DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
₿
CRYPTO 80 Bots
⌁
BINANCE Spot Trading
↻
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab →
deviolab.com

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра економіки підприємства

Інформація про роботу

Рік:
2012
Тип роботи:
Самостійна робота
Предмет:
Інші

Завантажити

2

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Самоcтійна робота з дисципліни: «Економічний ризик та методи його вимірювання» № по списку студентки = 1 ( дані від 1 по 100 ) Розрахувати ризикову вартість (VAR) історичним методом з ймовірністю 95% для акцій двох заданих підприємств за історичний період t = ( 5*(N-1)+1; 100+5*(N-1) ), де N - номер студента у списку (для першого по списку з ( 1 – 100 ), для другого ( 5 – 105 ) і т.д.). За тими ж даними розрахувати ризикову вартість (VAR) коваріаційним методом. Розрахувати доходність досліджуваних акцій, за формулою  де w t – вартість акції в t - момент часу; w n – номінальна вартість акції. Визначити характеристики акцій a0, , власний та систематичний ризик, R2, з врахуванням індексу ринку ПФТС. 5) Побудувати ринкову модель для кожної акції 6) Побудувати лінію ринку цінних паперів (SML). 7) Сформувати диверсикований портфель з двох видів акцій, та обчислити його ризик з врахуванням питомої ваги кожного виду акцій, коефіцієнта кореляції, за умови що забезпечується доходність портфеля (mp), не менше, ніж по безризиковим активам (облігаціям) з врахуванням індексу ринку ПФТС. 1. «Арселор Міттал Кривий Ріг» 2. «Луаз» Розрахуємо ринкову вартість акцій кожного підприємства: «Арселор Міттал Кривий Ріг» : 16+16*100/365*0,161=16,71 «Луаз» : 0,79+0,79*100/365*0,161=0,82 Таблиця 1 Розрахунок відхилення від ринкової вартості акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) Дата Акція 1 Відхилення від ринкової вартості 1 Акція 2 Відхиленя від ринкової вартості акції 2  19.08.2008 5,50 -11,21 0,13 -0,70  18.08.2008 5,35 -11,36 0,18 -0,64  15.08.2008 5,05 -11,66 0,20 -0,62  14.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  13.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  12.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  11.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  08.08.2008 5,50 -11,21 0,23 -0,59  06.08.2008 5,50 -11,21 0,22 -0,60  05.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  04.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  01.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,62  31.07.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  30.07.2008 5,50 -11,21 0,19 -0,63  29.07.2008 6,40 -10,31 0,19 -0,63  28.07.2008 6,20 -10,51 0,20 -0,62  25.07.2008 6,00 -10,71 0,19 -0,64  24.07.2008 6,00 -10,71 0,20 -0,62  23.07.2008 5,50 -11,21 0,21 -0,61  22.07.2008 5,15 -11,56 0,21 -0,61  21.07.2008 5,15 -11,56 0,24 -0,58  18.07.2008 4,00 -12,71 0,18 -0,65  17.07.2008 3,15 -13,56 0,15 -0,67  16.07.2008 3,15 -13,56 0,13 -0,70  15.07.2008 3,05 -13,66 0,11 -0,71  14.07.2008 4,01 -12,70 0,13 -0,70  11.07.2008 4,01 -12,70 0,15 -0,67  10.07.2008 4,00 -12,71 0,20 -0,62  09.07.2008 7,00 -9,71 0,23 -0,59  08.07.2008 5,01 -11,70 0,26 -0,57  07.07.2008 8,00 -8,71 0,26 -0,57  04.