Методи прийняття управлінських рішень. Звіт з Інші. Робота № 518247

Методи прийняття управлінських рішень

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:

Національний університет водного господарства та природокористування

Інститут:

Не вказано

Факультет:

Не вказано

Кафедра:

Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:

2012

Тип роботи:

Звіт

Предмет:

Інші

Завантажити

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Звіт на тему: «Методи прийняття управлінських рішень» Рівне 2009р. Приватна агрофірма „Світле майбутнє” планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядаються 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту (умовно: проект 1; проект2; проект3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції (сценарій 1); ймовірність здійснення р1=0,5; незмінна купівельна спроможність населення і зростання конкуренції на ринку (сценарій 2); ймовірність здійснення р2=0,3; зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції при незмінній конкуренції (сценарій 3); ймовірність здійснення р3=0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями (за інших рівних умов) менеджери-економісти підприємства підрахували прибуток (табл.5.1). Таблиця 1.1 Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 236 385 283 Проект 2 200 404 245 Проект 3 294 247 301 Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегій, аналітичним способом визначити, який проект доцільно обрати фірмі „Світле майбутнє” в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - за кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначаються середні значення; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 236 385 283 163,3 Проект 2 200 404 245 163 Проект 3 294 247 301 166,6 Проект 3 є оптимальним, він забезпечує найбільше середнє значення прибутку. 2. Критерій спекулятивного результату (за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 236 385 283 196 Проект 2 200 404 245 179 Проект 3 294 247 301 184 Проект 1 є оптимальним, він забезпечує найбільше значення прибутку. 3. Максимінний критерій Вальда (за кожним проектом із трьох сценаріїв прибутку обирається мінімальне значення; пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 236 385 283 146 Проект 2 200 404 245 146 Проект 3 294 247 301 148 Проект 3 є оптимальним, він забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку. 4. Мінімаксний критерій Севіджа (розраховуються відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). Назва проектів Прибутки за сценаріями, тис.грн. Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Проект 1 236 385 283 36 Проект 2 200 404 245 22 Проект 3 294 247 301 48 Проект 2 є оптимальним з мінімальними втратами. 5. Критерій узагальненого максиміну (песимізму – оптимізму) Гурвіца (використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку на краще. У цьому випадку перевага надається і-му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і-го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gі, що визначається виразом: Gі={k min aij + (1-k) max aij }, де k – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму (0 ≤ k ≥ 1); при k=0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при k=1 – з розрахунку на гірше; aij - прибуток, відповідний і-му проекту за j-го сценарію. G1 =(385+294)/2=339,5 G2 =(404+245)/2=324,5 G3 =(247+301)/2=274 Проект 1 є оптимальним проектом. 6. Критерій математичного сподівання (сумуються всі добутки значень прибутку на відповідні ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). МС1 =236*0,5+385*0,3+283*0,2=290,1 МС2 =200*0,5+404*0,3+245*0,2=270,2 МС3 =294*0,5+247*0,3+301*0,2=281,3 Проект 3 є оптимальним, оскільки показник прибутку найвищий. 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення (дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту на відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). (2=∑(МС-П)²*р (21=(290,1-236)²*0,5+(290,1-385)²*0,3+(290,1-283)²*0,2=842,2 (22=(270,2-200)²*0,5+(270,2-404)²*0,3+(270,2-245)²*0,2=759,12 (23=(281,3-294)²*0,5+(281,3-247)²*0,3+(281,3-301)²*0,2=902,24 Проект 3 буде оптимальним з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку. 8. Критерій коефіцієнта варіації (розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). V= V1=0,14 V2=0,10 V3=0,07 Проект 3 є проектом пріоритетним. Висновок: Отже, провівши оцінку трьох проектів за восьма різними критеріями, можна зробити висновок, що найоптимальнішим буде третій проект.

Звіт Інші

infoman

18.12.2012 00:29

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

поділитись