Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра трудових ресурсів і підприємництва Звіт на тему: “Мультиколінеарність” Лабораторна робота № 4 “Мультиколінеарність” Мета роботи : Отримання студентами практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричній моделі і її усунення. Задачі роботи : Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі за допомогою тесту Фаррара-Глобера. Усунення мультиколінеарності. Завдання і вихідні данні. Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності споживання деяких товарів (С) в залежності від рівня доходів (О), збережень (З) і заробітної плати (Ц) для відповідної категорії споживачів. Вважається, що ця залежність може бути описана економетричною моделлю у вигляді багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними економічними показниками наведені нижче у таблиці: № спостереження і С О З Ц  1 27 6,02 12,31 25,4  2 34,1 6,53 14,54 26,69  3 47,2 7,02 20,65 29  4 42,2 7,43 17,98 30,29  5 52,5 7,97 22,4 32,5  6 29,7 8,12 11,76 34,17  7 56,8 8,73 24,76 36,13  8 35,1 8,77 14,56 37,42  9 48,4 9,67 20,18 38,39  10 43,3 9,76 17,56 39,07  11 42 10,17 15,65 41,19  12 49,1 10,5 20,34 42,95  13 36,9 10,74 13,54 43,61  14 36,3 10,97 12,65 45,16  15 72,3 11,1 31,46 46,18  Розрахунки: 1. З допомогою функції КОРРЕЛ знаходимо елементи кореляційної матриці:
2. Знаходимо визначник кореляційної матриці [r]. Функція МОПРЕД. [r]=0,009729 3. Визначаємо розрахункове значення критерію χ2:
4. Для рівня значимості (=0,05 і ступеня вільності df=1/2m(m-1) за статистичними таблицями χ2 розподілу знаходимо табличне значення χ2табл. χ2табл= 7,8 5. Визначаємо матриця C, обернена до кореляційної матриці:
6. Використовуючи діагональні елементи матриці С розраховуємо F-критерій Фішера для кожної незалежної змінної за наступною формулою:
F1=572 F2=0,4087 F3=571,3672 7. Для рівня значимості (= 0,05 і ступеня вільності v1=n-m i v2=m-1 за статистичними таблицями F- розподілу знаходиться критичне значення критерію Фішера Fкр. Fкр.=19,4 8. Використовуючи матрицю С обчислюємо частинні коефіцієнти кореляці:


де С21- елемент матриці C, що міститься у 2 –му рядку і 1 тому стовпці; С11 , С22 і С33 - діагональні елементи матриці С. 9. На основі знайдених частинних коефіцієнтів кореляції знаходимо розрахункові значення t- критерію Студента:


10. Для рівня значимості (= 0,05 при n-m ступенях вільності за статистичними таблицями t- розподілу Стюдента знаходимо критичне значення t- критерію Стюдента. tкр=2,1788