Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів. Лабораторна робота з Фінансова статистика. Робота № 531704

Перехід до торгівельного партнера Binance

Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет Львівська політехніка

Інститут:

Інститут економіки і менеджменту

Факультет:

ФМ

Кафедра:

Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:

2014

Тип роботи:

Лабораторна робота

Предмет:

Фінансова статистика

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки і менеджменту Кафедра фінансів Лабораторна робота №4 з дисципліни «Фінансова статистика» на тему: «Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів» Варіант 26 Львів-2014 Мета роботи: на основі теоретичних знань дати студентам практичні навики щодо побудови графіків, які відображають зміну курсів валют в часі, та методів прогнозування майбутньої зміни ціни валюти з допомогою технічних індикаторів. Завдання роботи: на основі наведених даних про курси валют та обсяги торгівлі побудувати годинні та денні графіки зміни курсу долара США щодо євро, розрахувати технічні індикатори MACD, CCI, RSI, OBV, A/D, побудувати їх графіки та з їх допомогою здійснити прогноз зміни курсів валют. Вихідні дані: В табл. 4.1 наведено приклад зміни курсів валют. В світовій електронній системі торгівлі валютами курс валют змінюється кожні 4 секунди. Проте таке відображення інформації з чотирьохсекундним інтервалом не дає можливості осягнути загальну картину зміни курсів валют, тому прийнято відображати інформацію з набагато крупнішим інтервалом (в табл. 4.1 наведено інформацію з годинним інтервалом). Для об’єктивного відображення інформації про зміну курсів валют протягом години (звичайно з певним степенем наближення) достатньо знати курс яким розпочалася відповідна година (курс відкриття), курс яким закінчилася година (курс закриття), максимальний та мінімальний курс протягом години, також, як правило вказується обсяг торгівлю валютою протягом години. Таблиця 4.1 Зміна курсів валют Час Курс валют EUR/USD Обсяг, млн. дол. Дата Година Відкриття Максимум Мінімум Закриття 12.12.2008 01:00 1,3344 1,3354 1,3327 1,3328 905 12.12.2008 02:00 1,3326 1,333 1,3304 1,3319 1226 12.12.2008 03:00 1,3321 1,3339 1,3302 1,3323 1323 12.12.2008 04:00 1,3324 1,3354 1,3318 1,3336 1202 12.12.2008 05:00 1,3337 1,3404 1,3308 1,3402 2377 12.12.2008 06:00 1,3401 1,3405 1,3297 1,3367 3342 12.12.2008 07:00 1,3368 1,3384 1,3298 1,3301 1839 12.12.2008 08:00 1,3302 1,3312 1,3257 1,3277 1707 12.12.2008 09:00 1,3278 1,3297 1,325 1,3297 2342 12.12.2008 10:00 1,3296 1,3312 1,3262 1,3288 3104 12.12.2008 11:00 1,3287 1,3387 1,3266 1,3353 3661 12.12.2008 12:00 1,3354 1,3363 1,3283 1,3296 3399 12.12.2008 13:00 1,3294 1,3349 1,3261 1,3326 3318 12.12.2008 14:00 1,3325 1,3366 1,3317 1,3343 2483 12.12.2008 15:00 1,3346 1,3415 1,3331 1,3384 3088 12.12.2008 16:00 1,3383 1,3411 1,3347 1,3391 4891 12.12.2008 17:00 1,339 1,3402 1,3362 1,3373 4681 12.12.2008 18:00 1,3372 1,3373 1,3311 1,3348 3854 12.12.2008 19:00 1,3346 1,3362 1,333 1,3346 3093 12.12.2008 20:00 1,3344 1,3365 1,3339 1,3357 1972 12.12.2008 21:00 1,3355 1,3386 1,3355 1,337 2297 12.12.2008 22:00 1,3368 1,3388 1,3368 1,3376 1733 12.12.2008 23:00 1,3375 1,3386 1,3368 1,3368 804 15.12.2008 00:00 1,3367 1,3436 1,3365 1,3434 820 15.12.2008 01:00 1,3433 1,3495 1,3391 1,3441 1189 15.12.2008 02:00 1,3442 1,3461 1,3436 1,3445 1308 15.12.2008 03:00 1,3444 1,3461 1,3438 1,3439 935 15.12.2008 04:00 1,344 1,3457 1,3434 1,3455 846 15.12.2008 05:00 1,3454 1,3471 1,3452 1,3471 711 15.12.2008 06:00 1,347 1,3495 1,3465 1,3488 1098 15.12.2008 07:00 1,3489 1,3495 1,3465 1,3479 1034 15.12.2008 08:00 1,348 1,35 1,3466 1,3473 1417 15.12.2008 09:00 1,3474 1,3482 1,3437 1,3439 1868 15.12.2008 10:00 1,344 1,3475 1,3429 1,3451 3019 15.12.2008 11:00 1,3452 1,3491 1,3442 1,3463 2855 15.12.2008 12:00 1,3462 1,3491 1,3453 1,3465 2385 15.12.2008 13:00 1,3464 1,3486 1,3455 1,3476 2169 15.12.2008 14:00 1,3475 1,3516 1,3447 1,351 2610 15.12.2008 15:00 1,3509 1,3559 1,3488 1,3555 3491 15.12.2008 16:00 1,3557 1,3607 1,3555 1,3589 4029 15.12.2008 17:00 1,3588 1,3702 1,3584 1,367 4431 15.12.2008 18:00 1,3672 1,3678 1,3639 1,3662 2840 15.12.2008 19:00 1,3661 1,3672 1,3639 1,3659 2024 15.12.2008 20:00 1,3657 1,3686 1,3641 1,3673 2274 15.12.2008 21:00 1,3674 1,3683 1,3663 1,3664 1702 15.12.2008 22:00 1,3665 1,3711 1,3651 1,3706 2014 15.12.2008 23:00 1,3707 1,3722 1,3685 1,3688 1533 16.12.2008 00:00 1,369 1,3727 1,3687 1,3701 962 16.12.2008 01:00 1,3702 1,37561 1,369 1,37381 781 16.12.2008 02:00 1,37371 1,37461 1,3684 1,3692 1045 16.12.2008 03:00 1,3694 1,3726 1,369 1,372 1052 16.12.2008 04:00 1,3721 1,3722 1,3695 1,3707 843 16.12.2008 05:00 1,3706 1,3716 1,3697 1,3712 680 16.12.2008 06:00 1,3714 1,3735 1,3705 1,3727 908 16.12.2008 07:00 1,3726 1,3737 1,3718 1,3719 820 16.12.2008 08:00 1,372 1,3725 1,3702 1,3713 1367 16.12.2008 09:00 1,3712 1,3719 1,3671 1,3705 2699 16.12.2008 10:00 1,3704 1,3715 1,3654 1,3659 2953 16.12.2008 11:00 1,3658 1,3689 1,3628 1,3649 2988 16.12.2008 12:00 1,3651 1,3668 1,3632 1,3641 2451 16.12.2008 13:00 1,3642 1,3666 1,3641 1,3661 2315 16.12.2008 14:00 1,3662 1,3717 1,3645 1,3685 2938 16.12.2008 15:00 1,3683 1,3744 1,3681 1,3736 3704 16.12.2008 16:00 1,3738 1,3771 1,3698 1,3758 4011 16.12.2008 17:00 1,3759 1,3777 1,3725 1,376 4072 16.12.2008 18:00 1,3758 1,3831 1,374 1,3807 3574 16.12.2008 19:00 1,3808 1,3842 1,3797 1,3801 2402 16.12.2008 20:00 1,3802 1,3827 1,3796 1,3811 1838 16.12.2008 21:00 1,381 1,3987 1,3771 1,3974 4696 16.12.2008 22:00 1,3973 1,4148 1,3942 1,4127 4388 16.12.2008 23:00 1,4128 1,4128 1,4003 1,4003 2696 17.12.2008 00:00 1,4 1,4082 1,3993 1,4049 1757 17.12.2008 01:00 1,405 1,4068 1,4032 1,4066 1520 17.12.2008 02:00 1,4065 1,4106 1,405 1,4105 1426 17.12.2008 03:00 1,4103 1,4114 1,404 1,4068 1216 17.12.2008 04:00 1,4067 1,4092 1,4061 1,4081 1306 17.12.2008 05:00 1,4082 1,409 1,4075 1,4086 912 17.12.2008 06:00 1,4084 1,4191 1,4083 1,414 1704 17.12.2008 07:00 1,4139 1,4144 1,4082 1,4109 1766 17.12.2008 08:00 1,4108 1,4113 1,4044 1,4054 1560 17.12.2008 09:00 1,4053 1,4091 1,4007 1,4078 2612 17.12.2008 10:00 1,408 1,4165 1,4058 1,4113 3450 17.12.2008 11:00 1,4114 1,4138 1,409 1,4091 3278 17.12.2008 12:00 1,409 1,4128 1,4076 1,4127 2941 17.12.2008 13:00 1,4126 1,4132 1,4093 1,4097 2405 17.12.2008 14:00 1,4098 1,4102 1,403 1,4058 2922 17.12.2008 15:00 1,4057 1,4116 1,4044 1,4108 3156 17.12.2008 16:00 1,411 1,4308 1,4104 1,4301 313 17.12.2008 17:00 1,43 1,4378 1,4283 1,4324 2421 17.12.2008 18:00 1,4323 1,4382 1,4294 1,4357 4493 17.12.2008 19:00 1,4358 1,4408 1,4322 1,4353 3015 17.12.2008 20:00 1,4354 1,4377 1,4309 1,4329 2761 17.12.2008 21:00 1,4328 1,4372 1,4323 1,4348 2159 17.12.2008 22:00 1,4349 1,4416 1,4338 1,4387 2163 17.12.2008 23:00 1,4388 1,4424 1,4377 1,4419 1567 18.12.2008 00:00 1,442 1,4427 1,4401 1,4405 1004 18.12.2008 01:00 1,4406 1,4421 1,4396 1,4405 1081 18.12.2008 02:00 1,4406 1,4454 1,4393 1,4433 1473 18.12.2008 03:00 1,4432 1,4435 1,4344 1,435 1535 18.12.2008 04:00 1,4349 1,4428 1,4329 1,4419 1398 Технічний Індикатор Сходження/Розбіжність Плинних Середніх (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - це динамічний індикатор, який слідує за тенденцією. Він показує співвідношення між двома плинними середніми ціни. Розрахуємо долі використання значення цін Р12 і Р26. Обчислимо значення індикатора MACD і сигнальної лінії SIGNAL. Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 4.2. Р26= 0,074074074 Р12= 0,153846154 Таблиця 4.2. Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора MACD Час Курс валют EUR/USD EMA(CLOSE,12) EMA(CLOSE,26) MACD SIGNAL Дата Година Закриття 12.12.2008 01:00 1,3328 1,334153846 1,334281481 -0,000128 - 12.12.2008 02:00 1,3319 1,333807101 1,334105075 -0,000298 - 12.12.2008 03:00 1,3323 1,333575239 1,333971366 -0,000396 - 12.12.2008 04:00 1,3336 1,333579048 1,333943858 -0,000365 - 12.12.2008 05:00 1,3402 1,334597656 1,334407276 0,000190 - 12.12.2008 06:00 1,3367 1,334921094 1,334577107 0,000344 - 12.12.2008 07:00 1,3301 1,334179387 1,334245469 -0,000066 - 12.12.2008 08:00 1,3277 1,333182558 1,33376062 -0,000578 - 12.12.2008 09:00 1,3297 1,33264678 1,333459833 -0,000813 -0,000234 12.12.2008 10:00 1,3288 1,332054968 1,33311466 -0,001060 -0,000338 12.12.2008 11:00 1,3353 1,332554203 1,333276537 -0,000722 -0,000385 12.12.2008 12:00 1,3296 1,332099711 1,333004201 -0,000904 -0,000442 12.12.2008 13:00 1,3326 1,332176678 1,33297426 -0,000798 -0,000490 12.12.2008 14:00 1,3343 1,332503343 1,333072463 -0,000569 -0,000574 12.12.2008 15:00 1,3384 1,333410521 1,333467096 -0,000057 -0,000619 12.12.2008 16:00 1,3391 1,334285826 1,333884348 0,000401 -0,000567 12.12.2008 17:00 1,3373 1,334749545 1,334137359 0,000612 -0,000434 12.12.2008 18:00 1,3348 1,334757307 1,334186444 0,000571 -0,000281 12.12.2008 19:00 1,3346 1,334733106 1,334217077 0,000516 -0,000106 12.12.2008 20:00 1,3357 1,334881859 1,334326924 0,000555 0,000036 12.12.2008 21:00 1,337 1,335207727 1,334524929 0,000683 0,000213 12.12.2008 22:00 1,3376 1,335575769 1,334752712 0,000823 0,000393 12.12.2008 23:00 1,3368 1,335764112 1,334904363 0,000860 0,000552 15.12.2008 00:00 1,3434 1,336938864 1,33553367 0,001405 0,000714 15.12.2008 01:00 1,3441 1,338040577 1,336168213 0,001872 0,000877 15.12.2008 02:00 1,3445 1,339034335 1,336785382 0,002249 0,001059 15.12.2008 03:00 1,3439 1,339782899 1,337312391 0,002471 0,001270 15.12.2008 04:00 1,3455 1,340662453 1,33791888 0,002744 0,001518 15.12.2008 05:00 1,3471 1,341652845 1,338598963 0,003054 0,001796 15.12.2008 06:00 1,3488 1,342752407 1,339354596 0,003398 0,002097 15.12.2008 07:00 1,3479 1,343544344 1,339987589 0,003557 0,002401 15.12.2008 08:00 1,3473 1,344122137 1,340529249 0,003593 0,002705 15.12.2008 09:00 1,3439 1,344087962 1,340778934 0,003309 0,002916 15.12.2008 10:00 1,3451 1,344243661 1,341099013 0,003145 0,003058 15.12.2008 11:00 1,3463 1,34456002 1,341484271 0,003076 0,003149 15.12.2008 12:00 1,3465 1,344858479 1,341855807 0,003003 0,003209 15.12.2008 13:00 1,3476 1,345280251 1,342281302 0,002999 0,003237 15.12.2008 14:00 1,351 1,346160213 1,342927132 0,003233 0,003257 15.12.2008 15:00 1,3555 1,347597103 1,343858455 0,003739 0,003295 15.12.2008 16:00 1,3589 1,34933601 1,344972644 0,004363 0,003384 15.12.2008 17:00 1,367 1,352053547 1,3466043 0,005449 0,003591 15.12.2008 18:00 1,3662 1,354229925 1,348055833 0,006174 0,003909 15.12.2008 19:00 1,3659 1,356025321 1,349377623 0,006648 0,004298 15.12.2008 20:00 1,3673 1,357759887 1,350705207 0,007055 0,004740 15.12.2008 21:00 1,3664 1,359089135 1,351867784 0,007221 0,005209 15.12.2008 22:00 1,3706 1,360860037 1,353255356 0,007605 0,005721 15.12.2008 23:00 1,3688 1,36208157 1,354406811 0,007675 0,006214 16.12.2008 00:00 1,3701 1,363315175 1,355569269 0,007746 0,006660 16.12.2008 01:00 1,3701 1,364358994 1,35664562 0,007713 0,007032 16.12.2008 02:00 1,3692 1,365103764 1,357575574 0,007528 0,007263 16.12.2008 03:00 1,372 1,366164723 1,35864405 0,007521 0,007412 16.12.2008 04:00 1,3707 1,366862458 1,359537083 0,007325 0,007488 16.12.2008 05:00 1,3712 1,367529772 1,360401003 0,007129 0,007496 16.12.2008 06:00 1,3727 1,368325192 1,36131204 0,007013 0,007473 16.12.2008 07:00 1,3719 1,368875162 1,362096333 0,006779 0,007381 16.12.2008 08:00 1,3713 1,369248214 1,362778086 0,006470 0,007247 16.12.2008 09:00 1,3705 1,369440797 1,36335008 0,006091 0,007063 16.12.2008 10:00 1,3659 1,368896059 1,363538963 0,005357 0,006801 16.12.2008 11:00 1,3649 1,368281281 1,36363978 0,004642 0,006481 16.12.2008 12:00 1,3641 1,367638007 1,363673871 0,003964 0,006086 16.12.2008 13:00 1,3661 1,36740139 1,363853584 0,003548 0,005666 16.12.2008 14:00 1,3685 1,367570407 1,364197763 0,003373 0,005248 16.12.2008 15:00 1,3736 1,368498037 1,364894225 0,003604 0,004870 16.12.2008 16:00 1,3758 1,369621416 1,36570206 0,003919 0,004552 16.12.2008 17:00 1,376 1,370602736 1,366464871 0,004138 0,004293 16.12.2008 18:00 1,3807 1,372156162 1,367519325 0,004637 0,004131 16.12.2008 19:00 1,3801 1,373378291 1,368451226 0,004927 0,004083 16.12.2008 20:00 1,3811 1,374566246 1,369388173 0,005178 0,004143 16.12.2008 21:00 1,3974 1,378079131 1,371463123 0,006616 0,004438 16.12.2008 22:00 1,4127 1,383405419 1,374517706 0,008888 0,005031 16.12.2008 23:00 1,4003 1,386004585 1,376427506 0,009577 0,005720 17.12.2008 00:00 1,4049 1,388911572 1,378536579 0,010375 0,006473 17.12.2008 01:00 1,4066 1,391632869 1,380615351 0,011018 0,007261 17.12.2008 02:00 1,4066 1,393935504 1,38254014 0,011395 0,008068 17.12.2008 03:00 1,4068 1,395914657 1,384337167 0,011577 0,008839 17.12.2008 04:00 1,4081 1,397789325 1,386097377 0,011692 0,009591 17.12.2008 05:00 1,4086 1,399452506 1,387764238 0,011688 0,010314 17.12.2008 06:00 1,414 1,401690582 1,389707627 0,011983 0,010910 17.12.2008 07:00 1,4109 1,403107416 1,391277433 0,011830 0,011237 17.12.2008 08:00 1,4054 1,403460121 1,392323549 0,011137 0,011411 17.12.2008 09:00 1,4078 1,404127795 1,393469953 0,010658 0,011442 17.12.2008 10:00 1,4113 1,405231211 1,394790697 0,010441 0,011378 17.12.2008 11:00 1,4091 1,405826409 1,395850645 0,009976 0,011220 17.12.2008 12:00 1,4127 1,406883885 1,397098746 0,009785 0,011021 17.12.2008 13:00 1,4097 1,407317133 1,398032172 0,009285 0,010754 17.12.2008 14:00 1,4058 1,407083728 1,398607567 0,008476 0,010397 17.12.2008 15:00 1,4108 1,407655462 1,39951071 0,008145 0,009970 17.12.2008 16:00 1,4301 1,411108468 1,401776583 0,009332 0,009693 17.12.2008 17:00 1,4324 1,414384088 1,404044984 0,010339 0,009604 17.12.2008 18:00 1,4357 1,417663459 1,4063898 0,011274 0,009672 17.12.2008 19:00 1,4353 1,420376773 1,408531297 0,011845 0,009829 17.12.2008 20:00 1,4329 1,422303424 1,410336386 0,011967 0,010050 17.12.2008 21:00 1,4348 1,424225974 1,412148505 0,012077 0,010305 17.12.2008 22:00 1,4387 1,426452747 1,414115283 0,012337 0,010644 17.12.2008 23:00 1,4419 1,428829248 1,41617341 0,012656 0,011108 18.12.2008 00:00 1,4405 1,430624748 1,41797538 0,012649 0,011609 18.12.2008 01:00 1,4405 1,432144017 1,41964387 0,012500 0,011961 18.12.2008 02:00 1,4433 1,433860322 1,421396176 0,012464 0,012197 18.12.2008 03:00 1,4415 1,435035657 1,422885348 0,012150 0,012294 18.12.2008 04:00 1,4419 1,43609171 1,424293841 0,011798 0,012289 Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індексу вказують на те, що ціна дуже висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона дуже занижена. Не дивлячись на назву, Commodity Channel Index можна застосовувати до будь-якого фінансового інструменту, а не тільки до товарів. Розрахуємо 14-періодний індекс CCI (N = 14 ). Проміжні розрахунки і результати зведено в таблицю 4.3. Таблиця 4.3 Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора CCI Час Курс валют EUR/USD SMA(TP,N) Di SMAi (D, N) Mi CCIi Дата Година Максимум Мінімум Закриття TP 12.12.2008 01:00 1,3354 1,3327 1,3328 1,3336 - - - - - 12.12.2008 02:00 1,333 1,3304 1,3319 1,3318 - - - - - 12.12.2008 03:00 1,3339 1,3302 1,3323 1,3321 - - - - - 12.12.2008 04:00 1,3354 1,3318 1,3336 1,3336 - - - - - 12.12.2008 05:00 1,3404 1,3308 1,3402 1,3371 - - - - - 12.12.2008 06:00 1,3405 1,3297 1,3367 1,3356 - - - - - 12.12.2008 07:00 1,3384 1,3298 1,3301 1,3328 - - - - - 12.12.2008 08:00 1,3312 1,3257 1,3277 1,3282 - - - - - 12.12.2008 09:00 1,3297 1,325 1,3297 1,3281 - - - - - 12.12.2008 10:00 1,3312 1,3262 1,3288 1,3287 - - - - - 12.12.2008 11:00 1,3387 1,3266 1,3353 1,3335 - - - - - 12.12.2008 12:00 1,3363 1,3283 1,3296 1,3314 - - - - - 12.12.2008 13:00 1,3349 1,3261 1,3326 1,3312 - - - - - 12.12.2008 14:00 1,3366 1,3317 1,3343 1,3342 1,3323 0,0019 - - -

Лабораторна робота Фінансова статистика

horuktaras

24.07.2020 14:07-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!

поділитись