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  03.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  02.07.2008 8,00 -8,71 0,30 -0,52  01.07.2008 8,01 -8,70 0,31 -0,51  27.06.2008 8,00 -8,71 0,32 -0,50  26.06.2008 8,00 -8,71 0,31 -0,51  25.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  24.06.2008 6,00 -10,71 0,38 -0,45  23.06.2008 6,00 -10,71 0,39 -0,43  19.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  18.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,39  17.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  13.06.2008 6,00 -10,71 0,42 -0,40  12.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  11.06.2008 6,00 -10,71 0,46 -0,37  10.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  09.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  06.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  05.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  04.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  03.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  02.06.2008 7,00 -9,71 0,37 -0,45  30.05.2008 7,00 -9,71 0,32 -0,50  29.05.2008 8,00 -8,71 0,46 -0,36  28.05.2008 8,00 -8,71 0,48 -0,34  27.05.2008 9,00 -7,71 0,46 -0,36  26.05.2008 9,00 -7,71 0,48 -0,35  23.05.2008 9,00 -7,71 0,46 -0,36  22.05.2008 9,00 -7,71 0,54 -0,28  21.05.2008 8,50 -8,21 0,51 -0,31  20.05.2008 8,50 -8,21 0,53 -0,29  19.05.2008 8,50 -8,21 0,52 -0,30  16.05.2008 8,50 -8,21 0,52 -0,30  14.05.2008 8,50 -8,21 0,46 -0,36  13.05.2008 10,00 -6,71 0,45 -0,37  12.05.2008 10,00 -6,71 0,42 -0,40  08.05.2008 10,00 -6,71 0,44 -0,39  07.05.2008 10,00 -6,71 0,50 -0,32  06.05.2008 10,00 -6,71 0,59 -0,24  05.05.2008 11,01 -5,70 0,62 -0,21  25.04.2008 11,00 -5,70 0,64 -0,18  24.04.2008 13,01 -3,70 0,65 -0,18  23.04.2008 13,01 -3,70 0,65 -0,18  22.04.2008 13,00 -3,71 0,65 -0,17  21.04.2008 13,00 -3,71 0,67 -0,15  18.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  17.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  16.04.2008 13,00 -3,71 0,66 -0,16  15.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,14  14.04.2008 13,00 -3,71 0,70 -0,13  11.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,15  09.04.2008 13,00 -3,71 0,70 -0,13  08.04.2008 13,00 -3,71 0,71 -0,12  07.04.2008 13,00 -3,71 0,72 -0,11  04.04.2008 13,00 -3,71 0,71 -0,11  03.04.2008 13,00 -3,71 0,68 -0,14  02.04.2008 13,00 -3,71 0,69 -0,13  01.04.2008 13,50 -3,21 0,68 -0,14  31.03.2008 13,50 -3,21 0,68 -0,14  28.03.2008 13,00 -3,71 0,62 -0,20  27.03.2008 13,33 -3,38 0,67 -0,15  26.03.2008 13,00 -3,71 0,57 -0,25  25.03.2008 13,00 -3,71 0,61 -0,21  24.03.2008 13,00 -3,71 0,60 -0,22  21.03.2008 13,00 -3,71 0,64 -0,19  20.03.2008 16,00 -0,71 0,71 -0,11  19.03.2008 16,00 -0,71 0,75 -0,07  18.03.2008 16,00 -0,71 0,75 -0,07  17.03.2008 16,00 -0,71 0,79 -0,03   Таблиця 2 Визначення ризикової вартості акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) Акція 1 Відхилення від ринкової вартості акції 1 Акція 2 Відхиленя від ринкової вартості акції 2  16 -0,70575 0,79 -0,03485  16 -0,70575 0,75 -0,07395  16 -0,70575 0,75 -0,07495  16 -0,70575 0,72 -0,10945  13,5 -3,20575 0,71 -0,11495  13,5 -3,20575 0,71 -0,11495  13,33 -3,37575 0,71 -0,11895  13,01 -3,69575 0,7 -0,12745  13,01 -3,69575 0,7 -0,12745  13 -3,70575 0,69 -0,13495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14495  13 -3,70575 0,68 -0,14995  13 -3,70575 0,67 -0,15395  13 -3,70575 0,67 -0,15495  13 -3,70575 0,66 -0,16395  13 -3,70575 0,66 -0,16395  13 -3,70575 0,66 -0,16495  13 -3,70575 0,65 -0,17395  13 -3,70575 0,65 -0,17995  13 -3,70575 0,65 -0,17995  13 -3,70575 0,64 -0,18395  13 -3,70575 0,64 -0,18595  13 -3,70575 0,62 -0,20495  13 -3,70575 0,62 -0,20695  13 -3,70575 0,61 -0,21495  11,01 -5,69575 0,6 -0,22495  11 -5,70475 0,59 -0,23985  10 -6,70575 0,57 -0,25495  10 -6,70575 0,54 -0,28195  10 -6,70575 0,53 -0,29495  10 -6,70575 0,52 -0,30395  10 -6,70575 0,52 -0,30495  9 -7,70575 0,51 -0,31395  9 -7,70575 0,5 -0,32495  9 -7,70575 0,48 -0,34495  9 -7,70575 0,48 -0,34845  8,5 -8,20575 0,46 -0,36295  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36495  8,5 -8,20575 0,46 -0,36995  8,01 -8,69575 0,45 -0,37485  8,01 -8,69575 0,45 -0,37495  8,01 -8,69575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,45 -0,37495  8 -8,70575 0,44 -0,38895  8 -8,70575 0,43 -0,39495  7 -9,70575 0,43 -0,39995  7 -9,70575 0,43 -0,39995  7 -9,70575 0,42 -0,40295  6,4 -10,3058 0,42 -0,40495  6,2 -10,5058 0,39 -0,43395  6 -10,7058 0,38 -0,44995  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,37 -0,45495  6 -10,7058 0,32 -0,50495  6 -10,7058 0,32 -0,50495  6 -10,7058 0,31 -0,51495  6 -10,7058 0,31 -0,51495  6 -10,7058 0,3 -0,52495  6 -10,7058 0,26 -0,56245  6 -10,7058 0,26 -0,56495  6 -10,7058 0,26 -0,56995  6 -10,7058 0,26 -0,56995  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,25 -0,57495  6 -10,7058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,24 -0,58495  5,5 -11,2058 0,23 -0,59095  5,5 -11,2058 0,23 -0,59495  5,5 -11,2058 0,22 -0,60495  5,5 -11,2058 0,21 -0,61495  5,5 -11,2058 0,21 -0,61495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62495  5,5 -11,2058 0,2 -0,62995  5,35 -11,3558 0,2 -0,62995  5,15 -11,5558 0,19 -0,63495  5,15 -11,5558 0,19 -0,63495  5,05 -11,6558 0,19 -0,63995  5,01 -11,6958 0,18 -0,64495  4,01 -12,6958 0,18 -0,64995  4,01 -12,6958 0,15 -0,67395  4 -12,7058 0,15 -0,67495  4 -12,7058 0,13 -0,69995  3,15 -13,5558 0,13 -0,69995  3,15 -13,5558 0,13 -0,69995  3,05 -13,6558 0,11 -0,71395   Визначимо VAR портфеля коваріаційним методом:  VAR==177,55 грн. Отже, вартість портфеля, яка підлягає ризику (ризикова вартість) становить 177,55 грн. Завдання 2. Розрахуємо доходність досліджуваних акцій, за формулою: , де w t – вартість акції в t - момент часу; w n – номінальна вартість акції. Номінальна вартість акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» становить 10 грн., а номінальна вартість акцій «Луаз» - 1 грн. Таблиця 3 Визначення доходності акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) № ПФТС Облігації Акції 1 Акції 2 Доходність акцій 1, % Доходність акцій 2, %  1 179,13 12,32 5,50 0,13 -45,0 -87,5  2 178,98 12,21 5,35 0,18 -46,5 -82,0  3 178,97 14,06 5,05 0,20 -49,5 -80,0  4 178,98 13,35 5,50 0,20 -45,0 -80,5  5 177,89 13,09 5,50 0,25 -45,0 -75,0  6 179,27 14,58 5,50 0,24 -45,0 -76,0  7 179,13 14,53 5,50 0,24 -45,0 -76,0  8 179,47 13,11 5,50 0,23 -45,0 -77,0  9 179,33 12,18 5,50 0,22 -45,0 -78,0  10 178,86 13,47 5,50 0,25 -45,0 -75,0  11 178,86 14,44 5,50 0,25 -45,0 -75,0  12 178,85 12,02 5,50 0,20 -45,0 -80,0  13 178,24 12,99 5,50 0,20 -45,0 -80,5  14 178,24 14,13 5,50 0,19 -45,0 -81,0  15 178,20 14,17 6,40 0,19 -36,0 -81,0  16 178,20 13,28 6,20 0,20 -38,0 -80,0  17 178,38 12,86 6,00 0,19 -40,0 -81,5  18 178,37 12,16 6,00 0,20 -40,0 -80,0  19 178,36 12,67 5,50 0,21 -45,0 -79,0  20 178,34 14,07 5,15 0,21 -48,5 -79,0  21 176,12 16,62 5,15 0,24 -48,5 -76,0  22 176,01 16,77 4,00 0,18 -60,0 -82,5  23 175,99 15,92 3,15 0,15 -68,5 -84,9  24 175,63 15,31 3,15 0,13 -68,5 -87,5  25 175,27 14,37 3,05 0,11 -69,5 -88,9  26 175,27 14,63 4,01 0,13 -59,9 -87,5  27 176,71 16,79 4,01 0,15 -59,9 -85,0  28 176,59 13,29 4,00 0,20 -60,0 -80,0  29 176,44 12,36 7,00 0,23 -30,0 -76,6  30 176,32 13,31 5,01 0,26 -49,9 -74,5  31 176,27 14,61 8,00 0,26 -20,0 -74,5  32 176,27 17,27 8,01 0,26 -19,9 -74,0  33 176,04 15,40 8,01 0,26 -19,9 -73,8  34 177,24 14,47 8,00 0,30 -20,0 -70,0  35 176,67 13,47 8,01 0,31 -19,9 -69,0  36 177,22 12,57 8,00 0,32 -20,0 -68,0  37 176,99 16,56 8,00 0,31 -20,0 -69,0  38 176,98 15,23 6,00 0,37 -40,0 -63,0  39 176,98 16,13 6,00 0,38 -40,0 -62,5  40 176,92 12,54 6,00 0,39 -40,0 -60,9  41 176,91 15,06 6,00 0,43 -40,0 -57,5  42 176,93 12,86 6,00 0,43 -40,0 -57,0  43 177,35 12,30 6,00 0,43 -40,0 -57,5  44 177,23 12,38 6,00 0,42 -40,0 -58,0  45 177,71 12,45 6,00 0,45 -40,0 -55,0  46 177,46 12,02 6,00 0,46 -40,0 -54,5  47 177,70 11,94 6,00 0,45 -40,0 -55,0  48 177,90 12,18 6,00 0,45 -40,0 -55,0  49 176,76 12,05 6,00 0,45 -40,0 -55,0  50 175,33 12,41 6,00 0,45 -40,0 -55,0  51 175,30 12,41 6,00 0,45 -40,0 -55,0  52 176,26 12,31 6,00 0,37 -40,0 -63,0  53 176,25 12,47 7,00 0,37 -30,0 -63,0  54 176,29 12,22 7,00 0,32 -30,0 -68,0  
Самостійна робота Інші
Антиботан аватар за замовчуванням

01.11.2012 21:52

Копіювати посилання
Поскаржитись

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
поділитись
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!

Вхід на сайт

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Зареєструватися

Поскаржитися на роботу

В полі повідомлення будь-ласка опишіть причину, яка спонукала Вас поскаржитися на роботу.

Лише залоговані користувачі можуть надсилати скарги на файли адміністрації архіву!