (J) PLC
519,5
515
0,991337825
25
Scottish & Southern Energy
1489
1508
1,012760242
26
Smiths Group
1118,75
1062
0,949273743
27
Standard Life PLC
321,25
316,5
0,985214008
28
Tesco
447
445,75
0,997203579
29
Vodafone Grp
143,5
146,25
1,019163763
30
Whitbread Ord 76 122/153p
1681
1676
0,99702558
IFTSE30, 02.01.07 = 389,51
IFTSE30, 22.02.07 = 445,44 Δ IFTSE30, 22.02.07-02.01.07 = IFTSE30, 22.02.07 - IFTSE30, 02.01.07 = 55,92646377
TFTSE30, 22.02.07-02.01.07 = (IFTSE30, 22.02.07 - IFTSE30, 02.01.07 )/ IFTSE30, 02.01.07 * 100 % = 14,35815865
ВИСНОВКИ
З проведених розрахунків можна зробити висновок, що найбільша зміна індексу Доу-Джонса відбулась за періоду з 02.01.07 по 15.02.07. Станом на 02.01.07 індексДоу-Джонса становив 11836,80, а до 15. 02.07 зріс на 600,74 і становив 12437,54. Значна зміна зафіксована за період з 02.01.07 до 22.02.07, що становить 704,80. За період з 30.12.05 до 02.01.07 індекс Доу-Джонса не змінювався і становив 11836,80. З 02.01.07 до 05.01.09 індекс Доу-Джонса змінився на 704,80 і 05.01.09 становив 12541,60338.
Індекс Першої фондової торгівельної системи на 30.12.05р. становив 319,44 пункти, згідно формули Ласпейраса 30.01.06 індекс ПФТС становив 413,5996073. Станом на 21.02.06 індекс ПФТС становив 472,9173802. За період з 30.12.05 до 21.02.06 змінився на 153,4773802 пункти.
На даний час порядок розрахунку індексу ПФТС змінено, він розраховується на основі ціни на акції двадцяти компаній, перелік яких переглядається двічі на рік. Значення індексу ПФТС станом на 06.03.09 становило 202,31, а на протязі 6 днів (з 06.03.09 по 12.03.09) він змінився наступним чином: Ipfts, 06.03.09 = 202,3; Ipfts,10.03.09 = 225,19; Ipfts, 11.03.09 = 214,60; Ipfts, 12.03.09 = 219,46.
Індекс FTSE 30, що розраховується по акціях 30-ти найбільш успішних Британських компаній на 02.01.07р. становив 389,51 пунктів. Індекс FTSE 30 станом на 22.02.07 становив 445,311. Отже, за період з 02.01.07 до 22.02.07 індекс FTSE 30 змінився на 55,8009985 пункти.
24.07.2020 14:07-
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора